торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 271
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Участок действительно сложный, и упомянутые мной правила применимы с некоторой (и не столь уж малой) натяжкой. Хотя у меня каналы довольно часто возникали уже по двум экстремумам, то есть говорить, что до 500 отсчёта короткого канала быть не могло заранее нельзя. Мне даже кажется, что он должен был бы быть, только более узкий и практически горизонтальный (примерно 1.26 - 1.28), но "заводить трактор" ради проверки не буду :).
Канонических определений не попадалось, я трактую перехай(перелоу) как новый максимум(минимум) на излёте тренда. Коррекции же бывают самые разные.
Но тогда хоть поделитесь вашими достижениями по обнаружению трендов.
Дело не в этом, я ведь сразу предупредил, что отдельные примеры меня ни в чём не убедят. Убедить (точнеее вызвать желание проверить самому) может только статистика. Я, например, при тестировании для каждого ордера записывал в файл значения исследуемых показателей в момент открытия, после этого строилсь диаграммы профит-показатель. После чего обычно сразу становилось видно, что эффективно разделить выборки положительных и отрицательных профитов можно только выкинув большую часть ордеров.
Что касается трендов, то хвастаться особо нечем. Тем более что это не является для меня горячей темой сейчас.
Дело не в этом, я ведь сразу предупредил, что отдельные примеры меня ни в чём не убедят. Убедить (точнеее вызвать желание проверить самому) может только статистика. Я, например, при тестировании для каждого ордера записывал в файл значения исследуемых показателей в момент открытия, после этого строилсь диаграммы профит-показатель. После чего обычно сразу становилось видно, что эффективно разделить выборки положительных и отрицательных профитов можно только выкинув большую часть ордеров.
Я принципиально тестирую отдельно компоненты системы. Не «мешаю» тактики/стратегии с расчетными параметрами, при оценке эффективности компонентов. Статистику по компонентам набираю отдельно. Уже писал, что если Херст должен показывать продолжение/изменение движения, то тестирую именно это, оценивая длительность жизни каналов (никаких ордеров во время тестирования компонентов). А поскольку сложных участков довольно много, то приходиться все проверять «глазом». Набранная статистика по Херсту говорит об обратном, а именно об отличных результатах.
Всё же завёл "трактор" (настроение что-то нерабочее :). Канал прекрасно успел нарисоваться
И какой показатель Херста на самый длинный канал? И если это первая выборка (или даже вторая), то какой канал успел нарисоваться? Стабильный канал должен показывать как раз виз.
Это надо лезть в код и его вытаскивать - в этой версии он вообще не считается. А тема заморожена с сентября прошлого года. То есть что-то меня на этот подвиг не тянет :). Да и не вижу смысла. Сравнение методик расчётов? Но я всё равно сейчас к этому подходу возвращаться не буду.
Это надо лезть в код и его вытаскивать - в этой версии он вообще не считается. А тема заморожена с сентября прошлого года. То есть что-то меня на этот подвиг не тянет :). Да и не вижу смысла. Сравнение методик расчётов? Но я всё равно сейчас к этому подходу возвращаться не буду.
Но дело в том, что если ваша система показывает длинный канал, как канал, которому можно доверять, то это в корне ошибочно (я то его «насильственно» нарисовал и показал, что ему нет доверия, моя система выдает только один, самый надежный). Этот канал скоро разрушиться. Или Вы оцениваете этот канал как-то еще?
У меня профиты/лоссы былы привязаны к уровням СКО. То есть результат сделки фактически показывал качество канала.
Вроде этого вопроса раньше не было :) . На него мне ответить трудно, потому что алгоритмы-то у нас на самом деле разные и понятиям из одного не всегда можно найти аналоги из другого. Да и само понятие предварительно нужно тщательно уточнять.
Да, с помощью упомянутых выше статистических мучений я как раз и пытался найти средство оценки качества канала.
У меня профиты/лоссы былы привязаны к уровням СКО. То есть результат сделки фактически показывал качество канала.
Не уверен, что это правильная оценка надежности канала. У Вас лосс «легко» может получиться и в надежном канале, особенно, если канал имеет большой размах.
Вроде этого вопроса раньше не было :) . На него мне ответить трудно, потому что алгоритмы-то у нас на самом деле разные и понятиям из одного не всегда можно найти аналоги из другого. Да и само понятие предварительно нужно тщательно уточнять.
Я думал, что успею его переформулировать, вроде времени прошло то всего несколько минут, но не успел а новый пост начинать смысла не было. :о)))
После оценки каналов, я подсматриваю будущее, тут не нужны никакие особые алгоритмы, за одно тестирую логику контроля.
Да, с помощью упомянутых выше статистических мучений я как раз и пытался найти средство оценки качества канала.
Я пошел по другому пути, и вывожу эмпирическую оценку (формулу) длительности жизни канала на основе оценки статистики параметров. Никаких при этом сделок. Управление сделками – это следующий уровень системы, а нижний – это хорошая модель динамики.
У меня профиты/лоссы былы привязаны к уровням СКО. То есть результат сделки фактически показывал качество канала.
Не уверен, что это правильная оценка надежности канала. У Вас лосс «легко» может получиться и в надежном канале, особенно, если канал имеет большой размах.
Один из 40 показателей сообщал внутри или вне канала закрылся ордер. На диаграмме эти случаи обозначались разными значками (и разным цветом).
И это было ( (С) Екклезиаст :). Ещё один из 40 показателей был временем жизни канала :).
У меня профиты/лоссы былы привязаны к уровням СКО. То есть результат сделки фактически показывал качество канала.
Не уверен, что это правильная оценка надежности канала. У Вас лосс «легко» может получиться и в надежном канале, особенно, если канал имеет большой размах.
Один из 40 показателей сообщал внутри или вне канала закрылся ордер. На диаграмме эти случаи обозначались разными значками (и разным цветом).
И это было ( (С) Екклезиаст :). Ещё один из 40 показателей был временем жизни канала :).
Вам, по-моему, проще перечислить, чего не было. :о))))
Это минимальным лотом, без реинвестирования. То есть итоговый плюс примерно 3600 пипсов. Причём фактически они сделаны после января 2004 г., т.е. за 2.5 года (Это я к тому, что история до 2004 г. выглядит для меня всё мутнее и мутнее).
Не устроило меня главным образом недостаточное количество сделок (от 400 до 600 в разных вариантах). Разумеется я не мог полностью разгрести всю эту прорву показателей и их комбинаций. Но всё же вывод о том, что улучшить результат без существенного сокращения числа сделок нельзя считаю достаточно обоснованным. А это уж точно неприемлемо.