торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 288
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот картинка с другого участка цены, но тоже содержащего 1024 отсчета.
Я вырезал центральную часть. Как видно из картинки, слева пришлось отступить на 200 отсчетов, а справа - почти на 300. Тем не менее, на верхней половине отчетливо видны краевые эффекты.
Конечно, для разных вейвлетов влияние этих эффектов различно. И чем меньше масштаб, тем это влияние тоже уменьшается. Тем не менее грустно.
........
Структура этой картинки вообще говоря существенно отличается от, например, картинки в посте Andre69 28.06.07 20:43 на стр. 141. Хотелось бы понять почему.
С другой стороны она имеет какую-то слишком уж регулярныю структуру. Почему ?
Этот анализ выполнен для ряда в 1024 отсчетов.
Scale settings: Min=1, Step=1, Max=512. Вейвлет DMeyer'а
......
Юрий, уважаемый Neutron совершенно правильно обратил внимание на граничные условия. Но есть еще несколько факторов, влияющих на вид картинки CWT.
1. Какой мы взяли вейвлет. Каждый из них дает несколько разный результат. Лично мне вейвлет Мейера не очень нравиться из-за того, что он не очень сильно локализован во временной области, зато в частотной наоборот - слишком хорошо.
2. Граничные условия можно учитывать по разному, то есть продолжать исходный ВР во обе стороны разными способами. Наилучший результат, на мой взгляд, дает константное продолжение (но не нулем!). Здесь мы, по крайней мере, не вносим в результат никаких артефактов, хотя от искажений на краях все равно никуда не деться. Неплохо получается и при симметричном продолжении (с сохранением или без сохранения первой производной).
И очень важно! Перед преобразованием крайне желательно удалять постоянную составляющую ВР. Она нам все равно не нужна, а на результат влияет плохо.
3. Матрица CWT коэффициентов может быть отображена в виде картинки самыми разными способами - просто отмасштабированные коэффициенты, их абсолютное значение, квадрат и т.д. Вид картинки будет меняться очень существенно.
Я использую для визуализации логарифм CWT коэффициентов. Но, вообще-то, это дело вкуса.
Привожу картинку, чтобы была база для сравнения.
Андрей, спасибо за пояснения.
1. То, что разные вейвлеты приводят к разным результатам, я уже понял. Впрочем, это было ясно и до практических действий. Значительно сложнее, но и значительно интересней вопрос, каким образом подбирается оптимальный вейвлет. Для картинки я использовал Meyer'a только потому, что картинки с ним (и некоторыми другими) мне более или менее понятны. Что же касается плохой временной локализации, то для меня это еще темный лес.
2. Про граничные эффекты уже почитал. Ни один из предложенных способов боорьбы с ними мне не понравился. Как ни крути, все равно произвол. А попробовать кое-какие свои идеи не хватает знания MatLaba.
Постоянную составляющую не удалял, но теперь попробую.
3. Это понятно. Я говорил не о виде, а о структуре. Возможно неправильно выразился.
За картинки - отдельная благодарность. Если бы еще на них присутствовали шкалы оси ординат, то из них можно было бы почерпнуть значительно больше.
Один принадлежит ряду EURUSD, другой - винеровский процесс, т.е. получен интегрированием случайных приращений, распределение которых близко к распределению приращений ряда EURUSD:
Мне интересно ваше мнение, коллеги, по поводу потенциальных возможностей метода, направленных на идентификацию скрытых закономерностей и связей в изучаемых ВР. Сравнивая эти две картинки, как-то сразу и не скажешь, что "вот на этом процессе возможно проведение арбитражных транзакций, а на том, реализован случай эффективного (мартингал) рынка...".
...
Мне интересно ваше мнение, коллеги, по поводу потенциальных возможностей метода, направленных на идентификацию скрытых закономерностей и связей в изучаемых ВР. Сравнивая эти две картинки, как-то сразу и не скажешь, что "вот на этом процессе возможно проведение арбитражных транзакций, а на том, реализован случай эффективного (мартингал) рынка...".
И я о том же!!! Единственный (как мне видится) способ использования вейвлет преобразования – это расчет динамических характеристик системы с помощью скелетонов и дальнейшее прогнозирование с их использованием (кратко уже описывал). А по этим мурзилкам ничего сказать нельзя, кроме того, что весьма красиво.
