торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 279
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Постараюсь поподробнее о вейвлетах. Заранее извиняюсь за длинный пост - кратко не получается , уж больно богатая тема.
Небольшое отступление. Когда я впервые увидел графики котировок, то был просто поражен их сходством с кривыми, которые мне приходилось обрабатываеть и исследовать в течении многих лет. Конечно они были из другой области и сейчас я еще раз убедился, что природа едина. Тогда вейвлеты очень помогли, да и просто понравились. Теперь, естественно, у меня зачесались руки применить их ценовым рядам и посмотреть, что получиться и что это может дать для построения хорошей ТС.
Дальше по порядку.
1. Почему вейвлеты?
Вейвлет анализ - это частный случай кратномасштабного (multyscale) анализа, который, в свою очередь, с громадным успехом используется для изучения нелинейных, нестационарных, фрактальных и квазипериодических объектов. А финансовый рынок именно таков! И с этим вроде все согласны. Мне кажется, что вейвлеты здесь - это то, что доктор прописал.
2. Какие методы взять конкретно?
Разных методов вейвлет преобразования и анализа существует много и можно навскидку насчитать не менее десятка хорошо известных и на порядок больше всякой экзотики. Надо что-то выбрать. Пока мне кажется, что здесь очень подойдут три старых, сейчас можно сказать уже классических, метода. Впрочем, я не исключаю мысли позднее попробовать и что-то новое и экзотическое.
Вот эти три метода:
- дискретное вейвлет преобразование (discrete wavelet transform - DWT), алгоритм Малла;
- непрерывное вейвлет преобразование (continuous wavelet transform - CWT);
- вейвлеты на интервале и лифтинг алгоритм (lifting algorithm - LA).
Что такое вейвлет (вейвлет функция, скейлинг функция и пр. и пр.) мне здесь не хочется рассказывать - это займет много места и времени, да и кажется мне, что многие из присутствующих здесь уже в теме. В принципе литературы полно, в инете тоже масса всего по этой теме есть. Беда в другом - в этой информации можно просто утонуть. Тем, кто серьезно заинтересуется этим вопросом, могу порекомендовать для первичного ознакомления с вейвлетами хелп MATLABa - там все понятно и подробно изложено. Когда читал, мне понравилось. Правда тогда это было только на английском, - может сейчас уже перевели, не знаю. Да, еще... У меня есть несколько обзорных статей по этой теме на русском и просто море материала на английском. Если кому интересно, дайте знать - вышлю на мыло.
Sorry..., я отвлекся...
Каждый из перечисленных методов имеет свои прелести и скрытые бяки. И я их не просто так объединил. В наборе они могут компенсировать кой-какие недостатки друг друга.
Еще важно. Разных вейвлетов (уже не методов) много (сотни), а, как известно, не все йогурты одинаково полезны. Проблема выбора очень непроста и результат может сильно от нее зависеть. Но это лирика, идем дальше...
3. А на кой чёрт все это нужно на FOREXe?
Люблю все раскладывать по полочкам. Не могу от этого удержаться и здесь. Идем по методам...
- DWT. Очень простой и быстрый алгоритм вычисления. Мы последовательно раскладываем изучаемый ряд на несколько все более и более коротких рядов, тем самым огрубляя его. На каждом шаге мы пропускаем исходную функцию через два фильтра разложения - низких частот (low-pass) и высоких (high-pass filter). (Для каждого конкретного вейвлета коэффициенты этих фильтров хорошо известны.) Затем из полученных последовательностей просто выкидываем каждое второе значение. То что получили после первого фильтра складываем в одну кучку - здесь будут лежать аппроксимации, то, что после второго - в другую - это детали. Затем берем последнюю аппроксимацию из первой кучки и проделываем с ней тоже самое. И так далее... Пока процесс не закончится - т. е. останется одно значение. Вот и все. Конечно, я здесь опустил некоторые мелкие детали, но они не существенны.
Любой может сказать типа "и чего здесь интересного?"
А вот что...
Во-первых, DWT обладает свойством полного восстановления (perfect reconstruction).
Попросту говоря - сделали преобразование туда, а потом обратно - получили что имели, ничего не потеряв.
Во вторых, количество информации в коэффициентах DWT (и само их количество)ровно такое же как и в исходной последовательности. Мы ни одного бита не потеряли и не добавили. То есть - это две стороны одной медали. Хочешь - анализируешь исходный ценовой ряд, хочешь - его вейвлет представление. Кому что нравиться.
