торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 267
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
дельта евра = [ма5(евраена) - ма200(евраена)]+ [ma(еврафунт) - ма200(еврафунт)]+ ... ну и так далее по валютам
Сам он писал что такое преобразование соответствует евоному ощущение рынка - право имеет))) но его преобразование не сохраняет обменный курсв как отношение валют, а в моем преобразовании обменный курс равен соотношению валют.
Что из общих соображений вроде как не долджно быть, но является фактом в реальной системе. Интересно было бы узнать кто что думает по этому поводу?
Кажется я приближённо решил эту задачу про "общемировую валюту"!!! см.рис. пусть в каждый момент времени нам известно точное значение некоторой случайной величины, например usd (на рис. соответствует красной линии) и несколько значений (3, 10 и 100) отношения этой величины к другой случайной величине (аналог eur/usd, usd/gbp... и т.п.), тогда обладая только этими отношениями можно найти приближённое значение "общемировой валюты" -usd.
На рис. показано, как точность решения повышаеся с увеличением числа инструмнтов - 3,10 и 100. Ну а зная значение usd нетрудно найти и остальные значения: gbp, jpy и т.д.
Вот только нафига это нужно?
кстати, на парных индикаторах, судя по тому как 77 (сокращение от Семен Семеныча) предлагает торговать, мне кажется будет довольно не плохо работать подход Владислава, тоесть построение регресионного канала и вход на его пробитии.
Что скажите?
на пауке щас еще появилась такая же ветка
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/121838/an/0/page/0#Post121838
Ну что сказать - корень из числа валют, что тут еще можно сказать))))
а как вы задаете начальное смещение? его вроде нельзя определить из начальных данных?
Вот только нафига это нужно?
по идее форекс надо анализировать по валютам,а не по обменным курсам, потому как именно валюты являются основыми независимыми элементами форекса, то бишь базисными. Другое дело что торговать приходится всеравно курсами.
на пауке щас еще появилась такая же ветка
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/121838/an/0/page/0#Post121838
а как вы задаете начальное смещение? его вроде нельзя определить из начальных данных?
Спасибо за ссылку - изучаю. А, что касается начального смещения, то оно вполне определено и равняется среднеарифмитическому из матожиданий каждого инструмента, и вопрос этот не носит принципиального характера, т.к. всё равно с какого уровня начинать строить например индекс USDx. Для красоты его можно приравнять к 1. Вообще видно, что товарищи весьма вольны в выборе дополнительного условия для замыкания системы уравнений. Некоторые, например, предлагают приравнять к нулю суммы всех индексов, другие - к единице их произведение (см. по ссылке). Из чего это следует? Вольность, одним словом!
Смотрим, что получится у нас, если использовать пары:
1. usd/jpy
2. usd/chf
3. usd/cad
4. gbp/usd
5. eur/usd
6. aud/usd
Решив систему из 6-и уравнений находим значение индекса USDx. Подставив найденное значение в пятое уравнение найдём EURx см. рис.
На рисунке зелёным цветом показан ряд eur/usd 1h. Для сравнения, там же, показано отношение индексов - EURx/USDx (красная линия). Видно, что отношение приближённых решений хорошо совпадает с реальным рядом. Задача решена.
Ну, например, на универсальной валюте рассчитываем устойчивый канал и находим разворотные зоны. Далее пересчитываем наш канал и зону на остальные котировки. На каждой паре получаем свой канал и зону, и принимаем торговое решение исходя уже из конкретных условий. Если это вдруг работает, то прямая выгода-сокращение на порядок времени вычислений. Чего-то я сомневаюсь в достоверности такого перевода, хотя мысль интересная.
Я тоже именно так всё и понял.
Интерес представляет повышенная предсказательная способность синтетического инструмента. На часовках для обычных пар коэффициент автокорреляции лежит на уровне 1%. Интересно оценить его для индексов валют на том же ТФ:
1. USDx 4%
2. EURx 0.5%
3. CHFx 0.5%
4. GBPx 0.0003%
5. CADx -0.05%
6. AUDx -0.05%
Вобщем, не претендуя на истину, могу с полной ответственностью заявить, что фигня всё это. Реально имея меньше процента достоверности прогноза, можно смело всё это забыть!
Я тоже именно так всё и понял.
Интерес представляет повышенная предсказательная способность синтетического инструмента. На часовках для обычных пар коэффициент автокорреляции лежит на уровне 1%. Интересно оценить его для индексов валют на том же ТФ:
1. USDx 4%
2. EURx 0.5%
3. CHFx 0.5%
4. GBPx 0.0003%
5. CADx -0.05%
6. AUDx -0.05%
Вобщем, не претендуя на истину, могу с полной ответственностью заявить, что фигня всё это. Реально имея меньше процента достоверности прогноза, можно смело всё это забыть!
В общем, я разделяю твое мнение. Небольшие эксперименты показали, что получается фигня какая то.
Более того, сомнительно сама возможность создания такой общемировой валюты именно, как валюты. А подход к этому, как к индексу (в моем понимании это большая разница) или интегральному показателю, просто «убъет» информацию о валютных парах (После вчерашнего пива, излагаю мысли с трудом). По крайне мере, пересчет канала показал действительно фигню.
Тут просто зашкаливают все критерии по идентификации тренов. Вот они в чистом виде - даже с плечём 1:1 встав тупо в лонги имеем, с учётом отрицательного свопа, 40-50% годовых!
Смотрится красиво, но наверняка рухнуть это должно в скорости, кстати, вроде недавно падал.
PS: Хотя добавлю. Идея встать в лонг лет на пять меня давно посещает. :о)
Давно ("торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота") я опубликовал свои результаты по показателю Херста. Оперировал такими терминами, как структура, повторяемость структуры. Ведь если присмотреться, вот эти вот структуры действительно повторяются. Где-то в то время и появились первые мысли, как моделировать траекторию движения цены. Наконец, первые «устойчивые» результаты на основе вейвлетов. Взглянув на картинку сразу понятно, почему в кавычках. У меня все так же – прогнозирование (H+L)/2 на часах, валюта eurusd (я помню про другие, но там такие же результаты). Каналы не показаны, ибо всем хорош маткад, но не для огромного количества разных графических объектов. Думаю, чего в качестве альтернативы для графиков использовать (сам расчет то в маткаде). Кто с ним работает, тот поймет. Ну не пузырить же формулы квадратов, да и ограничения есть :о))
Черные точки – факт, красные – моделирование траектории цены. Заметно, что красные точки начинают свой путь не с нуля. Это как раз и есть отображение «мертвой зоны» в прошлом на будущее. Другими словами, я про нее ничего не знаю.
Но я не теряю надежды. Если присмотреться внимательно, то видно, что есть небольшие смещения (ну, не то, что бы смещения маленькие, но и не очень большие), с ними то и борюсь. В конце правда, обычно расползается все. :о)