торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 220

Новый комментарий
 
Всем привет!
Не спать!
Предлагаю приступить к обсуждению диссертации Пастухова.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956
На повестку выносится один вопрос: о преимуществе, которое даёт переход от традиционной горизонтальной разбивки временного ряда на ТФ, к вертикальной на дискретные свечи с одинаковой амплитудой.
Для затравки выкладываю результаты своего исследования. Для оценки доходности метода использывались стандартные инструменты: ФАК и стандартное отклонение. Входными данными служили тиковые котровки за весь 2006 год по инструментам EURUSD, EURCHF, EURGBP. Исходный временной ряд нарезался согласно методике предложенной в диссертации, и генерился новый синтетический ряд с барами имеющими одинаковую амплитуду (А) в пунктах (соответственно с разным временем жизни каждой свечи). Синтетические ряды создавались с шагом в один пункт, от 1 до 50 пунктов и для каждого была произведена оценка доходности:
s(A)=|ФАК|*A, где А - шаг дискретизации по вертикальной оси.
и оценка полного дохода за год:
S(A)=const*(s(A)-Spread)/A^2
На картинке преставлена средняя доходность на одну сделку. Усреднение производилось на участке в один год, число событий в самом худшем случае, не менее 50.

Обращает на себя внимание то, что схема в принципе позволяет превысить по доходности существующие на сегоднящний день спреды. Это есть хорошо!
А на этой картинке можно сравнить интегральный доход по предложенной схеме по разным инструментам.

Видно, что доходы инструментов в целом сравнимы друг с другом, и лежат в области нескольких сот пунктов в год при спреде 1 пункт для пары EURUSD и 2 пункта для пар EURCHF, EURGBP. Для пары EURUSD отимум по доходу лежит в области 35-пунтовых свечей.
Вобще, идея раскрытая в диссере не нова, дело в том, что используюя в своей ТС ТР и SL ордера, мы по сути, реализуем предложенную схему торгов. Действительно, в самом простом виде, наша стратегия сведётся к выставлению одинаковых по величине ТР и SL ордеров и открыванию позиции в направлении предыдущего движения если ФАК положительна, и в противоположном направлении - если отрицательна (автор использует показатель Харста Н, что не меняет сути). Процедура открытия новой позы выполняется сразу после закрытия текущей. Кстати, используя неравные по величине ТР и SL можно заметно повысить эффективность стратегии. Причём, ТР> SL или наоборот, будет уже напрямую зависить от показателя Харста.
Таким бесхитростным способом можно реализовать то, о чём толково написанно на 100 страницах диссертации и за что присвоена учёная степень кандидата физико-математических наук :-)
Если сравнивать предложенную методику ведения арбитражных сделок с классическими методами, то можно отметить:
1. сравнимый интегральный доход. Что нейтрально.
2. Меньшую капитализацию открваемой позиции при одинаковом рыночном риске из-за бОльших ТР и SL ордеров. Что не есть хорошо!
3. Всего ОДИН! параметр оптимизации ТС - амплитуда свечей. Это очень-очень хорошо. Можно гарантировать рабастость метода.
 
дабл пост
 
Neutron 16.01.07 11:19
У меня закрадываются подозрения, что вы какую то не ту диссертацию читали. :)

Вообще, там два метода "разбиения" показаны, каги и ренко. Несмотря на то, что они рассматриваются
параллельно, они всё таки разные.
Автор не использует показатель Херста, лишь ссылается на него, говоря, что введенная им Н-волатильность
по структуре своей напомянает этот показатель.
На основании Н-волатильности предложено и доказано работаспособность(получение дохода) некоторых
торговых стратегий (описанных в диссере).
Так же доказано, что Н-разбиение оптимально (в некотором смысле) описывает исходный ряд данных.
(условно говоря, можно использовать в качестве "шумоподавителя"). Это то единственно, что вы
использовали, из всей диссертации.

PS/ но это я так, не придираюсь к мелочам, просто хотелось точности.
 
Не спать!
Предлагаю приступить к обсуждению диссертации Пастухова.


В целом поддерживаю. При одном, однако, условии - о собственных "диссертациях" тоже при этом
не забывать. Поэтому публикую картинку, которую должен был сделать уже давно.
Поскольку маткад пока не установил, картинка в екселе. не ругайтесь сильно.
Инструмент - GBPUSD, M15
Количество баров награфике - 38856
Потенциальных точек входа - 4038
Синие точки - удачный вход, красные неудачный
Критерий - удачным считался вход принесший +6 и более пунктов (поправка на спред),
остальные, в том числе и положительные - неудачные.
Всего удачных входов - 3482, неудачных - 556
С моей точки зрения об этой картинке можно сказать только то, что использование фазовой
плоскости индикаторов BR,BL не позволяет построить критерий для разделения множества
сделок на успешные и неудачные.


PS Поддерживаю инициативу Северного Ветра публиковать картинки и текст в формате
экрана. Надеюсь, при чтении этого поста не придется ёрзать экраном туда-сюда. :-)
 
Yurixx 16.01.07 13:40

...Всего удачных входов - 3482, неудачных - 556
С моей точки зрения об этой картинке можно сказать только то, что использование фазовой
плоскости индикаторов BR,BL не позволяет построить критерий для разделения множества
сделок на успешные и неудачные.

То есть как это не удается построить критерий? У вас отношение удач к неудачам как 7 к 1, уже.
А на рисунке, то что показано, позволяет построить только что то типо BR=a+b*BL.
Но это ведь не то, что вам нужно.
 
Кстати, я еще не все прочитал, но вроде бы автор действительно не использует показатель Херста. Он вводит величину H, но переопределяет эту величину. Может, конечно, я еще до конца не дочитал…:о)
 
Диссертация Пастухова по указанной ссылке - битый архив, не открывается.
 
То есть как это не удается построить критерий? У вас отношение удач к неудачам как 7 к 1, уже.


Это задним числом. Я же не стратегию на тестере гоняю. Просто имею тот самый индикатор, сигналы которого
надо отфильтровать. На истории эти сигналы известны, в реальном времени чтобы идентифицировать сигнал
требуется время. Если учесть это время запаздывания, то, возможно, это преимущество исчезнет полностью.
В лучшем случае - существенно уменьшится.
 
Диссертация Пастухова по указанной ссылке - битый архив, не открывается.

Странно, у всех открывается, у вас нет, почему битый то?
1...213214215216217218219220221222223224225226227...309
Новый комментарий