торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 223
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...Напомню, что показатель Харста (h), ФАК и Н-волатильность (как она определена в
диссертации Пастухова), связанны между собой очевидными соотношениями:
ФАК=1-2/H=2h-1.
Напомню, что ФАК можно определить, как разность между всеми сонаправленными скачками (движениями) цены и контрнаправленными, отнесённая к сумме всех движений...
Думаю, что равенство ФАК=1-2/H=2h-1 - это очень сильное допущение.
Если формулировать словами, то Н-волатильность можно определить, как сумма всех Н-приращений
(по модулю) деленное на количество всех приращений. От вашего определения ФАК это сильно
отличается. Кроме того, думаю, что ФАК не совсем так формулируется, но пока не уверен в этом,
нужно будет посмотреть.
Хотя. Для броуновского движения Н-волатильность =2, при этом Н-Херста =0.5. То есть
1-2/H=2h-1 выполняется, 1-2/2=0 и 2*0.5-1=0. Равенство верно для этого случая
(броуновского движения).
Другие случаи, например Н-волатильность =1 (так называемая «пила» с размахом в Н, характерна
тем, что общий тренд по такой линии нулевой, а возвратность движений абсолютна, то есть, на каждое
движение «вверх» есть точно такое же движение «вниз»). Если подставить 1 в левую часть, то
получится –1, при этом Н-Херста =0 (антиперсистентность, так же характеризуется возвратностью,
но в этом случае ничего нельзя сказать о общем тренде и точно так же трудно сказать, что это за
возвратность). Кстати, Н-волатильность =1, это нижняя граница для этого параметра, не должно
существовать линии со значением Н-волатильности менее 1. Для Н-Херста не знаю,
есть ли такое условие.
Ещё случай, Н-волатильность =4, а Н-Херста =0.75. В простейшем случае, Н-волатильность =4
движения в одну сторону должны быть по размаху в семь раз больше чем движения в другую сторону.
В простейшем виде, это то же пила, но со смещением общего тренда. Для случая персистентности при
Н-Херста =0.75 такого нельзя сказать. Кстати, при Н-Херста =1 Н-волатильность вообще становится
бесконечностью.
Думаю, что 1-2/H=2h-1 может в каком то общем приближении, на очень качественном уровне,
описывать поведения параметров, но не более. Это что касается Н-волатильности и Н-Херста, с ФАК
не разбирался, быть может там есть какие то сюрпризы.
2 Северный Ветер
кроме одного случая. В основном разделяется на 50\50, плюс-минус 2-4%.
В Вашей ветке на fxclub ForAxel приводил картинки множеств которые не только можно считать
в достаточной степени сепарабельными, но которые к тому же имеют выраженные центры
локализации. Не знаю только они отражают какие-то реальные данные или это пока так,
программа поиска.
Так ForAxel другие характеристики использовал. Возможно ему удалось найти такие, которые
достаточно хорошо разделяются по результатам. Но там, насколько я помню встал вопрос
о устойчивости.
Что-то я не могу его оттуда качнуть. Вот это вижу:
File Name: USDnew.zip
Size: 4.45 MB
Description: EURUSD 2006
А линков для скачивания нет. После регистрации и входа то же самое.
Сергей, может Вы могли бы просто бросить этот архив мне на email: yurixxx [at] gmail [dot] com
Или объясните как себя вести с этим сайтом.
PS
Сергей, правильно ли я понял, что Вы вычисляли ФАК не на всей истории, а только на окне в 100 ренко-бар. В результате получилась та кривая, что представлена на картинке. Если да, то значит я опять понял Вас неправильно. Вот это
я понял как подтверждение моих слов относительно интегрирования по всей истории. А ключевые слова, надо полагать, "так же ... как и остальные". То есть обычный способ - использование не всей истории, а ограниченного скользящего окна.
Думаю, что равенство ФАК=1-2/H=2h-1 - это очень сильное допущение.
Если формулировать словами, то Н-волатильность можно определить, как сумма всех Н-приращений
(по модулю) деленное на количество всех приращений. От вашего определения ФАК это сильно
отличается. Кроме того, думаю, что ФАК не совсем так формулируется, но пока не уверен в этом,
нужно будет посмотреть.
