торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 237
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сергей, вот очень грубое, но правильное моделирование винеровского процесса. Этот случайный процесс моделируется суммами сходящегося ряда, где N- вообще говоря, бесконечность.
В общем смысл в том, что следующий элемент не получается как сумма с предыдущим. Элементы независимы, и это одно из свойств случайных процессов.
Приведенный способ (вернее это не способ, а выведенная формула Н.Винером) так же нельзя применять для моделирования. Обычно, винеровский процесс моделируется с помощью метода Монте-Карло. Но у меня машинка для этого метода довольно слабовата.
С удовлетворением, спешу отметить, что с увеличением N, мой критерий регистрирует уменьшение силы связи отсчетов и «длину памяти»:
N=50000
N=100000
Фу, на этом прекращаю чего-либо доказывать. Все, что хотел – проверил и рассказал, все доводы привел. Сергей, спасибо за идеи, ты мне в очередной раз очень помог. :о)))
Для моделирования были взяты тики за 2006 г. по парам EURUSD (Spread=1 pip), EURCHF (Spread=2 pip), EURGBP (Spread=2 pip). Поскольку в оценочных расчётах для этих пар большая доходность была достигнута для ренко-построений, моделирование реальных торгов проводилось только для ренко-схемы. Параметр оптимизации всего один - амплитуда разбиения (вертикальный размер кирпича). Стартовый размер брался из результатов оценок для каждой пары ("торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота" 26.01.07 15:47), затем расчёт проводился с меньшим размером разбиения и так до выделения максимального дохода за год. Результаты моделирования реальных торгов приведены ниже:
На рисунке ниже приведено поведение разности между кривой доходности и её сглаженой величиной. Эта зависимость отражает характерную абсолютную величину и динамику возможных просадок выраженную в пунктах.
Выводы:
1. Моделирование реальных торгов по ренко-схеме предложенной Пастуховым, подтвердило возможность получения арбитражной прибыли по рассмотренным инструментам.
2. Средняя величина доходности для инструментов EURCHF и EURGBP при спреде 2 пункта составила 1.5 и 2.5 пунта на каждую сделку соответственно, и 6 пунктов на сделку, при спреде 1 пункт, для пары EURUSD, что находится в удовлетворительном согласии с оценочными данными полученными по формуле nt-2H-Spread.
("торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота" 26.01.07 15:47)
3. При оптимизации использовался всего один параметр - амплитуда рвазбиения. Параметр показал хорошую устойчивость по времени:
("торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота" 27.01.07 09:28).
4. Умеренная величина просадок по паре EURCHF (до 50 пунктов), позволяет эксплуатировать этот инструмент с плечом до 50. Это, при годовом доходе, примерно, 400 пунктов и реинвестировании средств, позволяет надеятся на 100-200% годового дохода, с максимальными просадками до 25%.
Умеренная величина просадок по паре EURGBP (до 20 пунктов), позволяет эксплуатировать этот инструмент с плечом до 100. Это, при годовом доходе, примерно, 100 пунктов и реинвестировании средств, позволяет надеятся на 100%-150% годового дохода, с максимальными просадками до 50%.
Cредняя величина просадок по паре EURUSD (до 100 пунктов), позволяет эксплуатировать этот инструмент с плечом до 30. Это, при годовом доходе, примерно, 500 пунктов и реинвестировании средств, позволяет надеятся на 100-150% годового дохода, с максимальными просадками до 30%.
Такие, вот, предварительные результаты. Прошу всех принять участие в обсуждении.
Вообще-то у моих брокеров спред для EURUSD - 2 пункта, а для двух других пар - по 4.
Насколько я понимаю аддитивность, которая имеется в формуле вычисления дохода, не нарушается в процессе моделирования реальных торгов. Это значит, что пересчитать полученные Вами результаты элементарно, моделировать торги заново не требуется. Это так ?
И еще вопрос. Получается, что для EURUSD получилось всего около 80 сделок за год ?
Всё именно так.
Я вот что подумал, хоть каги-построения и показывают в оценках меньшую величину доходности, но судя по тем же оценкам, они позволяют совершать в 1.5-2 раза большее число транзикаций за тестовый период времени при прочих равных условиях. В этом свете, каги, пожалуй, покажет больший доход на тестовом периоде...
