торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 198
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да в том-то и дело, что при расчетах для ряда Y[i]=Open[i], я убрал не только постоянную составляющую, но также и трендовую. То есть я посчитал линейную регрессию для всего интервала и вычел y=a*t+b из каждого члена ряда Y[t]=Open[t]. По идее должен был получиться знакопеременный числовой ряд колебаний вокруг линии регрессии. Странно, надо будет проверить, что там получается на самом деле.
P=1-2^(N-1)*П{1-p[i]}
Интересная формула. Наверное для зависимых индикаторов должно получиться что-нибудь такое:
Единица превращается в матрицу корреляционных коэффициентов,
p[i] превращается в вектор, а произведение в детерминант.
Сергей, а что Вы можете сказать о коррелограмме индикатора с ценовым рядом. У меня было предположение, что эта коррелограмма должна отражать пригодность индикатора для использования на рынке. Если r[k]=0 для всех k, то очевидно, что индикатор никак не коррелирует с ценой и его использование эквивалентно подбрасыванию монетки. Если же он больше 0, то, казалось бы, из этого можно что-то извлечь. В идеале (фантазии Веснухина :-) максимум коррелограммы должен был бы находиться в будущем, тогда можно было бы сказать, что этот индикатор имеет прогностические свойства. Но результат, который я получил (постоянное положительное значение), вообще как-то трудно интерпретировать.
Может быть я переоцениваю коррелограмму, как источник информации или оценки ? Или что-то делаю не так.
Кстати, а почему формула для расчета коэффициента автокорреляции, которую Вы привели, отличается от того, что Вы приводили раньше ? Мне эта новая формула совершенно непонятна. И что в ней означает
i ?
Поясните: под первым случаем подразумевается ряд X[i]=Open[i], а под вторым X[i]=Open[i]-Open[i-1] ? Или имеется в виду что-то другое ?
Как Вы убирали постоянную составляющую из первого ряда ? Вычитанием среднего по всему интервалу ? Или скользящего среднего ? Как-то иначе ?
PS. С наступающим Новым Годом и успехов в новом году.
Я немного отошёл (в смысле протрезвел) от карпоративных вечеров длившихся чередой числа с 26. Уф!
В предыдущем сообщении была допущена ошибка. Правильно так:
1. Функция корреляции между двумя временными рядами X[i] и Y[i] определяется как:
F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]}, где суммирование ведётся по всем членам ряда i=1...n.
2. Я получал ФАК на нужном мне ТаймФрейме (TF) только из минуток по схеме:
X(TF)=Open[i*TF]-Open[(i-1)*TF]
Y(TF)=Open[(i+1)*TF]-Open[i*TF]
Полученный ряд F(TF) монотонно спадает и показыват зависимость ожидаемого скачка цены от предыдущего, как функцию от ТаймФрейма.
3. Коррелограмма строилась на текущем ТаймФрейме по схеме:
X=Open[i]-Open[(i-1)]
Y(j)=Open[i+1+j]-Open[i+j]
Полученный ряд F(j) знакопеременен, и показывает зависимость ожидаемого скачка цены от произвольного предыдущего j на выбранном ТаймФрейме.
Вроде не напутал...
Можно было бы оценить количество спиртного (в гекалитрах), выпитого на этих вечеринках, опираясь на корреляцию этого количества с количеством расхождений этого поста с предыдущим.
Однако, тяжело ... :-)))
Вопросов больше не задаю, поскольку вслед за корпоративными вечеринками начинаются частные.
Счастливого Нового Года !
PS: Сергей, все хотел уточнить у тебя расчет корреляции (SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}). Формула, по которой я ее вычисляю практически такая же, но с небольшим отличием:
F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]}, где суммирование ведётся по всем членам ряда i=1...n.
А я использую такую формулу для функции корреляции двух временных рядов X[i] и Y[i]
F=SUM{X[i]*Y[i]}/{|X|*|Y|},
где |X|=SQRT{SUM{X[i]*X[i]} и |Y|=SQRT{SUM{Y[i]*Y[i]},
а множитель 1/n опущен, поскольку присутствует и в числителе, и в знаменателе.
С чего это вдруг? Это формула используется как раз для любого сигнала. Нет таких ограничений, откуда ты их взял?
гдеж их взять?
индикатор у нас только один: Цена.
а зачем нужны индикаторы?
год-полтора назад внимательно изучил всю энциклопедию Наймана и пришел к выводу, что все известные индикаторы крайне примитивны и имеют очень близкий способ вычисления.
увеличение их количества увеличивает энтропию результатов, и график эквити становится таким же непредсказуемым для автора ТС, как и график значений индикатора. :D
гдеж их взять?
индикатор у нас только один: Цена.
а зачем нужны индикаторы?
год-полтора назад внимательно изучил всю энциклопедию Наймана и пришел к выводу, что все известные индикаторы крайне примитивны и имеют очень близкий способ вычисления.
увеличение их количества увеличивает энтропию результатов, и график эквити становится таким же непредсказуемым для автора ТС, как и график значений индикатора. :D
1. Зачем использовать одновременно несколько индикаторов?!? ЭТО ТУПО!!!
Ответьте на вопрос: "Если бы вы написали индикатор, который приносит стабильную
прибыль, стали бы вы выкладывать его на всеобщее "использование"?" :))) Мда-а-а-а......
вот видите... :)))
Проще проверить на практике все имеющиеся индикаторы, и на базе данного индикатора
создать свой "надёжно работающий" индикатор.
Многие не хотят тратить время на проверку, читают ветки на различных форумах
(типа этой) и пытаются найти ответ на всех нас интересующий вопрос...
"Как же заработать"? НО....................................................................
2. По поводу этого:
2 Rosh
Какая разница мне покупать 10 пар по 0.1 лота или 1 пару 1 лот, если на всех инструментах р=0.55 ?
Только ради диверсификации, чтобы сократить возможную просадку ? Не имеет смысла.
Угол наклона кривой роста прибыли от этого не изменится, а следовательно, не изменится и темп роста капитала. А вот р=0.8 даст совершенно другую картину.
К тому же очень сомневаюсь, что какой бы то ни было индикатор будет иметь одно и то же р на всех парах. Характер движения цен различен, и, полагаю, р тоже будет отличаться. В этой ситуации лучше выбрать ту пару где р максимально, а не диверсифицировать.
Проверил на практике оба варианта, считаю более приемлемой и обоснованной позицию Rosh"а
Yurixx без обид :)))
С уважением,
Алексей