торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 255

 
Vladislav, как у Вас обстоят дела в создании эксперта? Давненько Вы ничего не сообщали. Может быть что-то новое у Вас появилось чем Вы бы могли поделиться на форуме?
 
Vladislav, как у Вас обстоят дела в создании эксперта? Давненько Вы ничего не сообщали. Может быть что-то новое у Вас появилось чем Вы бы могли поделиться на форуме?


Не появлялся так как удачно встретил "Новый год" - пока добирался домой после праздника подскользнулся - двойной перелом лодыжки со смещением - вот только недавно гипс сняли - пока еще двигаюсь ограниченно. Как начал подниматься пришлось из офиса все домой перетаскивать, а из дому связь только по GPRS, да и ту постоянно настраивают - так что работает через пень-колоду.
Так что новостей особо пока нет. Протестил эксперта в разных вариантах - к сожалению если брать период с 2004 года общая профитность не так высока как хотелось бы и просадка под 40%, что считаю недопустимым для использования на реале (хотя он и торговал на реале и в тестере этот период отмечен нормально (вторую половину 2005, 2006 год вплоть до августа и потом ближе к октябрю проходит замечательно), но прошлые просадки все-таки оставляют сомнения). Вобщем все еще экспериментирую. Вот только с интернетом пока засада - работает по-немногу и неустойчиво.

Успехов.
 
Желаю Вам скорейшего выздоровления! Да уж, особенности зимней погоды всегда вносят свои серьёзные коррективы в планы людей :o(.
 
Всем привет!

Всех девушек, если такие в нашей среде есть, поздравляю с праздником и желаю успехов на поприще трейдинга.

Я закончил модельные эксперименты с ренко-каги построениями по мотивам диссертации Пастухова и выкладываю результаты сравнения валового дохода за 2006 и 2007 года. Можно утверждать, что при почти одинаковой доходности каги-построения обладают почти в два раза более высоким доходом на одних и тех же исторических данных. Связано это с большим числом транзакций за единицу времени. Поэтому, далее будем рассматривать только каги-построения. Ниже приведён рисунок иллюстрирующий стабильность валового дохода для этих построений. Кружками показан доход в пунктах по инструментам EURCHF и EURGBP за 2006 г, квадратиками за 2007 г. По оси абсцисс отложена амплитуда разбиения.



Для наглядности привожу аналогичные данные по доходу авторегресcивной модели:



По оси абсцисс отложен параметр предсказываемый AR-моделью .
Можно констатировать превосходство AR-построений для данных инструментов на данной выборке тиков.
К сожалению, для пары EURUSD не удалось получить статистически достоверного превосходства доходности над спредом, даже, в 1 пункт, не методом каги-построений, не AR-построений.

Лично я на этом заканчиваю изучение материала предоставленного Пастуховым, как менее перспективного по сравнению c авторегресcивными моделями.
 
Лично я на этом заканчиваю изучение материала предоставленного Пастуховым, как менее перспективным по сравнению c авторегресcивными моделями.

чойт Вы быстро как-то.
я пока только прочитал, немного погонял H волатильность. Понятно что построения каги сами по себе не очень прибыльны. но там еще ведь многошаговые модели, как выражается Пастухов, тоесть патерны. Самая прелесть что если есть мера, которую вводит Пастухов, то нейрональные сети вовсе не нужны, искать патерны и их класифицировать можно по этой самой Пастуховской мере, не возникает переобученности и прочих проблемм связанных с сетями.

Но я пока до этого не добрался. Застрял на каналах и Херсте. Думаю все-таки переспективно.
 
Yurixx движения реальной цены EURUSD имеют явно выраженный возвратный характер


Мои аплодисменты!
Это пожалуй самое ценное наблюдение из всех которые я встречал. Не сомневаюсь что именно оно сделает Вас счастливым и богатым.
Потестируйте сигнал
Bid<Low[1] = buy
Bid>High[1] = sell
Я думаю он даст подсказку.

Успехов!
 
to Tovaroved


друзья, извините за беспокойство... интересный источник попался: http://ivansmirnof.narod.ru/chast2.htm надеюсь, пригодится кому-нибудь...


