торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 276
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, буду искать. А смысл в том, что бы вывести длительный расчет из эксперта, не мешать ему контролировать текущую ситуацию по открытым ордерам. Но это на случай полной реализации в MT.
Это я понял с самого начала. Но вы ведь все время спрашиваете о запуске скрипта из индикатора. При чем же здесь индикатор ? Я, собственно, об этом спрашивал.
Это было просто одно из предположений, как выйти из ситуации, когда эксперт пока все не просчитает напиханного в start() не займется котировками и к тому же Вы высказали предположение, что индикатор отменит расчет после прихода новых котировок. Вот я и задумался...
Есть только один вариант использования индикатора на момент реальной торговли: из эксперта. То есть эксперт обращается к буферам индикатора, куда, после выполнения расчетного цикла пишутся результаты очередной итерации. Из этого следует во-первых, что использовать индикаторы в реале можно только если длительность расчета одной итерации существенно меньше среднего периода поступления тиков. Во-вторых, что использование внешнего индикатора экспертом - неэффективная со всех сторон схема. Если же еще индикатор передает свои расчеты куда-то наружу, то получается совсем вврех ногами. :-)
Повторю еще раз основную мысль предложенной мной схемы: разнести в разные модули выполнение расчетов и управление позициями. Это два почти несвязанных между собою процесса. И использование индикатора ни в одном из них невозможно. Поэтому я и написал 2 эксперта или эксперт+скрипт.
Я это уже понял, просто выяснял возможные варианты, другими словами, надежда на простую реализацию умирает последней :о)
по-моему, достаточно принимать решение 1 раз на бар...
////////////////////////////// bool newb() { /////////////////////////////// static int knw; if (Time[0]==knw) return(0); knw=Time[0]; return(1); } /////////////////////////////// int start(){ /////////////////////////////// if(!newb()) return; // а дальше код }...
по-моему, достаточно принимать решение 1 раз на бар...
Причем здесь каждый тик? Ранее я писал:
Время расчета упрощенной модели в MathCAD занимает около 10-30 минут, в зависимости от длины канала. Вычисляется один наиболее вероятный уровень, до которого дойдет цена от текущего значения за некоторое так же расчетное ожидаемое время с разбросом от 3 часов до 1.5 недель. Результаты тестирования прогноза весьма неплохие.
«текущее значение», имеется в виду начало расчета, графики как минимум часы. Просто время расчета довольно продолжительное.
(иль я туплю?)
(иль я туплю?)
Во время ожидания цена может уйти достаточно далеко, истечет время эффективной сделки, + в это время может запуститься расчет по другой паре (и наверняка запустится). Другими словами не получается стандартно организовать контроль процесса.
Повторю еще раз основную мысль предложенной мной схемы: разнести в разные модули выполнение расчетов и управление позициями. Это два почти несвязанных между собою процесса. И использование индикатора ни в одном из них невозможно. Поэтому я и написал 2 эксперта или эксперт+скрипт.
Мне кажется это разумно, такое вот разделение ветвей программа. Хотя в этом случае само программирование несколько усложняется, наверное.
ну если оно считается медленнее, чем идут котиры, то есть на момент результата сделка уже не актуальна, то нет смысла вообще МТС писать....
(это также, как если написание МТС займет 80лет, то нет смысла её писать - деньгами не попользуешься, детей поддержки лишишь.... короче, жизнь на глупости потратишь...)
а если хочется узнать текущую цену, то есть RefreshRates()
P.S. и ограничить одной парой на один компьютер надо бы.
ну если оно считается медленнее, чем идут котиры, то есть на момент результата сделка уже не актуальна, то нет смысла вообще МТС писать....
Медленнее, но если Вы внимательно читали мои посты, то наверняка заметили, просто несомненно обратили внимание на то, что прогноз выдает уровень, который цена теоретически должна пройти от нескольких часов до недель.
(это также, как если написание МТС займет 80лет, то нет смысла её писать - деньгами не попользуешься, детей поддержки лишишь....
«Лучше день потерять, но за пять минут долететь».
…короче, жизнь на глупости потратишь...
На глупости жизнь можно потратить и без написания МТС
to solandr
Возвращаясь к Херсту. В поисках давно забытых идей откопал в архиве какую то версию расчета показателя Херста собственного производства. Номер версии вряд ли Вам чего-то скажет, по крайне мере мне этот номер ничего не сказал. Видимо это один из первых вариантов его расчета после 30 странички этой ветки. Не то, что бы он всегда показывает все неправильно, иногда очень даже правильно. Концептуально, c некоторыми допущениями, можно сказать, что классика. Но не отрицаю, что когда его придумывал, выпил пива несколько больше обычного. А вот собственно и сам код (полагаю, что все вполне понятно и без дополнительных объяснений):
Как видите, ничего особенного. Помниться, кто-то жаловался, что показатель Херста не опускается ниже 0.3 (Вообще, классический Херст для котировок форекса всегда будет показывать около 1 в силу природы сигнала, а мне это не очень подходит). У этого алгоритма такой проблемы нет, он легко может показать ровный ноль, и даже осведомлен об отрицательных числах и о числах больших единицы. Ничего не поделать, это плата за чрезмерную чувствительность. Не обращайте на это внимание.
У него есть одна особенность, сильная зависимость от выборки. Подобная зависимость от длины выборки есть для любого алгоритма расчета показателя Херста, но у этого расчета есть зависимость еще и от структуры, которая попадает в выборку. Не помню, какая именно.
Можно посмотреть, чего получается. Произвольная выборка в 500 отсчетов:
График показателя от длины окна, отсчитанного от «текущего» бара за вычетом мертвой зоны (минус 100 отсчетов). Кстати, обратите внимание, что эта версия (и все-таки, что означает этот блин номер), не зашумлена, хотя вероятно не обладает всеми достоинствами.
Выделил несколько точек, посмотрим внимательнее:
Точка 1:
окно 205
Показатель: 0.19
Точка 2:
окно: 322
показатель: 0.37
Точка 3: 343
Показатель 1.2
Точка 4: 409
Показатель: 0.93
Точка 5: 488
Показатель: 1.6
Оценка – это философия. Попробуйте использовать его, но осторожно, может результаты будут лучше или не хуже.
to Neotron
Серега, куда пропал? Как успехи?
PS: ладно, если Херст и вся эта тема никому больше не интересна (а зря), пойду кодировать дальше. А-а-а-а, к черту кодирование, пойду пить пиво. Всем пока.