торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 254
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно, Сергей. А кое-что мне особонно понравилось. Именно - про "волновую функцию". :-))
По математической стороне дела конечно много непонятного.
А по сути хотелось бы посмотреть вот на что. Картинки, которые Вы привели, касаются в общем тренда.
1. Интересно было бы посмотреть как ведет себя прогноз по отношению к цене в области смены направления тренда, но есть на развороте.
2. Интересно было бы сравнить прогноз по Вашей системе с прогнозом с помощью обычной линейной регрессии. Судя по картинкам, в приведенных случаях ЛР тоже неплохо работает.
На картинках по оси х отложены часовые бары ?
И еще. Повидимому расшифровку надо поправить: "красные крестики" и "синие квадратики" заменить на "синие крестики" и "красные квадратики". :-)))
Интересный результат получил я исследуя сравнительную структуру реальных тиков EURUSD, 2006 года и нормально распределенный случайный ряд (2200000 тиков), выложенный на этом форуме Сергеем.
В двух словах получается следующее:
Движения случайной величины почти в 1.5 раза больше, чем движения EURUSD. Под движением я подразумеваю абсолютную величину изменения СВ или EURUSD для сегментов зигзага (размер по оси у), построенного на данных соответствующего ряда. Этот результат практически не зависит от масштаба зигзага и имеет место начиная с тикового зигзага и кончая самыми большими, которые я строил.
Отношение длины в тиках (т.е. размера по оси х) сегментов зигзага для СВ к соответствующим длинам для EURUSD, наоборот, зависят от масштаба зигзага. Для тикового зигзага эта величина равна приблизительно 1.43 и при увеличении масштаба зигзага быстро спадает до уровня 0.72-0.75.
Все это означает, что движения реальной цены EURUSD имеют явно выраженный возвратный характер и величина этой возвратности значительно больше, чем можно было бы предположить исходя из результатов Пастухова. В то же время процессы на реальном рынке развиваются значительно медленнее (кроме уровня тиков), чем для СВ.
Может быть такие результаты получаются вследствие специфических свойств ряда СВ, сгенеренного Сергеем ? Хотя, если мне не изменяет память, он это делал стремясь наилучшим образом воспроизвести для СВ распределение первых разностей для EURUSD. Если я в чем ошибся, поправьте.
Интересно, Сергей. А кое-что мне особонно понравилось. Именно - про "волновую функцию". :-))
По математической стороне дела конечно много непонятного.
А по сути хотелось бы посмотреть вот на что. Картинки, которые Вы привели, касаются в общем тренда.
1. Интересно было бы посмотреть как ведет себя прогноз по отношению к цене в области смены направления тренда, но есть на развороте.
Вы очень правильно заметили!!!!! И я был уверен, что именно Вы это увидите.
На данный момент – плохо. Это единственное слабое место. Коэффициент скайлинга пока не умеет предвидеть, сейчас над этим работаю. С точки зрения модели, не соблюдается предположение, о том, что дальнейшее движение цены будет в границах доверительного интервала (ДИ). А ДИ, по своей сути в модели (признаться, она опубликована не полностью), является в некотором роде ограничением развития цены.
Подводят критерии выбора количества отсчетов N. Сейчас это по настоящему слабое и особенно трудное место. Над этим так же работаю.
2. Интересно было бы сравнить прогноз по Вашей системе с прогнозом с помощью обычной линейной регрессии. Судя по картинкам, в приведенных случаях ЛР тоже неплохо работает.
Работает значительно лучше, совершенно честно, хоть с картинками, хоть без них, ведь это все для себя, а не для отчетности, ведь это мои деньги будут управляться этим алгоритмом :о)))) !!! (H+L)/2 довольно точно прогнозируется, а следовательно могу очень точно (в разумных пределах) оценить уже саму траекторию движения, что по ЛР не сделаешь. Сбор статистики сделаю через 1-2 недели, будет видно.
На картинках по оси х отложены часовые бары ?
Да, заметьте, что прогноз строится «на малом»: только на (H+L)/2 и на ОЧЕНЬ ограниченных выборках.
И еще. Повидимому расшифровку надо поправить: "красные крестики" и "синие квадратики" заменить на "синие крестики" и "красные квадратики". :-)))
Верно!!! :о)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Поправил для истории.