В принципе все тоже самое можно сказать и о Фурье преобразовании. Но!!! Здесь есть большое но! Вейвлет функция - это компактный носитель и, поэтому, глядя на вейвлет коэфициенты, мы всегда можем соотнести видимые особенности с исходным рядом. Грубо говоря мы не теряем временного разрешения, чего не скажешь о Фурье. Это принципиально, и это в третьих.
В четвертых, мы можем всячески издеваться над вейвлет коэффициентами в деталях. Уменьшать их, обнулять, хоть по всему ряду и на всех масштабах, хоть выборочно, а потом сделать обратное преобразование. В общем - "Сэр, чего желаете?" Это мощнейший инструмент фильтрации.
Ну ладно, хватит общих мест...
Что конкретно я делал с ценовыми рядами с помощью DWT?
В этой ветке интенсивно обсуждались, в частности, два вопроса - что такое тренд и как его лучше искать и аппроксимация трендов параболой. Я заинтересовался.
Взял ценовой ряд EURUSD, часовой график цен закрытия (за какой период не помню, да это и не важно), два сплайновых вейвлета - один кусочно-линейный, другой - кусочно-квадратичный. Сделал DWT, а потом на том же графике нарисовал аппроксимации для обоих вейвлетов (кажется А6, но можно пробовать и другие). Понятно, что это будут линии, состоящие из отрезков прямой в первом случае и кусков парабол (причем вся кривая в этом случае получается кусочно-гладкой) во втором. Получилось интересно.
Конечно можно спорить, соответствуют ли отрезки трендам и насколько, и чему соответствуют параболы вообще. Извините, картинку выложу чуть позже (когда научусь это делать) отдельно, а то и так уж столько здесь понаписал. Поглядев на все это, мне показалось, что полученные с такой легкостью две кривые можно использовать как стартовое приближение для более точной локализации трендов и прогнозирования трендового движения уже с помощью статистических методов (МНК и регрессии, автокорреляция, Херст и т.п. - здесь об этом много говорилось). Также показалось, что комбинируя эти две кривые можно получить неплохой трендовый индикатор, во всяком случае не хуже многих. Но не уверен, не проверял. Записал в память, займусь позже.
- CWT. Для меня это самое вкусное из вейвлет методов. Есть и результаты и очень перспективные идеи (как мне кажется, впрочем).
........................
Но! Господа, прошу прощения, руки устали клаву топтать. Понаписал то... Болтун -находка для шпиона.
Впрочем, когда пишешь и в своей голове лучше все упаковывается.
Разрешите мне отложить дальнейшее изложение (хотя бы до завтра).
В общем, если народ желает, to be continued.
Всем удачи и попутных трендов!
PS. Извините, что получилось много простейшей теории. Если скучно, исправлюсь и скорректирую уровень и стиль изложения.
to Andre69, респект за интересный вступительный материал по вейвлетам. Жду продолжения.
Я порылся в своих загашниках и обнаружил великолепно собраный и доступно изложенный материал по теории и практики вейвлет преобразований. Кому интересно - цепляйте:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/1.zip
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/2.zip
P.S. Никуда я не пропал.
До сих пор я работаю с каги-стратегией по версии Пастухова, потихоньку продвигаясь к заветной цели. За прошедшее время была проделана рутинная работа по совершенствованию ТС. Сейчас я автоматическом режиме постоянно сканирую полсотни валютных инструментов на предмет выбора самых перспективных на данный момент и на них веду торговлю с использованием МТС. Смена лидера среди инструментов происходит раз в сутки. Средняя доходность по каги Н- стратегии примерно 10% в месяц. Со следущей недели с большой вероятностью открою реальный счёт для боевой проверки ТС. Интересно отметить, что анализ каги Н+ (!) стратегии на уже накопленной тиковой истории, показывает потенциальную её применимость на некоторых валютных инструментах!!! Если этот факт подвердится тестированием в реале, то можно говорить о прорыве. Дело в том, что при использовании Н- стратегии приходится придерживаться принципа "ограничивай прибыль и дай убыткам расти", это в свою очередь ведёт к потенциальной возможности схватить убыток в 5-7 Н и, как следствие, к необходимости работы с плечом не более 5 при Н в районе 30-50 пунктов. Эксплуатация же Н+ стратегии не противоречит принципу "ограничивай убытки и дай прибыли расти", что позволяет использовать плечо до 20 и, как следствие, иметь большую доходность по сравнению с Н- стратегией.
