торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 241
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
grasn 03.02.07 19:29
to GS
С третьей попытки удалось выложить архив MathCAD:
Спасибо большое, скачал.
В двух словах напиши пожалуйста порядок инсталяци.
Алексей, укладываются ли эти сделки в волновую теорию Эллиота:
[img]Interbank FX, LLC
A/C No: 4947 Name: 2006 February 3, 21:01 (local time)
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
9958 2006/12/12 00:12 balance Transfer from #4947-5 14187.60
11400 2006/12/21 13:17 buy 1.09 usdjpy 118.35 0.00 0.00 2006/12/21 15:29 118.46 0.00 0.00 101.21
11694 2006/12/27 11:18 buy 0.02 usdjpy 118.66 0.00 0.00 2006/12/28 12:56 118.93 0.00 0.81 4.54
11728 2006/12/27 16:41 buy 1.31 usdjpy 118.81 0.00 0.00 2006/12/28 15:18 118.92 0.00 53.06 121.17
12454 2007/01/03 15:07 buy 1.42 usdjpy 119.46 0.00 0.00 2007/01/03 17:40 119.61 0.00 0.00 178.07
12915 2007/01/09 14:21 buy 2.07 usdjpy 119.49 0.00 0.00 2007/01/10 15:22 119.74 0.00 27.95 432.18
14146 2007/01/17 14:51 buy 2.03 gbpusd 1.9696 0.0000 0.0000 2007/01/17 15:32 1.9706 0.00 0.00 203.00
14429 2007/01/18 14:35 buy 2.02 eurusd 1.2959 0.0000 0.0000 2007/01/18 19:49 1.2961 0.00 0.00 40.40
14872 2007/01/23 17:47 sell 2.04 eurusd 1.3017 0.0000 0.0000 2007/01/24 08:05 1.3004 0.00 16.42 265.20
14932 2007/01/24 11:12 buy 1.02 usdchf 1.2476 0.0000 0.0000 2007/01/24 15:45 1.2486 0.00 0.00 81.69
16028 2007/01/30 09:14 buy 0.97 eurusd 1.2957 0.0000 0.0000 2007/01/31 05:21 1.2961 0.00 -8.49 38.80
16201 2007/01/31 06:24 buy 1.91 eurusd 1.2962 0.0000 0.0000 2007/01/31 06:34 1.2964 0.00 0.00 38.20
15119 2007/01/25 18:44 buy 1.40 eurusd 1.2966 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:06 1.2975 0.00 -49.00 126.00
16329 2007/01/31 15:19 buy 1.92 gbpusd 1.9554 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:22 1.9561 0.00 0.00 134.40
16370 2007/01/31 15:30 sell 1.92 usdchf 1.2471 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:44 1.2460 0.00 0.00 169.50
16659 2007/02/01 07:56 sell 1.92 gbpusd 1.9654 0.0000 0.0000 2007/02/01 08:00 1.9641 0.00 0.00 249.60
0.00 40.74 2183.96
Deposit/Withdrawal: 13020.02 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 2224.70
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
16481 2007/01/31 15:58 sell 1.92 gbpusd 1.9578 0.0000 0.0000 1.9675 0.00 30.24 -1862.40
0.00 30.24 -1862.40
Floating P/L: -1832.16
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No Transactions
A/C Summary:
Closed Trade P/L: 2224.70 Floating P/L: -1832.16
Deposit/Withdrawal: 13020.02 Total Credit Facility: 0.00
Balance: 15244.72 Equity: 13412.56
Margin Requirement: 1920.00 Available Margin: 11492.56
[/img]
меня особенно интересует открытая сделка? имеет ли она потенциал к положительной реализации, разумеется, в рамках теории???
всегда спасибо...
Замечательно!
Юра, не сочтите за труд, выложите результат в формате: (Hv-2)*H, в диапазоне Н=10-40 пунктов разбиения - очень хочется посмотреть динамику доходности для этого инструмента и сравнить её с возможной величиной спреда.
Как получилось число 930 пунктов, если за каждый трейд снимается комиссия 1 пункт, а число транзакций 2314, или имеется ввиду что-то другое?
Для пущей достоверности, срочно дописываю свой тестер по каги Н-построениям и сверюсь с вашими результатами. Хорошо бы иметь один источник тиков. Если не затруднит, выложите свои котировки по EURUSD, все тики 2006 г в свободный доступ.
И ещё. Поздравляю с освоением новой среды программирования!
grasn 03.02.07 19:29
to GS
С третьей попытки удалось выложить архив MathCAD:
Спасибо большое, скачал.
В двух словах напиши пожалуйста порядок инсталяци.
Ставил достаточно давно и всех тонкостей не помню. В узнаваемом текстовом файлике написано, как нужно ставить. Единственная проблема может быть с framework 1.1. Он может с этого дистрибутива и не стартовать, все остальное точно работает. Да, если уже стоит framework 2.0 , то работать это не будет. Обязательно нужно будет 2.0 снести.
Cергей, привет!
Чего отмалчиваешься. Почему не принимаешь участие в обсуждении по кирпичным делам?
Все на новостройку!!!
Cергей, привет!
Чего отмалчиваешься. Почему не принимаешь участие в обсуждении по кирпичным делам?
Все на новостройку!!!
Привет Сергей!
