торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 237

 
Юрий и Северный Ветер, спасибо за пояснения. Интуитивно мне это не очень нравится, но посмотрим.
 
to Neotron

Сергей, вот очень грубое, но правильное моделирование винеровского процесса. Этот случайный процесс моделируется суммами сходящегося ряда, где N- вообще говоря, бесконечность.

В общем смысл в том, что следующий элемент не получается как сумма с предыдущим. Элементы независимы, и это одно из свойств случайных процессов.

Приведенный способ (вернее это не способ, а выведенная формула Н.Винером) так же нельзя применять для моделирования. Обычно, винеровский процесс моделируется с помощью метода Монте-Карло. Но у меня машинка для этого метода довольно слабовата.



С удовлетворением, спешу отметить, что с увеличением N, мой критерий регистрирует уменьшение силы связи отсчетов и «длину памяти»:

N=50000


N=100000


Фу, на этом прекращаю чего-либо доказывать. Все, что хотел – проверил и рассказал, все доводы привел. Сергей, спасибо за идеи, ты мне в очередной раз очень помог. :о)))
 
Что-ж, раз все достигли локального consensus-а, то займёмся моделированием реальных торгов по схеме Пастухова на тиках.

Для моделирования были взяты тики за 2006 г. по парам EURUSD (Spread=1 pip), EURCHF (Spread=2 pip), EURGBP (Spread=2 pip). Поскольку в оценочных расчётах для этих пар большая доходность была достигнута для ренко-построений, моделирование реальных торгов проводилось только для ренко-схемы. Параметр оптимизации всего один - амплитуда разбиения (вертикальный размер кирпича). Стартовый размер брался из результатов оценок для каждой пары ("торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота" 26.01.07 15:47), затем расчёт проводился с меньшим размером разбиения и так до выделения максимального дохода за год. Результаты моделирования реальных торгов приведены ниже:



На рисунке ниже приведено поведение разности между кривой доходности и её сглаженой величиной. Эта зависимость отражает характерную абсолютную величину и динамику возможных просадок выраженную в пунктах.



Выводы:

1. Моделирование реальных торгов по ренко-схеме предложенной Пастуховым, подтвердило возможность получения арбитражной прибыли по рассмотренным инструментам.

2. Средняя величина доходности для инструментов EURCHF и EURGBP при спреде 2 пункта составила 1.5 и 2.5 пунта на каждую сделку соответственно, и 6 пунктов на сделку, при спреде 1 пункт, для пары EURUSD, что находится в удовлетворительном согласии с оценочными данными полученными по формуле nt-2H-Spread.
("торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота" 26.01.07 15:47)

3. При оптимизации использовался всего один параметр - амплитуда рвазбиения. Параметр показал хорошую устойчивость по времени:
("торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота" 27.01.07 09:28).

4. Умеренная величина просадок по паре EURCHF (до 50 пунктов), позволяет эксплуатировать этот инструмент с плечом до 50. Это, при годовом доходе, примерно, 400 пунктов и реинвестировании средств, позволяет надеятся на 100-200% годового дохода, с максимальными просадками до 25%.
Умеренная величина просадок по паре EURGBP (до 20 пунктов), позволяет эксплуатировать этот инструмент с плечом до 100. Это, при годовом доходе, примерно, 100 пунктов и реинвестировании средств, позволяет надеятся на 100%-150% годового дохода, с максимальными просадками до 50%.
Cредняя величина просадок по паре EURUSD (до 100 пунктов), позволяет эксплуатировать этот инструмент с плечом до 30. Это, при годовом доходе, примерно, 500 пунктов и реинвестировании средств, позволяет надеятся на 100-150% годового дохода, с максимальными просадками до 30%.

Такие, вот, предварительные результаты. Прошу всех принять участие в обсуждении.
 
2 Neutron

2. Средняя величина доходности для инструментов EURCHF и EURGBP при спреде 2 пункта составила 1.5 и 2.5 пунта на каждую сделку соответственно, и 6 пунктов на сделку, при спреде 1 пункт, для пары EURUSD, что находится в удовлетворительном согласии с оценочными данными полученными по формуле nt-2H-Spread.


Вообще-то у моих брокеров спред для EURUSD - 2 пункта, а для двух других пар - по 4.
Насколько я понимаю аддитивность, которая имеется в формуле вычисления дохода, не нарушается в процессе моделирования реальных торгов. Это значит, что пересчитать полученные Вами результаты элементарно, моделировать торги заново не требуется. Это так ?

И еще вопрос. Получается, что для EURUSD получилось всего около 80 сделок за год ?
 
to Yurixx

Всё именно так.

