торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 238
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
И, пожалуйста, выведи величину которую можно сравнивать непосредственно со спредом, т.е.
nt-2H - так результат будет выглядеть удобоваримее. Мы ожидаем тождественный ноль во всём диапазоне значений Н.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
И, пожалуйста, выведи величину которую можно сравнивать непосредственно со спредом, т.е.
nt-2H - так результат будет выглядеть удобоваримее. Мы ожидаем тождественный ноль во всём диапазоне значений Н.
Хорошо, сделаю.
Сергей, ты задаешь задачи быстрее, чем я успеваю их выполнять. :-))
Надеюсь этот zip отличается от того, который был выложен для сравнения с тиками EURUSD 2006.
Потому, что для того zipa я это сделал параллельно с тиками. Результат получил ожидаемый.
Не знаю устроит ли точность нуля, но во всем диапазоне Hvol колеблется вокруг 2.0
В абсолютном значении получилось ско=0.0132, в относительном = 0.657%
PS.
Посмотрел этот файл. Отличается, конечно, от тех тиков. Но, увы, не сильно.
Эти данные не подходят. Свеча представляется через OHLC. Из этих 4-х значений для построения
каги-зигзага требуются 2: High и Low. Построение зигзага (полагаю любого) по Open или Close имеет
смысл только в качестве этюда по программированию.
Для того, чтобы результаты можно было интересно и содержательно сравнивать, я думаю, что нужно
минутки построить из того 1 млн. тиков винеровского процесса, который был выложен ранее. Ведь
минутки реального процесса имеют непосредственную связь с тиками. Эту связь нужно сохранить
и для винеровской модели. И при этом желательно чтобы количество тиков, укладывающихся в
одну свечу было распределено также, как и для реальных тиков.
Сделаешь ?
В результате (поскольку реальных тиков в 2 раза больше, чем модельных), минуток получится на полгода. Зато качество структуры модельных баров будет значительно лучше соответствовать реальному процессу. Мне кажется, что такое ужесточение условий эксперимента сделает его результаты еще весОмее.
И еще, Сергей,
Не спаааать !!!
Не спаааать !!!
:_)) Хорошо!
Я уже занялся подготовкой адекватных минутных баров для безарбитражного случая.
Первым делом я подкорректировал используемые для построения минутных баров винеровские тики. Теперь их два миллиона и их функция распределения (ФР) лучше соответствует распределению амплитуд первых разностей тикового массива EURUSD 2006 г. см.рис. (ФР для винеровского процесса (ВП) была принудительно домножена на 0.5, т.к. тиков ВП теперь в 2 раза больше, чем для EURUSD 2006 г.)
Архив с обновлёнными винеровскими тиками можно взять тут:
http://www.filefactory.com/file/050ece/
Построим ФР тикового массива EURUSD 2006 г. по количеству тиков в минутном баре и нарежем безарбитражный тиковый ряд на куски, длина которых имеет тот-же закон распределения.
На рисунке ниже показана ФР числа тиков в минутном баре EURUSD 2006 г. и ФР числа тиков в минутном баре ВП ряда.
Можно констатировать удовлетворительное совпадение распределений.
Теперь выделим в тиковом ряде ВП отрезки длиной не менее 1 минуты и сформируем минутные бары. Причём, первый и последний член этого отрезка будут соответствовать ценам открытия и закрытия (Open & Close), а максимальное и минимальное значения отрезка - High & Low значениям минутного бара. Для полученного ряда минуток ВП построим ФР по ценам открытия и сравним распределение амплитуд с аналогичным для ряда минуток EURUSD 2006 г. см.рис.
Видимое отличие ФР можно обяснить наличием в ряде тиков EURUSD заметной отрицательной корреляции меду отсчётами, что приводит к эффекту отрицательной обратной связи, т.е. временной ряд "старается" удерживать текущее значение цены в большей мере чем ряд ВП. Что-то можно списать на не строгое соответствие ФР для тиков см. выше.
Сгенирированный из тиков ВП безарбитражный ряд минуток можно взять здесь:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/USDRND1min.zip
Формат записи в файл следущий: Open High Low Close
Алексей, если вас не затруднит, поделитесь мыслями (не прогнозами, не утверждениями): что сейчас происходит с фунтом в соответствии с волновой теорией Эллиота или его последователем? Возможно ли повторение уровня 1,99? И вообще, возможен ли бросок вверх. Помню, что прогнозы - неблагодарное дело, но все же, мне важно мнение, а не утверждение!!!
Прошу отозваться сторонников Волновой теории Эллиота и вернуться к теме, так как эта тема уже давно не отвечает своему названию. Уважаю, по настоящему уважаю, математиков, статистов и програмеров (наверное будущих миллионеров или уже:)), но все же мутит.