PS:
Может быть такие результаты получаются вследствие специфических свойств ряда СВ, сгенеренного Сергеем ? Хотя, если мне не изменяет память, он это делал стремясь наилучшим образом воспроизвести для СВ распределение первых разностей для EURUSD. Если я в чем ошибся, поправьте.
Замечу только, что если Сергей создавал ряд суммированием, то никакой он не случайный. Впрочем, я уже писал об этом.
Я полагаю, что это и не нужно. Не заставляйте свой коэффициент делать то, что он сделать не может В ПРИНЦИПЕ. Зря что ли Вы Херстом занимались. Используйте его.
А количество баров N в выборке - не столь уж существенная цель. На этом пути прогнозирование точки разворота не найти. ИМХО
Я полагаю, что это и не нужно. Не заставляйте свой коэффициент делать то, что он сделать не может В ПРИНЦИПЕ. Зря что ли Вы Херстом занимались. Используйте его.
А количество баров N в выборке - не столь уж существенная цель. На этом пути прогнозирование точки разворота не найти. ИМХО
Для Херста очень маленькая выборка, т.е. априори я найду все, что угодно, кроме истины.
От количества отсчетов я требую только одно, что бы будущие бары легли в границы канала, что происходит не всегда. В этом и была вся задумка, если укладывается, то модель более менее работает нормально, а если нет, то врет. А для того, что бы уложились – и нужно то отступить на пару баров назад (образно выражаясь).
От количества отсчетов я требую только одно, что бы будущие бары легли в границы канала, что происходит не всегда. В этом и была вся задумка, если укладывается, то модель более менее работает нормально, а если нет, то врет.
Сергей, кто Вам мешает взять для Херста такую выборку как надо ?
Кто Вас обязывает брать одну и ту же выборку и для Херста, и для прогнозной модели ?
И какова ценность этой модели, если она работает только на участках, а определить границы этих участков Вы не можете ?
От количества отсчетов я требую только одно, что бы будущие бары легли в границы канала, что происходит не всегда. В этом и была вся задумка, если укладывается, то модель более менее работает нормально, а если нет, то врет.
Сергей, кто Вам мешает взять для Херста такую выборку как надо ?
Кто Вас обязывает брать одну и ту же выборку и для Херста, и для прогнозной модели ?
И какова ценность этой модели, если она работает только на участках, а определить границы этих участков Вы не можете ?
Тут все хитро, вернее не так просто. Показатель Херста отражает явление (по крайне мере, Херст открыл вовсе не показатель), которое имеет смысл только для конкретной выборки и оценка справедлива только для этой конкретной выборки, не меньше и не больше.
Следует учитывать так же и «разрешение», которое связано с длиной выборки, методом расчета и прочими деталями. Ровно по этим причинам я «вижу лес» в стратегическом прогнозе, но не «вижу деревьев», вернее, то, что под носом. :о)
Но я уже нащупал направления исследования...Уверен, что все получится.
Дописка...
Решил немного пояснить свою мысль. Если мы от текущего отсчета возьмем выборки 100 и 500, то будут ли совпадать значения показателя Херста, к примеру, на пятом отсчете?
надеюсь, пригодится кому-нибудь...
чё-та притихли... неужель работаете?
я в своё время ни чего лучше не придумал, чем реализовать простейшую процедуру тестера с фиксированным тейком и стопом в коде индикатора на mql4..
правда, теперь мысль о том, чтоб повторить тот подвиг почему-то вызывает содрагание...
(там был самообучающийся индикатор. код могу выложить, если интересует.)
приходится на данный момент в уме всё тестировать - по методе Теслы. :)
Дописка...
Решил немного пояснить свою мысль. Если мы от текущего отсчета возьмем выборки 100 и 500, то будут ли совпадать значения показателя Херста, к примеру, на пятом отсчете?
Сергей, мне кажется это некорректная постановка вопроса.
Надо полагать, что 5-й отсчет считается от текущего, а текущий - это нулевой ?
Понятное дело, что совпадать они не будут. И совпадения этого не может быть ни для какой итерационной процедуры, использующей конечный кусок истории разной длины. Ну и что из этого ? Важно ведь не освпадение, а сходимость итерационного процесса. Если он сходится, то достаточно выбрать такую длину истории, которая обеспечивает необходимую Вам точность. А высокая точность Вам не нужна, поскольку мы имеем дело со стохастическим процессом и от точности вычисления Херста точность предсказания зависит мало.
:-)))