В диссере Н-волатильность определена как отношение суммы ВСЕХ изменений цены к числу инверсий или, другими словами, к числу изменений направлений движения цены (см. http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9, пост от 18.12.2006, 10:46 :-)
Итак, обозначим через n1 - сумму всех сонаправленных скачков цены, через n2 - сумму всех контрнаправленных скачков цены (сумма всех Н-приращений), через N - сумму всех скачков (количество всех приращений), тогда для еденичных приращений цены определим:
ФАК=(n1-n2)/N и H=1*N/n2. Очевидно, что n1+n2=N.
Тогда, ФАК=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/Н, что и требовалось доказать!
Я, конечно признаю, что увлёкся единичными приращениями по амплитуде, и правильно, в случае извесного закона распределения приращений, писAть:
ФАК=1-2/H/sigma=2h-1.
Кстати, тот факт, что при "абсолютной пиле" (сонаправленные движения цены отсутствуют), показатель Херста (h) равен нулю, не странен, если вспомнить, что этот показатель определяет зависимость стандартного отклонения от ТФ: sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h.
Т.е. с увеличением ТФ, размах "абсолютной пилы" не возрастает. Что очевидно.
to Yuryxx
Архив с тиками отправил бандеролью на Ваш адрес :-) Ждите.
А по поводу показателя Херста, так я же говорю, ИНТЕГРИРУЮ по всей истории для вычисления стандартнрго отклонения на выбранном ТФ. Для вычисления ФАК, суммирую в скользящем окне. Длина окна 100 баров.
Вот пример для ФАК:
А вот пример для Херста:
Что-то я не могу его оттуда качнуть. Вот это вижу:
File Name: USDnew.zip
Size: 4.45 MB
Description: EURUSD 2006
А линков для скачивания нет. После регистрации и входа то же самое.
Нужно в середине страницы искать следующую фразу и нажимать на неё:
Download for free with FileFactory Basic
Появится 1 рекламная страница, Нажмите Skip, а затем на следующей странице нажмите опять на Download....
Привет Сергей.
Сейчас немного отвлекся от обсуждаемых тем на форуме и поглощен своими исследованиями, тем более, что мы временно отошли от темы обнаружения тренда. Следует признаться, что kagi, renko и H построения меня особо не заинтересовали, хотя отдаю должное автору. Редко встретишь столь обоснованной и интересной работы в этой области. Но возможно, я и тороплюсь с выводами в отношении использования изложенного подхода.
А вот обнаружение тренда мне действительно интересно, тем более, что это составляет основу в моей стратегии.
Поехали...
Основные задачи анализа временных рядов.
Базисная цель статистического анализа временного ряда заключается в том, чтобы по имеющейся траектории этого ряда:
….
Прочитав этот пост, сообразил, что ты очерчиваешь теоретическую основу, но никакой для себя полезной информации не нашел. Любопытно что, справедливо настаивая на предварительном построении правильной модели, ты уже нашел тренды:
Сергей, обрати внимание на картинку из моего предыдущего поста. Там размер скользящего окна составляет 100 ренко-бар, значит фазовая задержка из-за процедуры усреднения по историческим данным не превышает половины этой величины, т.е. 50 бар. Характерный период изменчивости рынка (см.рис.), примерно 300-400 баров! Таким образом, можно констатировать факт ДОСТОВЕРНОГО выявления тренда (детерминированного) на временном ряде с использованием ренко-построения! С классичиским временными рядами валютных инструментов такое не удавалось никогда, и на всех ТФ ФАК, достоверно положительной не была.
И правильно сделал, что нашел. И что, вся модель в использовании ренко-построения? Кстати, у меня есть вопрос, как раз по тренду: как его определять на твоей картинке? С твоего позволения, я ее немного испачкал. Большой тренд – между двумя толстыми красными линями. Каким образом, или как надо правильно читать, график ФАК, что бы понять, что он там, очевидно, есть.