Отмалчиваюсь, по той простой причине, что главное уже сказал Юрий в ответ на опасения Solandr, опередив меня:
…
4. Если Вы разобрались в этой схеме, то должны были для себя отметить одну подробность: эта схема является по сути демонстрацией силы мат.статистики. То есть научно доказана возможность зарабатывать на рынке и, более того, сформулирован метод как это делать в зависимости от условий. Это хорошая новость. А плохая заключается в том, что мат.статистика - это закон больших чисел. И он требует длительного участия в рынке, чтобы оправдался прогноз дохода. Но чем дольше Вы находитесь в рынке, тем больше вероятность того, что рыночные условия изменятся и схема перестанет работать. А вы узнаете это по своим убыткам.
…
Разрабатываемый вами метод действительно потребует две вещи:
(1) Очень длительное присутствие на рынке
(2) Мешок денег
Я может быть скептик, но уверен, что невозможно выигрывать все время на форексе. Т.е. победителей на нем нет, и нужно будет вовремя уйти. И те в среднем 5% из 100%, которые зарабатывают, проиграют обязательно, если останутся на второй или третий «круг». Что касается мешка денег, то для этой стратегии он должен быть значительно большим.
Сейчас делаю вторую сборку в MathCAD-е своей стратегии, параллельно провожу тестирование и собираю статистику. Думаю, скоро устроим соревнования «кирпичи» vs «фракталы & волны»
:о)))
Имеется в виду именно то, что Вы подумали.
Результирующее значение эквити = 3244 пунктов. Общее количество трейдов для этого значения Н составило 2314. 3244 - 2314 = 930 пунктов.
Пока делал понял, что вообще-то есть тонкости вреализации стратегии, которые надо оговаривать. Поэтому вполне возможно, что у нас разные алгоритмы для одной и той же стратегии. Когда получил результаты, подумал, что совершенно непонимаю каким образом ренко может приносить больший доход, чем каги. Решил, что придется написать и ренко и сравнить. Так что Вы не одиноки. :-))
Котировки в упакованном виде занимают 6 Мб. Это csv файл, содержащий всего одну колонку - тики. Кроме того, я удалил все повторяющиеся тики. Их было более 60000 шт. Но это не помогло. В МТ4 на график они все равно не влазят. Впрочем, может у меня памяти маловато. Выложить их на сайте MQ не могу, сами знаете почему. А с другими сайтами заморачиваться не хочется. Если это не противоречит, пришлите мне пустое письмо, я отправлю их мылом.
То, что я могу сделать в MQL4, я еще долго не смогу в маткаде. Так что вся программная часть и расчеты в МТ4, а графики в маткаде. Но за поздравления спасибо.
Ну, вы Эстет:-))
По моим расчётам, динамика доходности renko-USD выглядит иначе (ось абсцисс нужно мысленно сдвигать вправо на 1 пункт):
Причина такого различия, может быть в отличии стратегии построения, исходных данных... Хотя, построение эквити как фунции от дискретности разбиения показывает экстремумы доходности в "нужных" местах, по оси ординат отложены пункты на конец торгов для каги и ренко Н минус-построений:
Эти результаты приведены для спреда в 2-а пункта для 1.04.2006-29.12.2006 тики.
Отправил на ваш E-mail запрос.
to grasn
Ты, Сергей, говоришь об "удивительных" вещах!
1. Согласно твоей гипотезе, очень "важно вовремя уйти" и неважно, когда "войти", но тогда рынок обладает "памятью" способной отслеживать КОНКРЕТНО твоё поведение.
2. Если это не так, то можно "вовремя входить" и, соответственно, "выходить" - тогда нет опасности остаться без штанов.
Первое высказывание абсурдно, второе противоречит первому, значит ты не прав!
Кроме того, если "невозможно выигрывать все время на форексе", значит рынок не предсказуем в принципе. Тогда, что ты в нём делаешь? Теряешь своё драгоценное время... А если чуток, но предсказуем (в той мере, в какой эта предсказуемость позволяет перекрывать существующий спред), тогда возможно "всё время" выигрывать и ты опять не прав!
Сергей, я говорю об обычных вещах. Ничего удивительного в них нет. И конечно важно правильно войти и правильно выйти. Но в своем посте я рассуждал глобально и имел в виду только то, что всю жизнь выигрывать нельзя. Дело в том, что я уже вошел и оставаться все время я не собираюсь.
Когда ты рассуждаешь о предсказуемости рынка, то вероятно, у тебя есть инструмент (или механизм, теория и т.д.) с помощью которого ты с какой то степенью достоверности можешь предсказывать. Не важно, или это твои собственные идеи или чья то диссертация. Такой инструмент и я разрабатываю, но иллюзий, что он будет работать вечно, не питаю. Важно то, что это все время (я подразумеваю всю нашу долгую жизнь), это работать не будет.
Стратегия на основе каги и ренко построений плоха тем (это мое собственное мнение), что не имеет «раннего предупреждения об отказах». Но может быть я и ошибаюсь.
Я ничего от вас не получил. Впрочем, есть одно пустое письмо от некоего frolic, у которого сабж "My Heart belongs to you". Но мне почему-то кажется, что это не от вас. :-))
Думаю, что есть ошибка в адресе. Проверьте: yurixxx AT gmail DOT com
В имени три "х", а не два.
PS
Переделал картинку доходности по каги так, чтобы она была сравнима с вашей.
Все-таки они у нас сильно отличаются. Интересно, с чем это может быть связано ?