...Видимое отличие ФР можно обяснить наличием в ряде тиков EURUSD заметной отрицательной корреляции меду отсчётами, что приводит к эффекту отрицательной обратной связи, т.е. временной ряд "старается" удерживать текущее значение цены в большей мере чем ряд ВП. Что-то можно списать на не строгое соответствие ФР для тиков см. выше....
Писал об этом немного вот тут
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=599756&postcount=60
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594214&postcount=6
[добавлено позже] краткий вывод, который сделал для себя. На первый взгляд распределение тиков
почти похоже на нормальное распределение. Но это обманчивая похожесть. Если внимательно
рассматривать механизм распределения тиков, то получается, если бы на него не действовали
внешние силы, то распределение их должно было бы быть треугольное, но это не так. По существу,
действуют две силы, одна стремится вернуть тики на прежний уровень, это либо механизмы обеспечения
ликвидности рынка, либо механизм формирования тиков в конкретном дц. Другая сила, более высокого
порядка, стремится этот уровень изменить. В результате мы имеем распределение, которое больше похоже
на распределение Коши.
ещё один вывод. В старых книгах о мат.статистике, начала-середина прошлого века, можно встретить
утверждение, что случайный процесс (в нашем случае тики) полностью можно охарактерезовать
его распределением. Потом, когда это утверждение не подтвердилось, стали утверждать, что
охарактерезовать можно двумерным распределениями. В последнее время попытки утверждать что то
подобное вообще прекратились. К чему я это? к тому, что моделировать нормальным распределением
тики - не корректно по сути своей, механизмы формирования их разные. Внешнее совпадение формы
кривых не дает права отождествлять эти два различных процесса.
небольшое само цитирование.
Решил проявить щедрость души, помочь так сказать, биологической науке. Внести посильный вклад.
Под угрозой физической расправы собрал среди окружающей меня челяди бумажные денежные знаки
одного достоинства. Денежные знаки были разной степени свежести. Это внушало уверенность, что они
не из одной пачки. Не из моей. Что могу ещё сказать, окружающие меня – люди явно не богатые.
Надеюсь, что честные.
По методу доктора биолога Г.Розенберга, поддержанному профессором неопределенной ориентации
С.Ю. Рудерманом, переписал все номера с купюр в ряд. С интересом разглядывал дорогой рисунок.
Тут нужно проявить усидчивость и предельную внимательность. Распространенная ошибка,
переписывать нужно номера, а не номиналы, иначе рисунок получается хоть и интересный, но совсем
про другое.
По идее, циферки, от 0 до 9 должны быть равномерно распределены. На гистограмме (тут не
демонстрируется) ни каких намеков на нормальность или иную закономерность обнаружить не удалось.
В полученном ряде (синий цвет с кружочками), знатный естествоиспытатель предлагает смотреть на
размер волн, считать их, и приходить так же как он когда то к выводу, что «...каждая третья волна,
естественно, в среднем будет чуть-чуть больше соседних с ней...». Способ определения самой «волны» и
определения «размера волны» остался для меня загадкой. Я конечно понимаю, что волны – эта же
совершенна очевидная вещь для доктора биологии, но всё же хотелось бы ясности и для скромных
поклонников таланта.
Зато! удалось несложно посчитать количество экстремальных точек (в смысле Кендалла Стюарта), на
сглаженной арифметической средней с периодом 5 (на графике - красноватого цвета), их оказалось
ровно 32. Таким образом, каждая третья (точнее 3.09375) точка этого сглаженного ряда является
экстремумом. Исходя из этих результатов считаю, что геОметры из секты свидетелей числа PI просто
обязаны незамедлительно объявить газават доктору биологии Г.Розенбергу. Тем более, что проклятый
вивисектор обещал, что будет ни как не меньше 4.5 волны на каждый максимум первого уровня, и 11
волн на максимум второго. При этом, гроза окрестных лягушек и тонкий ценитель микроскопа как
инструмента для оценки половой жизни амёб, гневно отвергает связь числа 11 с периодами солнечной
активности. Гелиобиологи встревожены. Просто плевок в душу целому научному ответвлению -
«Этот пример, кажется, вполне убедительно иллюстрирует одну из типичных ошибок при использовании
статистики в биологии — считать совпадение кривых обязательным доказательством причинной связи
одного явления с другим.» - говорит он им.
С другой стороны, если в цитате слово «биологии» поменять на слово «спекуляции» то получится совсем
даже не плохо.
Итог. Со свойственной мне прозорливостью, решил пожертвования биологам пока не высылать. Очень
удобный инструмент оказался, для анализа, хоть и залапанный немножка. Пока не покаются и не
телеграфирует срочно, почему этот их доктор Дуремар использовал подвижное среднее периодом 5, а
не 6 или даже 7 - денег не получат.