Я вот что подумал, хоть каги-построения и показывают в оценках меньшую величину доходности, но судя по тем же оценкам, они позволяют совершать в 1.5-2 раза большее число транзикаций за тестовый период времени при прочих равных условиях. В этом свете, каги, пожалуй, покажет больший доход на тестовом периоде...
Юрий, коль скоро Вы владеете методом, может выложите результаты моделирования реальных торгов для каги-построений?
 
Хорошо, но не сегодня. Я тут на пару дней выпал из процесса, только и мог, что писать на форум.
Сегодня выложу результаты по барам. А затем уже и моделирование для каги.
 
Такие, вот, предварительные результаты. Прошу всех принять участие в обсуждении.

А как обстоят дела на тестировании вне выборки, на которой проводилась оптимизация параметра разбиения?
100-500 пунктов за год, полученные в результате оптимизации (в идеальных условиях) выглядят "слегка" сомнительными в плане жизнеспособности на реальном рынке. Как бы не попасть в ловушку "подгонки на истории"...
 
А как обстоят дела на тестировании вне выборки, на которой проводилась оптимизация параметра разбиения?
100-500 пунктов за год, полученные в результате оптимизации (в идеальных условиях) выглядят "слегка" сомнительными в плане жизнеспособности на реальном рынке. Как бы не попасть в ловушку "подгонки на истории"...


1. Здесь нет и не может быть никакой ни подгонки, ни оптимизации. Построена и теоретически обоснована совершенно последовательная, самосогласованная схема. Эта схема содержит единственный параметр Н. Вы можете воспринимать его как аналог таймфрейма, на котором должна применяться стратегия. Согласитесь, таймфрейм подогнать невозможно. В процессе тестирования на истории просто определяется то Н, на котором применение этой стратегии дает наилучший эффект. Между прочим, любая стратегия на разных т/ф дает разные результаты. Поэтому авторы склонны применять ее на каком-то конкретном, а не на любом. О чем и предупреждают.

2. Тестирование вне выборки правильный и логичный шаг. Однако, что он может показать ? Если условия рынка не изменились (в данном случае это означает, что не изменилась Н-волатильность), то результаты будут статистически подобны. Если изменились, то изменятся и результаты. Нет ни одной стратегии, которая бы работала в любых рыночных условиях. Здесь оно одно Н-вол.= const.

3. Как Вы думаете, Андрей, может ли существовать такой эксперт, который дает гарантии "непопадания" ни в какие ловушки ?
Или эксперт, рабочие параметры которого определяются на истории, но который от истории не зависит ?

4. Если Вы разобрались в этой схеме, то должны были для себя отметить одну подробность: эта схема является по сути демонстрацией силы мат.статистики. То есть научно доказана возможность зарабатывать на рынке и, более того, сформулирован метод как это делать в зависимости от условий. Это хорошая новость. А плохая заключается в том, что мат.статистика - это закон больших чисел. И он требует длительного участия в рынке, чтобы оправдался прогноз дохода. Но чем дольше Вы находитесь в рынке, тем больше вероятность того, что рыночные условия изменятся и схема перестанет работать. А вы узнаете это по своим убыткам.

5. Без риска попасть на убытки не может быть никакой прибыли - это АКСИОМА. Единственное, что вы можете себе позволить, так это знать ГДЕ собственно Вы рискуете. А чем, Вы и так знаете. :-))
 
А как обстоят дела на тестировании вне выборки, на которой проводилась оптимизация параметра разбиения?
100-500 пунктов за год, полученные в результате оптимизации (в идеальных условиях) выглядят "слегка" сомнительными в плане жизнеспособности на реальном рынке. Как бы не попасть в ловушку "подгонки на истории"...

Нужно отметить, что параметр оптимизации только один и он показывает хорошую устойчивость. Как следствие, от стратегии можно ожидать слабую зависимость уровня доходности от возможной переоптимзации на исторических данных. Если у Юрия получится корректно работать с минутными барами, то проблем с адекватным тестирование стратегии в будущем у нас не возникнет - архивов с минутками за любой период везде полно.
 
Выкладываю результаты для каги-разбиения свечного графика EURUSD, M1, 2006 год.


Здесь по оси х отложено Н=1...50 пунктов, по оси у - Н-волатильность.
Подробности графика цены: всего баров порядка 350000, значение ATR для этого интервала = 2.19 пунктов.
Поэтому Hvol[H=1]=3.63 и Hvol[H=2]=2.14 - результаты не имеющие физического смысла.
Начиная с Hvol[H=3]=1.83 и далее результаты вполне соответствуют теории.
Как и для тиковых графиков видно, что при Н>20 Hvol -> 2.0 очень быстро и далее колеблется вокруг этого значения.

Выкладываю заодно зависимость количества вершин каги-разбиения того же графика от величины Н.
Может быть это будет кому-нибудь интересно.