Юрий, коль скоро Вы владеете методом, может выложите результаты моделирования реальных торгов для каги-построений?
Сегодня выложу результаты по барам. А затем уже и моделирование для каги.
А как обстоят дела на тестировании вне выборки, на которой проводилась оптимизация параметра разбиения?
100-500 пунктов за год, полученные в результате оптимизации (в идеальных условиях) выглядят "слегка" сомнительными в плане жизнеспособности на реальном рынке. Как бы не попасть в ловушку "подгонки на истории"...
100-500 пунктов за год, полученные в результате оптимизации (в идеальных условиях) выглядят "слегка" сомнительными в плане жизнеспособности на реальном рынке. Как бы не попасть в ловушку "подгонки на истории"...
1. Здесь нет и не может быть никакой ни подгонки, ни оптимизации. Построена и теоретически обоснована совершенно последовательная, самосогласованная схема. Эта схема содержит единственный параметр Н. Вы можете воспринимать его как аналог таймфрейма, на котором должна применяться стратегия. Согласитесь, таймфрейм подогнать невозможно. В процессе тестирования на истории просто определяется то Н, на котором применение этой стратегии дает наилучший эффект. Между прочим, любая стратегия на разных т/ф дает разные результаты. Поэтому авторы склонны применять ее на каком-то конкретном, а не на любом. О чем и предупреждают.
2. Тестирование вне выборки правильный и логичный шаг. Однако, что он может показать ? Если условия рынка не изменились (в данном случае это означает, что не изменилась Н-волатильность), то результаты будут статистически подобны. Если изменились, то изменятся и результаты. Нет ни одной стратегии, которая бы работала в любых рыночных условиях. Здесь оно одно Н-вол.= const.
3. Как Вы думаете, Андрей, может ли существовать такой эксперт, который дает гарантии "непопадания" ни в какие ловушки ?
Или эксперт, рабочие параметры которого определяются на истории, но который от истории не зависит ?
4. Если Вы разобрались в этой схеме, то должны были для себя отметить одну подробность: эта схема является по сути демонстрацией силы мат.статистики. То есть научно доказана возможность зарабатывать на рынке и, более того, сформулирован метод как это делать в зависимости от условий. Это хорошая новость. А плохая заключается в том, что мат.статистика - это закон больших чисел. И он требует длительного участия в рынке, чтобы оправдался прогноз дохода. Но чем дольше Вы находитесь в рынке, тем больше вероятность того, что рыночные условия изменятся и схема перестанет работать. А вы узнаете это по своим убыткам.
5. Без риска попасть на убытки не может быть никакой прибыли - это АКСИОМА. Единственное, что вы можете себе позволить, так это знать ГДЕ собственно Вы рискуете. А чем, Вы и так знаете. :-))
100-500 пунктов за год, полученные в результате оптимизации (в идеальных условиях) выглядят "слегка" сомнительными в плане жизнеспособности на реальном рынке. Как бы не попасть в ловушку "подгонки на истории"...
Нужно отметить, что параметр оптимизации только один и он показывает хорошую устойчивость. Как следствие, от стратегии можно ожидать слабую зависимость уровня доходности от возможной переоптимзации на исторических данных. Если у Юрия получится корректно работать с минутными барами, то проблем с адекватным тестирование стратегии в будущем у нас не возникнет - архивов с минутками за любой период везде полно.
Здесь по оси х отложено Н=1...50 пунктов, по оси у - Н-волатильность.
Подробности графика цены: всего баров порядка 350000, значение ATR для этого интервала = 2.19 пунктов.
Поэтому Hvol[H=1]=3.63 и Hvol[H=2]=2.14 - результаты не имеющие физического смысла.
Начиная с Hvol[H=3]=1.83 и далее результаты вполне соответствуют теории.
Как и для тиковых графиков видно, что при Н>20 Hvol -> 2.0 очень быстро и далее колеблется вокруг этого значения.
Выкладываю заодно зависимость количества вершин каги-разбиения того же графика от величины Н.
Может быть это будет кому-нибудь интересно.