Дописка: Т.е. если я тебе дам отдельно график ФАК без цены, ты сможешь найти на нем тренды?
Я категорически не приемлю использование скользящего окна по данным в любых проявлениях этой идеи. Почему оно у тебя 100 отсчетов, а не 137, 76 или 7? А сколько будет период изменчивости рынка, если окно выбрать 7000 баров?
Напомню, о своих поисках тренда. Чтение умных книг по этому направлению, меня например, только расстраивает. Полное уныние, все сводится к тому, что найти их или трудно или невозможно, а следовательно все, что найдено трендом не является. Решил скорректировать постановку задачи. Мне не нужно найти все тренды, которые возникали и угасали на всей истории котировок. Я поставил себе задачу более скромную, найти отсчет, с которого уровень взаимосвязи между отсчетами («сила связи»), двигаясь от текущего отсчета в историю, спадает до минимального значения, с которого считается, что, связь от текущего бара (отсчета) утеряна полностью. Для этих целей выбрал автокорреляцию (но есть и еще идеи). Следовательно, у меня:
Статистика - значения автокорреляции (Ro)
Критерий – диапазон [0:Ro=y]
Пришлось автокорреляцию немного переработать. По логике (домохозяйки естественно), самые ближайшие бары должны иметь самые сильные связи. Функция этой силы, должна постепенно (но не обязательно равномерно) сходиться к некоторому значению (в том числе и к 0.0). Сконцентрировался на своем подходе и продолжаю исследования по оптимальному выбору критерия. Дело в том, что этот критерий может найти (конечно, не всегда) очень «длинные связи» и очень хочется их как-то грамотно сократить.
А какие у тебя статистики и критерии для выявления тренда на основе ренко-построения?
Рад, что ты продолжаешь работу в выбранном направлении.
То, что ты выделил на картинке как тренд, на самом деле является "стохастическим трендом" - выглядит как направленное движение цены, но суть - случайное, броуновское движение. Заработать на нём невозможно в принципе. А вот то, что выделяет ФАК, уходя в область положительных значений - есть детерминированный тренд, зарабатывать на котором можно и нужно. Зарабатывать, так же, можно и нужно, на откатном рынке - когда ФАК уходит в область отрицательных значений. Критерии выявления тренда и флета на ренко-построении такие же, как для обычного временного ряда. Да это и логично ведь мы ищем законы связей между причиной (возмущением) и следствием (реакцией рынка), а законы должны быть одинаковы для любых представлений временного ряда.
Тут необходимо отметить: то, что является трендом на данном ТФ или ренко-дискретности, на другом ТФ или ренко-дискретности, может быть откатами. Это нужно помнить, а не стараться, вглядываясь в график временного ряда, принять решение о текущем характере рынка. Это тот редкий случай, когда человеческая интуиция бессильна. Здесь балом правит Хаос со своими, специфическими, законами, чуждыми обычному разуму.
Молодец. Сделай ещё один шаг к истине!
...Итак, обозначим через n1 - сумму всех сонаправленных скачков цены, через n2 - сумму всех контрнаправленных скачков цены (сумма всех Н-приращений), через N - сумму всех скачков (количество всех приращений), тогда для еденичных приращений цены определим:
ФАК=(n1-n2)/N и H=1*N/n2. Очевидно, что n1+n2=N.
Тогда, ФАК=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/Н, что и требовалось доказать!
Я, конечно признаю, что увлёкся единичными приращениями по амплитуде, и правильно, в случае извесного закона распределения приращений, писAть:
ФАК=1-2/H/sigma=2h-1.
Кстати, тот факт, что при "абсолютной пиле" (сонаправленные движения цены отсутствуют), показатель Херста (h) равен нулю, не странен, если вспомнить, что этот показатель определяет зависимость стандартного отклонения от ТФ: sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h.
Т.е. с увеличением ТФ, размах "абсолютной пилы" не возрастает. Что очевидно...
Давайте попробуем разобраться с терминологией, для начала. Предлагаю
следующее:
Н – величина, характеризует размер изменении значения цены при котором
считается, что произошло действительное изменение значения цены. Как
любой размер может быть только положительным.