PS: и как уже с грустью заметил, для того, что бы довести описанную ранее модель до ума понадобиться несколько лет и целый специализированный НИИ с «головастиками».
Убрал постоянную составляющую и получил значительно более осмысленный результат:
Казалось бы, вейвлет-преобразование не накладывает на сигнал условия колебаться около нуля. Однако, почесал затылок и сообразил, что это проявление тех же краевых эффектов. Надо полагать при вычислении коэффициентов разложения в MatLabe сигнал справа и слева дополняется нулями. Если он на краю имеет значение, например 1.2245, то по сранению с 0 это существенно. Если же вычесть среднее по ряду 1.2240, то оставшиеся 0.0005 - это же совсем другое дело !
Это в известной степени уменьшает значение проблемы краевых эффектов. Однако !
Если мы хотим экстраполировать сигнал, то дополняя его справа чем бы то ни было, для сглаживания краевого эффекта, мы, тем самым, заведомо искажаем будущую экстраполяцию. Интересно, что по этому поводу скажут специалисты ? :-)
2 Neutron
С моей, весьма скромной точки зрения, поверхность значений коэффициентов для евры существенно более гладкая, особенно на больших масштабах, чем для ВП. А это значит, что реальный рынок, по сравнению с ВП, обладает определенной инерцией (или памятью).
Мне интересно ваше мнение, коллеги, по поводу потенциальных возможностей метода, направленных на идентификацию скрытых закономерностей и связей в изучаемых ВР. Сравнивая эти две картинки, как-то сразу и не скажешь, что "вот на этом процессе возможно проведение арбитражных транзакций, а на том, реализован случай эффективного (мартингал) рынка...".
Только двух картинок недостаточно для каких-то выводов. Я вейвлеты на практике до сих пор не использовал, поэтому рассуждать о возможностях не буду. Здесь было продемонстрировано как минимум одно достоинство: при умелом использовании это очень хороший способ представления информации. Например, в первой серии картинок я увидел призрак окна адиабатичности (то есть диапазона между шумом и внешними ограничивающими факторами, где ситуацию могут определять собственные законы рынка - то есть законы "толпы"). Призрак это или реальность? ИМХО, если вопрос интересен, для его исследования нужно всё же попробовать найти какие-то более экономичные методы, иначе действительно понадобится НИИ, и не один.
Андрей, спасибо за пояснения.
1. То, что разные вейвлеты приводят к разным результатам, я уже понял. Впрочем, это было ясно и до практических действий. Значительно сложнее, но и значительно интересней вопрос, каким образом подбирается оптимальный вейвлет. Для картинки я использовал Meyer'a только потому, что картинки с ним (и некоторыми другими) мне более или менее понятны. Что же касается плохой временной локализации, то для меня это еще темный лес.
2. Про граничные эффекты уже почитал. Ни один из предложенных способов боорьбы с ними мне не понравился. Как ни крути, все равно произвол. А попробовать кое-какие свои идеи не хватает знания MatLaba.
Постоянную составляющую не удалял, но теперь попробую.
3. Это понятно. Я говорил не о виде, а о структуре. Возможно неправильно выразился.
За картинки - отдельная благодарность. Если бы еще на них присутствовали шкалы оси ординат, то из них можно было бы почерпнуть значительно больше.
1. Временная локализация - очень простая вещь. Чем шире вейвлет функция, тем труднее указать ее точное положение на оси времени. Соответственно, - такие же рассуждения в частотной области. Когда мы делаем CWT, мы как бы примеряем вейвлет функцию на разных масштабах к исходному ВР. Чем она шире, размытее, тем хуже (менее точно) макс/мин. на матрице CWT мы можем связать с особенностями исходного ВР. В общем, грубо говоря, локализация во временной области определяет разрешение CWT картинки по оси времени (Х), а локализация в частотной области - по оси масштабов (Y).
С оптимальным вейвлетом пока неясно. Зависит от того, какие особенности ценового ряда мы хотим ловить. Большинство вейвлетов несиметричны. Может это нам помочь? Пока не знаю. Специально привел картинку с db4. Это несимметричный вейвлет с фрактальной структурой. Ну и что?