Тут я намерен строго следовать примеру поэта А.С.Пушкина. «А для ознакомления с личностью
Александра Сергеевича (любимого моего русского поэта, кстати) рекомендую почитать пушкинскую
переписку с друзьями. И не столько хихикать как Пушкин Анну Керн расписывал, а порадоваться тому
факту, что Пушкин был человеком очень и очень рачительным. Выдал сестру замуж, а приданого за нее
не дал. Хоть и обещал. Потом два года переписывался со счастливым мужем сестриным. Сначала
вежливо писал - нету, мол, возможности. А потом просто - вызов послал на дуэль.
Денег нету - давайте стреляться.» (с) Джон Поликарпович Мозговой
...Прошу отозваться сторонников Волновой теории Эллиота и вернуться к теме, так как эта тема уже давно не отвечает своему названию. Уважаю, по настоящему уважаю, математиков, статистов и програмеров (наверное будущих миллионеров или уже:)), но все же мутит.
Правильнее всего завести новую тему, про ВТЭ, тут бесполезно, уже были попытки.
Привет, Сергей!
Для нового файла модельных минуток ничего хорошего не получается. Я полагаю, что это связано с качеством моделирования.
Привожу две картинки, которые иллюстрируют что собственно вызывает сомнения.
и
На первой приведены зависимости количества узлов зигзага (или каги-построения) для реальных ТИКОВ (usd), и для
ТИКОВ модельного винеровского процесса (vnr), который ты приводил ранее (те самые 1 млн. тиков).
Кривые очень красивые и близкие по духу. :-)
Аналогичных кривых для баров минутного графика привести не могу, поскольку модельные минутки подобной картины не дают.
Вместо этого привожу график на котором красной линией показано отношение количества узлов зигзага для реальных тиков, к
числу узлов зигзага модельных тиков. А синей - то же самое отношение числа узлов зигзагов, но для минутных реального и
модельного графиков.
Как можно увидеть, для тиков отношение стремится к const, а для минуток - к звездам.
Это принципиальное отличие в характере поведения модельных данных, источник которого мне неизвестен.
На глаз могу сказать, что на модельном минутном графике наблюдается СЛИШКОМ большое число внешних баров,
размер их бывает ОЧЕНЬ велик (>100 пунктов - такое в реальности на минутках практически не бывает).
В результате для реальных минуток ATR=2.19, а для модельных ATR=3.96 !
В реальности из 1969732 тиков получается порядка 350000 баров,
а для модельного процесса из 2200000 сгенеренных тиков получается только 106831 баров.
Думатся мне, что что-то не так в самом процессе генерации модельных минуток.
Выкладываю ряд тиков по EURCHF и EURGBP 2006 для соответствующих каги Н-построений.
http://www.filefactory.com/file/8aa7b3/
Объём архива 6.5 Мб.
Как и обещал, построил временной ряд тиков "полностью" идентичных тикам EURUSD 2006.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1tik.zip
Совпадают следующие параметры: ФР для первых разностей и коэффициент связи между первыми разностями см.рис.,
стандартное отклонение (почти) и ФАК (коэффициент корреляции для соседних разностей на различиных лагах) см.рис.
На основе этих тиков, был смоделирован ряд минуток по схеме описанной постом выше. ФР для ряда минуток EURUSD1м 2006 и модели приведены на рис. ниже.
Мне кажется, совпадение ФР очень хорошее.
Архив с искусственными минутками можно взять тут:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1min.zip
Сергей, не берусь судить о значении корреляций между первыми разностями, ФР и прочих статистических аспектов для данного случая.
Однако, хочу сообщить следующую подробность. Я посчитал Н-волатильность на модельных тиках нового ряда (т.е. 2200000 тиков).
Результаты такие. Кроме Н=1 для которого Hvol=2.168, остальные значения достаточно хорошо укладываются на значение 2.0.
Max(Hvol-2)=0.088, Min(Hvol-2)=-0.018 - это без учета этого первого значения.
Для всего ряда (50 точек) получается ско=0.0292 или 1.45%.
То есть отличие от предыдущего ряда в 1 млн. тиков несущественное.
С другой стороны, 2200000 тиков на 106831 минутных баров - это в среднем 20.6 тиков./мин.
Это совсем не соответствует среднему 5.5 тиков./мин. реального потока данных.
Это, плюс то, что я написал раньше, заставляет меня считать, что дело все-таки в процессе формирования баров,
а не в форме ФР, первых разностях, или чем-то таком.
Исследование нужно, конечно, довести до конца. Бросать на полдороге как-то несерьезно. Подумаешь задача !
Но лучше не отрываться при этом от реальности и не зарываться в абстракции. А реальность, - это торговая стратегия,
которая в данном случае более чем проста. Вопрос только один - живая ли она ? Это можно выяснить независимо от
исследования винеровского процесса.
Кстати, объясните тогда уж что такое винеровский процесс и чем он отличается от марковского.
PS Эксперимент с новыми минутками повторю, но остаюсь при своем ИМХО.