Читая материал, сам себе напомнил одного персонажа из мультфильма «Следствие ведут колобки». Он топочил ногами, и периодически говорил «ничего не понимаю…» :о)

to Vladislav

Рад, что Вы с нами. Выздоравливаете скорее, у нас тут столько интересного намечается. :о)))

to Yurixx


Сергей, мне кажется это некорректная постановка вопроса.
Надо полагать, что 5-й отсчет считается от текущего, а текущий - это нулевой ?
Понятное дело, что совпадать они не будут. И совпадения этого не может быть ни для какой итерационной процедуры, использующей конечный кусок истории разной длины. ….


Возможно, я не очень правильно выразил свою мысль. Я имел в виду относительно фиксированного текущего бара. Например, для потенциальной энергии канала в выборку 500 точно ляжет выборка на 100 от текущего фиксированного бара, а вот для показателя Херста этого уже не будет. В общем, это не очень важно. Пока продолжаю исследования, и вспомнил, о потенциальной энергии канала…

***

Решил поделиться «технологиями» и «расширенным» критерием определения разворота, который так же использую в своей модели стратегического прогноза. Работает хорошо и на маленьких выборках и на больших (в относительных размерах, конечно). Следует учитывать, что излагаю материал весьма концептуально.

Напомню, чем поделился ранее Владислав: цена вероятней всего будет развиваться в границах канала, обладающего самым минимальным значением потенциальной энергии. Соответственно, этот минимум может оказаться в любом месте выборки, длинной N. Вот я в свое время и подумал, а можно ли как-то оценить динамику развития локальных экстремумов (в моем случае, надо обращать внимание не только на самый минимум) и на основе динамики сделать предположения о возможности разворота.

Количество отсчетов N=100, «мертвая зона» равна 30, потенциальная энергия (ПЭ) каналов имеет следующий вид:


А так выглядит расчет ПЭ одним баром назад с окном такого же размера:



Собрать «динамическую модель» довольно просто:



Другой ракурс:



Стрелочкой обозначено «сейчас», т.е. принятый за текущий отсчет. Ось «WINDOW», это окно, длинное N, через которое мы «смотрим на процесс». Оценивая уровень ПЭ и его относительное изменение, можно сделать предположения о возможных разворотах. Так, например, если наблюдается устойчивая тенденция понижения уровня ПЭ локальных экстремумов и их относительное смещение ближе к нулевому отсчету, то, скорее всего, будет разворот, масштаб которого относительно СКО каналов так же следует оценить, т.е это «отскок» от границы или уход из канала, когда наблюдается «утечка» энергии в соседние каналы.

Конечно, не обязательно строить такую модель, но мне она нужна для дополнительных вычислений (это далеко не все, что можно «вытащить» с такой модели). Можно оценивать и так (показаны расчет ПЭ для выборки длиной N от текущего бара и ПЭ длиной N, N отсчетов тому назад, когда текущий бар был -N)




Такой разворот мы и наблюдаем:
 
Привет, Сергей !
Очень интересно, но, к сожалению, ничего не понятно. :-))
В основном, наверное, потому, что непонятно что Вы называете потенциальнй энергией. А поскольку непонятно что это за величина и откуда она берется, то непонятно и как интерпретировать то, что видно на картинках. Традиционная интерпретация (система движется по фазовой траектории, которая минимизирует потенциальную энргию) тоже вроде бы не очень подходит, поскольку вступает в противоречие с Вашим же утверждением:
Так, например, если наблюдается устойчивая тенденция понижения уровня ПЭ локальных экстремумов и их относительное смещение ближе к нулевому отсчету, то, скорее всего, будет разворот ...

А с классической точки зрения все наоборот: чем ниже уровень потенциальной энергии, тем ближе система к положению устойчивого равновесия.

Непонятны и некоторые другие моменты. Например, первой картинке предпослана фраза:
Количество отсчетов N=100, «мертвая зона» равна 30, потенциальная энергия (ПЭ) каналов имеет следующий вид:

Что такое "мертвая зона" и почему сказано "потенциальная энергия (ПЭ) каналов", если на картинке только одна кривая ? Или все каналы имеют одинаковую потенциальную энергию ?
 
Привет Юрий!

Я с самого начала предупредил, что изложение носит концептуальный характер. :о)) И главным образом преследовал две цели:

(1) проследить динамику поведения ПЭ, ну это для тех, кто ее как-то вычисляет, и поделиться расширенным критерием ПЭ
(2) рассказать об используемой «динамической модели». Этот нехитрый прием можно использовать и для других индикаторов, совсем не обязательно для ПЭ.

