торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 239
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Винеровский процесс
Случайный процесс wt называется винеровским, если он удовлетворяет следующим условиям:
1. для любых t0 < t1 < ... < tn приращения wt1-wt0, wt2-wt1, ..., wtn-wtn-1 независимы;
2. случайная величина wt-ws, s<t, имеет нормальное распределение с математическим ожиданием 0 и дисперсией t-s;
траектории wt непрерывны.
3. Траектории винеровского процесса wt могут выходить из любой заданной точки wt0, например, из нуля: wt0=0.
В общем случае, если временной ряд можно моделировать последовательностью X[i+1]=a*X[i]+sigma, где sigma - нормально распределённая случайная величина с нулевым матожиданием, а - константа принимающая значение в диапазоне -1...+1, то такой ряд называется марковским. Частный случай, когда а=0, называется винеровским процессом. Эта модель, например, хорошо описывает случайное блуждание взвешенной маленькой частички (броуновское движение).
Это совсем не соответствует среднему 5.5 тиков./мин. реального потока данных.
Юрий, Вы путаете среднее и вероятное значение величины. То, что вы определили как среднее значение равное 5.5, на самом деле является вероятным значением, а среднее определяется, как отношение интеграла от функции распределения взятого по всей области определения, к интегралу по той-же области от единицы см.рис.
Видно, что среднее значение не совпадает с вероятным и равно 10. Что находится не в плохом соответствии с отношением числа тиков к числу минутных баров во временном ряде 1мин, построенном на основе этих тиков (данные по числу тиков и минутных баров в соответствующих рядах, приведены на поле рисунка). Тoже значение (10), получается если построить ФР объёмов минутных баров для ряда EURUSD 2006 1min и найти среднее.
В общем случае, если временной ряд можно моделировать последовательностью X[i+1]=a*X[i]+sigma, где sigma - нормально распределённая случайная величина с нулевым матожиданием, а - константа принимающая значение в диапазоне -1...+1, то такой ряд называется марковским. Частный случай, когда а=0, называется винеровским процессом. Эта модель, например, хорошо описывает случайное блуждание взвешенной маленькой частички (броуновское движение).
В продолжение нашей беседы (а вовсе не к спору), и немного нарушая данное себе слово: как я раньше и писал, Сергей, ты моделируешь Марковский процесс (Neutron 27.01.07 15:15), а называешь его, почему-то винеровским. Как моделировать винеровский, я вроде уже написал. А правильней всего моделировать с помощью метода Монте-Карло. Ровно по этой причине (X[i+1]=a*X[i]+sigma, где a=1), мой индикатор и показывал небольшую зависимость между отсчетами, а для a=0 не показывал никакой зависимости.
Удачи. :о)
Вместо "...В общем случае, если временной ряд можно моделировать последовательностью X[i+1]=a*X[i]+sigma,... " Следует читать: "...В общем случае, если превые разности временного ряда можно моделировать последовательностью X[i+1]=a*X[i]+sigma,... ".
Вообще-то я имел в виду мат.ожидание. И определял его просто - делением общего количества тиков на общее количество баров. Можно было бы и сложнее: построить функцию плотности распределения вероятностей, а затем посчитать Xav = Сумма(X*p(X)) по всем значениям Х. Однако, результат был бы тот же.
Если в Вашей формуле Fusd[j]=j*N[j], где N[j] - количество минутных баров, содержащих по j тиков, то она приводит к тем же результатам. Если же Fusd[j] - это функция плотности распределения вероятностей, то интеграл от нее по всей области определения равен 1. А если Fusd[j] - это интегральная ФР, то интеграл от нее вообще не имеет физического смысла. Кажется. :-)
Если под вероятным значением Вы имели в виду моду, то мое число - это точно не она. Максимум функции плотности распределения нельзя вычислить простым делением одного симла на другое. А я именно так и делал.
Когда, Юрий, выдадите, нагора, результаты моделирования реальных торгов по методу каги?
Вот как раз сейчас этим и занимаюсь. Если успею, то сегодня.