Вот, в кратце, что мне удалось достигнуть за отчётный период и над чем я сейчас работаю.
Пожалуй тоже статус-репорт произведу :)
Кажется мне удалось обнаружить инвариант - это не что иное как отношение R/S для отбранных по определённой процедуре участков. По крайней мере с 1999 г. на минутках евро по годам распределение практически постоянное, хотя и довольно широкое. Думаю с этим потщательнее разбраться. Так глядишь, сделав круг, опять начну Хёрста считать. Вот grasn порадуется :)
2 Neutron:
Я Пастухова поверхностно просмотрел и предварительное резюме было такое: Он не предлагает никакой новой стратегии, речь идёт об известных тактиках игры на пробой или отскок. Но он предлагает метод определения пригодности инструмента для игры по таким тактикам.
Далее я заключил следующее: При условии что он всё сделал корректно, если пригодные для такой игры ликвидные инструменты и существовали, то теперь их не останется. Неликвидные могут сохраниться, кому они нужны :). К счастью, для игры с ДЦ по маленькой ликвидность инструмента вроде значения не имеет. Тем не менее, дальше углубляться в его работу я не стал.
Спасибо, начало было интересным.
Впрочем, когда пишешь и в своей голове лучше все упаковывается.
Не переживайте по поводу размеров Ваших постов. В традиции этой ветки писать длинные, логически связанные, научнообоснованные и хорошо иллюстрированные посты. :-)))
По поводу уровня тоже сомневаться не стоит. Аудитория здесь хоть и маленькая, но весьма разношерстная. Что один давно проехал, другой слышит впервые. Так что
Let you continue without any doubts.
http://grasn.narod.ru/tutorial.pdf
Вообще-то я хотел, чтобы Andre69 поделился практическими аспектами применения.
Верно, я не Andre69. Действительно, и чего я влез? Это все от жажды общения.
Сергей, не передергивайте ! Акцент был не на имени, а на практических аспектах применения.
И Вы это прекрасно знаете. :-)
И, кроме того, меня интересовало как применять вейвлеты в принципе, а не как применять их для работы на форексе. Объект для исследования у меня есть и инструмент я выбрал. Вот только не знаю как им пользоваться. :-))
2 Neutron
Спасибо за материалы, буду смотреть и разбираться.
Сергей, не передергивайте ! Акцент был не на имени, а на практических аспектах применения.
И Вы это прекрасно знаете. :-)
Знаю, это просто было развитием шутки. :о)))
И, кроме того, меня интересовало как применять вейвлеты в принципе, а не как применять их для работы на форексе. Объект для исследования у меня есть и инструмент я выбрал. Вот только не знаю как им пользоваться. :-))
А что за инструмент, если не коммерческая тайна? Кстати, рекомендую обратить внимание на скелетоны, полезная штука, по крайне мере свои коэффициенты я вычисляю на их основе.
PS: о вычислении Херста на основе вейвлет анализа я помню, только материалов пока найти не могу. Но точно, где-то были. Как найду – выложу.
to Candid
Кажется мне удалось обнаружить инвариант - это не что иное как отношение R/S для отбранных по определённой процедуре участков. По крайней мере с 1999 г. на минутках евро по годам распределение практически постоянное, хотя и довольно широкое. Думаю с этим потщательнее разбраться. Так глядишь, сделав круг, опять начну Хёрста считать. Вот grasn порадуется :)
Я уже радуюсь. :о)))) Кстати, а немного подробнее нельзя рассказать о находке?
Ура! Получилось. Правда не с первого раза.
Синяя кривая - EURUSD, часовые цены закрытия, взятые из истории, за примерно 1.5 мес.
Красная кривая - аппроксимация А7, полученная в результате вейвлет преобразования с помощью кусочно-линейного сплайнового вейвлета. Предупреждая возможные вопросы - этот вейвлет в MATLABe называется bior2.2 .
Черная кривая - то же самое, но вейвлет другой - кусочно-квадратичный или bior3.3. Хотя из рисунка и не очень хорошо видно, эта кривая состоит из кусков парабол. Это точно!