Вообще, конечно, нужно мне было написать несколько больше, потому как действительно не все может быть понятно. Я полагал, что сто с лишним страниц содержат необходимое. Ну да ладно, не стирать же пост :о)))

Принцип перебора каналов такой же, как для показателя Херста, о котором писал ранее. Ничего нового. Крайний правый бар – это бар принятый за текущий отсчет из всей выборки (напомню, около 50000 записей). Значения выборки (H+L)/2. «Мертвая зона», величиной в 30 отсчетов является первым каналом, для которой вычисляется ПЭ (это первая точка справа красной линии, символизирующей ПЭ). Это тот минимум, на котором вообще имеет смысл чего то вычислять. Далее, с шагом +1 иду в историю от «мертвой зоны». Такая (+1 бар в историю) итерация ограничивает новый канал, для которого появляется вторая расчетная точка красной кривой справа. И так далее, до конца выборки и до конца красной кривой линии («конец», уже слева, мы же шли от N-zone), символизирующей ПЭ.



Фиксируя длину окна, смотрим, что было одним баром назад (как бы перенося точку отсчета, другими словами можно стоять на обочине и смотреть на машину, а можно сидеть в машине и смотреть на дорогу, да, ёёё, Вы же все это знаете лучше меня!!!). Соответственно, каждая точка на поверхности ПЭ соответствует какому то каналу [0; n] в диапазоне [0;N]. Канал [0; n] это «кусок» цены, для которого все и вычисляется, вот собственно и все.


В основном, наверное, потому, что непонятно что Вы называете потенциальнй энергией.


О ПЭ мы измышляли очень давно, начиная со страницы 4, да Вы прекрасно помните. Каждый вычислял по-разному, кто-то «балки гнул», кто-то еще как-то развлекался. Я ее долго искал, нашел и делюсь ее «видом». В целом работает и действительно имеет квадратичный вид. Стоп! Вот тут подробнее. Для каждого конкретного канала (выборка цены в итерации) ПЭ (каждая точка на кривой ПЭ) представляет собой квадратичную форму, т.е. каждая точка красной кривой вычисляется по квадратичной форме. (точка на кривой ПЭ соответствует отрезку цены/каналу) Моя ПЭ отлично работает, и я даже не спрашиваю Владислава о похожести. Она у меня так же работает в купе с МСП :о)))

Чту принятые ранее правила и храню молчание о самом вычислении ПЭ. :о)


А с классической точки зрения все наоборот: чем ниже уровень потенциальной энергии, тем ближе система к положению устойчивого равновесия.


А почему Вы решили, что это противоречит теории, с учетом «непонятно что Вы называете потенциальнй энергией». Шутка! На самом деле никакого противоречия нет!!! Точка равновесия потихоньку смещается ближе к началу отсчета (не всегда, иногда наблюдается обратный процесс, и почему нужно думать, что ПЭ всегда должна оставаться на месте?), как раз для того, что бы это равновесие и не нарушить при грядущем развороте. Аналог (повторяю, это только аналог, не имеющий никакого прямого отношения к исследуемому процессу) - мотоциклист при крутом развороте, что бы не упасть он практически наклоняется к земле. Т.е. сначала он едет прямо (точка равновесия принимает, какое то значение из пространства равновесий), затем он начинает разворот, меняя свою точку равновесия исходя из сложившихся условий (скорость, масса, трение и т.д.). Если он этого не сделает, то так и поедет дальше…..не шмогет повернуть.

Другими словами, система на глазах перестраивается, меняя свои характеристики. Нельзя сказать в какую сторону «вильнет», на это есть другие показатели (это я уже о каналах).

Дописка…
В заключении: соблюдается соотношение: каналу, ограниченному ценовой выборкой [n:0] ставится в соответствие одно суммарное значение потенциальной энергии всех составляющих движений в канале. Вот.

PS: изменил картинку для наглядности
 
Спасибо, Сергей, теперь многое прояснилось. Дело ведь не в том, что Вы и как вычисляете, а в том, чтобы понять что Вы хотите показать.

Насколько я теперь понимаю, значение ПЭ в данное точке изменяется по мере того, как текущий отсчет сдвигается все более вправо ? Ведь изменяется канал, который связывает данную точку и текщий отсчет.