Я дико извиняюсь, но в посте с результатами моделирования реальных торгов по ренко Н-построениям были препутаны имена файлов с тиками, в результате в тестировании приняли участие тики по соответствующим парам за 01.11.2006-29.12.2006... т.е. всего за два месяца.
Вот результаты за год:
Хочу обратить внимание на заметные ппросадки!
Алексей, если вас не затруднит, поделитесь мыслями (не прогнозами, не утверждениями): что сейчас происходит с фунтом в соответствии с волновой теорией Эллиота или его последователем? Возможно ли повторение уровня 1,99? И вообще, возможен ли бросок вверх. Помню, что прогнозы - неблагодарное дело, но все же, мне важно мнение, а не утверждение!!!
Прошу отозваться сторонников Волновой теории Эллиота и вернуться к теме, так как эта тема уже давно не отвечает своему названию. Уважаю, по настоящему уважаю, математиков, статистов и програмеров (наверное будущих миллионеров или уже:)), но все же мутит.
День добрый, коли не шутите.
мыслями поделюсь с удовольствием :)))
Думаю, что в ближайшее время, т.е. после отметки 2.1000, с фунтом будет тоже самое, смотрите здесь:
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?as&videoid=NzAzfDQ%3D&r=1
Вот результаты за год:
Да, это выглядит совсем иначе !
Кстати, вопрос. Для того, чтобы наши результаты выглядели сравнимыми, мне нужно знать 3 вещи.
1. Для стратегии Н+ при достижении очередного Н-уровня позиция а) сохраняется, т.е. фактически торговля идет одним лотом, позиция открывается и держится до первого стоп-лосса, затем разворачивается, но тоже одним лотом; б) добавляется, т.е. на каждом Н-уровне происходит добавление одного лота, и так до первого стоп-лосса, где все открытые в одном направлении закрываются и открывается один лот в противоположном, к которому потом аналогично добавляются новые. Если не а) или б), то как и каким количеством.
2. Для стратегии Н- при достижении Н-уровня позиция открывается в противоположном направлении. Если действительное направление цены меняется, то все хорошо и после прохождения Н пунктов происходит опять разворот. Здесь добавляться не получается. Если же цена не разворачивается, то через Н пунктов попадаем на стоп-лосс. В этом месте формально должно быть совершено 2 действия: срабатывает этот стоп-лосс и одновременно нужно опять открываться против направления движения. Если действительно совершить эти два действия, то в позиции ничего не изменится, только потеряется спред. Как у Пастухова обрабатываются стопы я не видел. Объясните как делали Вы, и я повторю это и для каги.
3. Использовали ли Вы какие-нибудь формальные ограничения (типа, например, на размер депозита и т.п.0, которые так или иначе отражаются на числе операций или ставили чистый эксперимент, где стратегия тестируется без каких-либо внешних условий применения ?
Может быть еще какие-то тонкости, которые я должен учесть для сравнимости результатов ?
1. Если это Mathcad, то торгуем ПУНКТЫ. Никаких лотов и доливок! Стартуем с нуля. Условие на закрытие позиции - ход цены на Н пунктов против открытой позиции. Условие на открытие позиции - закрытие предыдущей, т.е. стоп-ордера не используем. Открытие происходит на следущем после закрытия тике. Проскальзываний нет. Реквот нет. Ограничений нет. Торгуем всю историю. Последняя открытая позиция закрывается принудительно и её вклад не учитывается в общем балансе.Спред по паре EURUSD - 1 пункт, EURCHF - 2 пункта, EURGBP - 2 пункта. Всё сказанное верно для H- и Н+ стратегий.
2. Если это тестер МТ4 (непонятно, как в этом случае использовать тики), то торгуем стандартный 1 лот. Никаких доливок! Стартуем с $10000. Условие на закрытие позиции - ход цены на Н пунктов против открытой позиции. Условие на открытие позиции - закрытие предыдущей, т.е. стоп-ордера не используем. Как в этом случае быть со спредом - я не знаю. Всё сказанное верно для H- и Н+ стратегий.
В этом случае, для сравнения, мне придётся дописать свой Mathcad-код для торговли лотами и выложить новые данные.