Изменение цены – интервал на котором происходит изменение значения цены
на величину Н, положительную или отрицательную, в зависимости от знака
разности значения цен, в конце и начале в интервала. Вычисляется как
=(ЗначениеЦеныВКонцеИнтервала-ЗначениеЦеныВНачалеИнтервала)/Н, по
этому может принимать только значения 1 или –1.
Положительное изменение цены - изменение цены положительного знака.
Отрицательное изменение цены - изменение цены отрицательного знака.
Движения цен – участок последовательных изменений цен с одинаковым знаком,
больше или равного одному изменению цены. Эта величина счетная.
Таким образом, Н-волатильность определяется как
=(Кол. полож. изменений цен + Кол. отриц. изменений цен)
/Общее кол. движений цен.
Теперь, я хочу понять, что такое в вашем понимании сонаправленные и
контрнаправленные скачки цен?
Архив с тиками отправил бандеролью на Ваш адрес :-) Ждите.
Ни посылки, ни бандероли, ни даже квитанции. :-))
Проверьте, может она вернулась. Если да, то есть ошибочка в адресе. Скорее всего - потеряный "х".
Рад, что ты продолжаешь работу в выбранном направлении.
Взаимно. Ты тоже крепкий орешек. :о)
Да это и логично ведь мы ищем законы связей между причиной (возмущением) и следствием (реакцией рынка), а законы должны быть одинаковы для любых представлений временного ряда.
Сергей, тут я с тобой не согласен. Не только я, а еще и господин Петерс, со своим трактатом о фрактальности рынка. Участники рынка, никогда не реагирует одинаково на одно и то же изменение рынка (следовательно, и то, что мы все вместе порождаем – ценовой ряд), а отсюда и его фрактальность. У всех все разно, и депозит и горизонт прогноза и допустимые потери… Рынок, как ты верно заметил - Хаос, и он не может одинаково реагировать на одно и то же. Если, например, войти в дремучий лес, местные «инвесторы» отреагируют на «возмущение» по разному.
Это тот редкий случай, когда человеческая интуиция бессильна. Здесь балом правит Хаос со своими, специфическими, законами, чуждыми обычному разуму
Видимо старею, или глупею, но все больше и больше склоняюсь к мысли, нет большего порядка, чем в Хаосе.
А вот то, что выделяет ФАК, уходя в область положительных значений - есть детерминированный тренд
А теперь давай посмотрим внимательно на твой график, а конкретно, на участок от 1600 до 2000 отсчета. В нем ФАК, двигаясь от 1600 отсчета, доходит до 0 (на глаз – 1700 бар) и уходит в свою положительную область. Остается в ней вплоть до 1900 (на глаз). Стало быть – детерминированный тренд. Хорошо. Смотрю на движение цены, и чего я там вижу? Тренд? Не вижу я там никакого тренда. Пока я доверяю своим глазам и интуиции больше, чем ФАК (тем более с такой аббревиатурой :о)
Кстати, ФАК довольно мало показывает области детерминированного тренда. И в основном там, где их на глаз и нет вовсе. И поясни, если ФАК+ ряд детерминированный, а если ФАК-, то какой?
То, что ты выделил на картинке как тренд, на самом деле является "стохастическим трендом" - выглядит как направленное движение цены, но суть - случайное, броуновское движение.
Я запутался окончательно в детерминированности, трендовости, стохастичности и т.д. :о) И нисколько не переживаю на этот счет. Я понял, вернее, прочитал в умных книжках, что тренда мне не видать, как своих ушей. Но так же понял, что он мне и не нужен. Модель, над которой сейчас работаю, можно условно назвать эволюционный фрактально-волновой анализ (аналогов не встречал). Все, что нужно – это оценка силы связи между отсчетами. Кстати, я так же суммирую разнонаправленные движения, и как он может быть стохастическим, если я использую по сути тот же ФАК и те же суммы, что и ты? Все, что я сделал – это его немного «приподнял».
Молодец. Сделай ещё один шаг к истине!
Спасибо. Уверенно шагаю к ней. :о))))
Удачи