торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 234
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дык я ж не спорю, а участвую в обсуждении. :-))
К тому же Вы высказываетесь как статистик, и аргументы у Вас статистические.
А мне, например, легче понять природу процесса, чем его статистику. То же относится и к
показателям. Поэтому по поводу Н-Херста согласен с Вами вполне. Тем не менее, с интересом
буду ожидать того, что получится, когда Вы соберетесь с силами.
Cергей, тот факт, что твой критерий для винеровского процесса не есть ноль (или, что там должно быть. Если ноль, то на сколько близко к нулю должен быть показатель?) говорит о возможной ошибке в коде.
Прокомментируй, пожалуйста, замечание.
Сергей, ранее я писал, что модифицировал корреляционную функцию под свою задачу, кстати, ты так же любишь при случае чего ни будь модифицировать. Напомню суть модификации. Мне была интересна сила связи между отсчетами в ее качественной физической интерпретации: где сила связи должна измеряться от 0.0 (нет силы) до какого то максимального значения для конкретного ряда. Для прогнозирования использую:
(1) сами значения
(2)форма кривой, вернее ее локальные экстремумы.
Так же следует напомнить, на графиках представлена автокорреляционная функция (статистика), а в качестве критерия я пока выбрал равенство нулю, а это не совсем правильно. Сам критерий F, должен иметь вид [0;F] и вычисляться в зависимости от конкретных характеристик ряда. Пока вот думаю, экспериментирую.
Винеровский процесс
Теперь о винеровском процессе. Критерий и не должен быть для него ноль!!!! Для этого достаточно посмотреть внимательно на твою формулу для этого процесса. В данном случае, это процесс с короткой памятью, а вовсе не с полным отсутствием памяти для этого процесса. С чего ты это взял? И заработать на этих процесса нельзя только потому, что очень «короткая» эта память.
Шум
А для того, что бы совсем убедиться, что это работает, достаточно рассмотреть шум в чистом виде. Вот пример его генерации:
Для шума сила связи между элементами ВСЕГДА ноль и всегда график выглядит следующим образом, нет вообще никаких вариантов:
Так, что сама модификация не является ошибкой, все работает совершенно правильно.
Пытливый ум, наверняка, отметил разницу в силе связи между отсчётами для ряда EURUSD тики и минутки...
Пытливый ум заметил, что графики корреляционной функции представлены в логарифмических координатах. Первый раз встречаю использование log координат для корреляционной функции. Прокомментируй смысл их использования. И хотелось бы посмотреть на сам график в нормальных координатах.
Дык я ж не спорю, а участвую в обсуждении. :-))
К тому же Вы высказываетесь как статистик, и аргументы у Вас статистические.
А мне, например, легче понять природу процесса, чем его статистику. То же относится и к
показателям. Поэтому по поводу Н-Херста согласен с Вами вполне. Тем не менее, с интересом
буду ожидать того, что получится, когда Вы соберетесь с силами.
Кстати, то же хочу высказаться на эту тему. Я ведь то же не спорю,
просто обмениваюсь мнением. Если вдруг где то покажется резкость в
моих словах, это не так, это издержки общения по переписке.
Если вдруг где то покажется резкость в моих словах, это не так, это издержки общения по переписке.
Мой критерий, обработав этот текс, показывает сильную связь между буквами и скрытым намеком на «выпить пиво» :о)))) Интересно, критерий врет или нет, или у меня просто хорошее настроение??
Если вдруг где то покажется резкость в моих словах, это не так, это издержки общения по переписке.
Мой критерий, обработав этот текс, показывает сильную связь между буквами и скрытым намеком на «выпить пиво» :о)))) Интересно, критерий врет или нет, или у меня просто хорошее настроение??
На этот вопрос нельзя ответить статистически достоверно.
Дело в том, что слово "пиво" в скрытом виде присутствует в 98.5% использованных слов.
Но, к сожалению, слово "выпить" полностью отсутствует. Так что, Сергей, продолжайте работу над критерием.
Исполняя страшную клятву, выкладываю функцию автокорреляции для EURUSD, M1, 2006 год.
Если бы, Сергей, Вы еще сообщили как из маткада без головной боли сохранять картинку рабочей области
или хотя бы графики, то жизнь бы стала намного веселей.
Нет сомнений, отображение статических результатов в маткаде намного приятней.
Для исследований связанных с вычислениями и их графическим представлением - замечательная вещь.
Однако, работа с графическим отображением больших массивов вряд ли возможна.
Так или иначе, могу теперь "самую грязную" часть Ваших вычислений взять на себя. :-))
Спасибо за науку.
Если вдруг где то покажется резкость в моих словах, это не так, это издержки общения по переписке.
Мой критерий, обработав этот текс, показывает сильную связь между буквами и скрытым намеком на «выпить пиво» :о)))) Интересно, критерий врет или нет, или у меня просто хорошее настроение??
На этот вопрос нельзя ответить статистически достоверно.
Дело в том, что слово "пиво" в скрытом виде присутствует в 98.5% использованных слов.
Но, к сожалению, слово "выпить" полностью отсутствует. Так что, Сергей, продолжайте работу над критерием.
:о))))
Странно, что слово «пиво» встречается без слова «выпить». Я бы даже сказал подозрительно…
Теперь о винеровском процессе. Критерий и не должен быть для него ноль!!!! Для этого достаточно посмотреть внимательно на твою формулу для этого процесса. В данном случае, это процесс с короткой памятью, а вовсе не с полным отсутствием памяти для этого процесса. С чего ты это взял? И заработать на этих процесса нельзя только потому, что очень «короткая» эта память.
Сергей, ФАК строится для ПЕРВЫХ РАЗНОСТЕЙ. Посмотри на формулу и возьми разности между соседними членами, увидишь, что в итоге, останется только сигма - случайная величина. Поэтому ФАК для винеровского процесса тождественна равна (с точностью до 1/SQRT(n)) нулю на любых ТФ и между любыми отсчётами. Это строго математически доказывается. И заработать на этих процесса нельзя только потому, что ПАМЯТИ НЕТ вобще!
Что за патетика? По-твоему, так лучше представить результаты
чем так?
Просто, я стараюсь, что бы картинка была максимально информативной. Логарифмический масштаб по горизонтальной оси в данном случае, мне кажется, этому способствует.
to Yurixx
или хотя бы графики, то жизнь бы стала намного веселей.
Нет сомнений, отображение статических результатов в маткаде намного приятней.
Для исследований связанных с вычислениями и их графическим представлением - замечательная вещь.
Однако, работа с графическим отображением больших массивов вряд ли возможна.
Так или иначе, могу теперь "самую грязную" часть Ваших вычислений взять на себя. :-))
Спасибо за науку
Как сохранять картинку я не знаю. Сам скриншотом пользуюсь:-(
Что касается отображения "значительных" массивов данных, так тут важен разумный подход. 10^6 точек более чем достаточно. Если вектор длинее, то ничто не мешает отображать его через точку или две, далее по индукции. Глаз этого не заметит.
Кстати, Юрий, вы обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!