2. Краевые эффекты, к сожалению, принципиальная вещь. Можно это называть краевым эффектом или фазовой задержкой - все равно от этого до конца никуда не уйти. Положение можно только немного улучшить правильно выбирая способ продолжения кривой перед WT. Мне кажется, что константное продолжение (продолжаем ВР значением последнего его члена) в этом смысле наилучший выбор - здесь меньше всего произвола.
3. Извиняюсь за отсутствие шкал. Шибко быстро делали. По оси Х - время - 2048 отсчетов. По оси Y - масштаб - 1...1024.
PS. Наконец сделал кино из картинок CWT матриц. Пока для одной валютной пары примерно за год (~ 1.5 мин видео). Получилось забавно. Сейчас развлекаюсь - смотрю это кино. Воочию видно, что существуют структуры, стабильные длительное время.
В науке нет отрицательных результатов, и в результате огромного числа экспериментов я пришел к следующим выводам (впрочем, об этом я писал в своих рассылках еще года полтора назад).
1. В настоящее время не существует методов построения механических торговых систем, то есть описываемых строгими правилами, имеющих приемлемую эффективность на более менее длительном интервале времени, а также невозможна их разработка, пока не будет изобретен способ перемещения во времени. Больше лично я к этому не возвращаюсь, и поисками чаши Грааля не занимаюсь.
2. Любая, более менее разумно построенная тактика на каком то периоде (при каком то характере рынка) показывает высокую эффективность, причем все тактики примерно одинаково эффективны. То есть для каждого поведения рынка нужен свой инструмент, и задача сводится к определению - какой именно сейчас период и какой инструмент наиболее пригоден сейчас. С другой стороны, существует предел, это примерно 80 - 120 пунктов в месяц, и нет такой тактики, которая позволила бы работать с большей эффективностью при приемлемом уровне рисков. (Можно, конечно, открываться на весь депозит и, если повезет, попасть в движение и выбрать 400 - 500 пунктов. Это сверхприбыль. Но уже следующая постановка с такими параметрами уничтожит все, ранее полученное.) В среднем же любая тактика или их комбинация позволяет получать 100 - 400 пунктов прибыли. Так что с мечтами из 10К сделать миллион за год следует расстаться.
3. Усложнение практически любой простой тактики, использование сложных математических методов, не приводит к существенному улучшению результатов. А часто - наоборот, ухудшает эффективность. Почему это происходит - не понимаю, это загадка для меня, как ученого. Пока загадка. Самое неприятное - мы часто попадаем под гипноз сложных терминов и методов, вера в науку очень сильна, и начинаем необоснованно доверять различным "нейронным сетям, использующим многофакторный анализ и вейвлет преобразования с предварительной фильтрацией на основе генетического алгоритма". Фигня все это, извините за выражение, и шоу, чтобы выманить побольше денег у доверчивых трейдеров.
Каждый новый эксперимент повергал меня в расстройство - нет, понимаешь, методов против Кости Сапрыкина! Но нужно было отработать все версии, на что я добросовестно "убил" год. Теперь Вы расстроились? Вот этого не надо. Ведь при более тщательном обдумывании понимаешь, что это прекрасно. Прекрасно то, что остается поле для творчества, для интуиции, для озарения и удачи, наконец. Иначе нас всех успешно заменили бы железяки и успешно торговали бы. Причем, чем мощнее железяка, тем она успешней бы торговала. Как Вы думаете, у кого был бы более мощный компьютер, у Вас, или у Сити банка? А так - все в равных условиях, результаты определяют только Ваши качества и умения, независимо от материального положения, места проживания и прочих условий. И то, что финансовые группы набирают толпы аналитиков и применяют суперкомпьютеры для построения нейронных сетей, не дает им каких то заметных преимуществ перед Вами, даже если Вы живете в Мухосранске и имеете 10 классов образования. (Правда у них есть существенное преимущество - они имеют доступ к информации, чего не имеем мы. Но это реальность, которую изменить нельзя, поэтому не будем об этом и говорить). И Вы вполне можете показывать эффективность на любом уровне, помните, Морфеус в Матрице говаривал - предела скорости нет, он (предел) в твоем мозгу.
Цитата из "Forex для начинающих, часть 3" http://www.finlist.ru/beginner/beginner3.php