торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 203
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В природе НЕ СУЩЕСТВУЕТ способа их своевременного выявления. Но, может я ошибся:-)
Поработаем?
Лирическое отступление.
Один из наших прославленных волейболистов славился тем, что мог практически безошибочно угадывать направление удара противника и поставить блок. Понятно, что когда мяч летит уже не среагируешь. Когда он ушел из спорта, то в одном из интервью сказал, что угадывал направление будущего удара довольно просто: противник перед ударом отворачивает голову в сторону противоположную удару - так удобнее бить. В последствии, когда это стало известно всем, это дело перестало работать - волейболисты устранили этот технический дефект при атаке.
А вообще-то мне очень не нравится описание рынка в таймфреймах как это сейчас принято. Куда важнее ответ на вопрос не "сколько времени прошло" а "прошла ли цена значимое количество пунктов". На многих форумах, например "MQL4: Самообучающийся ЭКСПЕРТ" обсуждается очень интересный боец. Да, он далеко не идеал, и тоже сливает. Но концепция представления рыночной информации у него очень интересная. Он строит "шаблоны". Шаблон это целое число, например 10-битное. И с каждым шаблоном связан шаг цены - delta. Работает это так:
1) В начальный момент сбрасываем все биты шаблона например в 0.
2) Фиксируем текущее значение цены.
3) Ждем когда цена изменится вверх либо вниз не менее чем на delta.
4) Сдвигаем шаблон вправо на 1 бит.
5) Если цена изменилась на +delta, записываем в старший бит 1, если на -delta то 0.
6) Возвращаемся к (2).
Получается набор чисел-шаблонов, описывающих историю для разных delta. Мне кажется тут лучше применить не двоичную, а троичную уравновешенную логику. Т.е. в начальный момент шаблон сбрасывается в 0. Изменилась цена на +delta - в старший разряд пишем 1. На -delta - -1. Не изменилась за заданный интервал времени - 0. Если говорить о сжатии рыночной информации, способ мне кажется очень хорошим. При больших значениях delta сохраняется даже очень старая история. При малых - более новая. И сохраняется только существенная информация - в каком направлении цена прошла значимое число пунктов. Вот пример действительно нетрадиционного подхода к анализу... Может в этом направлении тоже подумаем ?
Если ТА это технический анализ, то ФА - фундаментальный.
Если честно, то я так и не понял как Вы собираетесь использовать этот критерий для идентификации тренда.
Я думаю, что по этому вопросу сначала нужно обратиться к Neutron'у. В его посте читаем:
Я позволил себе немного упростить это предложение, чтобы яснее стал его смысл. Из него, в частности, вытекает, что в метематике есть понятия "стохастический тренд" и "детерминированный тренд". Поскольку мы отказались от роли домохозяек, то нам следует в первую очередь обратиться к науке и попросить Сергея в дополнение к тому, что он уже написал, представить и математические определения этих двух понятий. Итак, "стохастический тренд" и "детерминированный тренд" в студию ! :-)))
Может быть эти определения нас и не устроят, но это хорошее, правильное начало в поиске.
И еще одно. Есть опасность смешать определение (в смысле определение понятия) тренда и его идентификацию. Я думаю, что эти две вещи надо разделить с самого начала. Определение дается для того, чтобы было с чем работать, чтобы можно было зафиксировать исследуемое явление. Без него под микроскоп попадет смесь разных явлений и выявить что-то существенное, характерное именно для того, что мы исследуем, не удастся.
Идентификация - это уже практическое выявление. И она может осуществляться пост фактум или на ранних этапах. Нас всех интересует раннее выявление тренда. Но возможно оно только если будут найдены какие-то закономерности в процессе исследования явления как такового, то есть в процессе исследования истории всех трендов, которые удастся идентифицировать на истории, используя определение тренда. Это так, лирическое отступление о методике научного подхода.
Как писал ранее, я использовал автокорреляцию для определения надежной выборки для прогноза в соответствии с правилом: чем медленнее сходится автокорреляционный ряд, тем выборка более надежна для прогноза (присутствуют сильные связи). Тут сложности появляются с определением и количественным выражением самой сходимости.
Поработаем?
Конечно, поработаем:
(1) Начнем, пожалуй, с определения детерминированного тренда. Какие условия должны соблюдаться для таких трендов? И что такое детерминированный тренд?
(2) Для ККС все понятно. Есть:
Статистика: R(n) – число переходов через ноль
Критерий: R1(alpha, n)<R(n)<R2(alpha, n), в конечном итоге определяет наличие или отсутствие тренда (Для Юрия – если число переходов через ноль попадает в этот диапазон, то ряд признается случайным. R1 и R2 вычисляются для каждого отсчета n)
Что будет статистикой и критерием для метода автокорреляции?
PS: Что касается науки, то я пока не встретил вразумительное определение не детерминированного тренда ни стохастического. Даже склонен утверждать, что эти понятия СИЛЬНО привязаны к конкретной прикладной области
Технлогия обработки сигнала именуется, среди трйдеров - каги\ренко, среди поклонников теории обработки сигнала - дельта-модуляция. Технология самого эксперта - поиск паттернов, в общем случае может дать примерно 2-3% стат.приимущества.
PS: Что касается науки, то я пока не встретил вразумительное определение не детерминированного тренда ни стохастического. Даже склонен утверждать, что эти понятия СИЛЬНО привязаны к конкретной прикладной области
В общем случае, понимание (подчеркиваю, понимание, не понятие) подразумевает наличие каких то закономерностей в ряде чисел, наличие "устойчивого" процесса. Понятие тренда, насколько мне известно, ни где не сформуливанно.
Yurixx:
Если честно, то я так и не понял как Вы собираетесь использовать этот критерий для идентификации тренда.
Yurixx, все очень просто. От текущего отсчета, с шагом, например, +1 или большим, берутся выборки и анализируются статистики и критерии. Может быть несколько вариантов: тренд может быть найден после первой итерации, и следует найти отсчет, на котором тренд исчезает или тренд не обнаружен. Во втором случае не стоит расстраиваться, а продолжать идти в историю, до момента его обнаружения и выявления.
Северный Ветер
В общем случае, понимание (подчеркиваю, понимание, не понятие) подразумевает наличие каких то закономерностей в ряде чисел, наличие "устойчивого" процесса. Понятие тренда, насколько мне известно, ни где не сформуливанно.
Вот и я говорю, что это все философия, до тех пор, пока не перейдем к прикладному пониманию поставленных задач.
Да, пока примерно так.
По теме, в том, что было написано ранее, явственно проступают черты, по крайней мере, двух тем "не для домохозяек". Контроль качества процесса и задача о разладке. Удачи.
Да, пока примерно так.
По теме, в том, что было написано ранее, явственно проступают черты, по крайней мере, двух тем "не для домохозяек". Контроль качества процесса и задача о разладке. Удачи.
Ничего не понял. Причем тут контроль качества (еще сюда ISO 9000 остается прикрутить для полного счастья) и задача о разладке? Поясните, плиииз.
ОК. Чуть позже, сформулирую.