торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 196
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Думаю, на самом деле , чем больше индикаторов , тем хуже.
Не могу с Вами согласиться.
В посте Neutron'а все это показано очень четко. Кроме доходности есть еще такие моменты как просадка. При прогностической достоверности р=0.55 вероятность больших просадок очень велика. Если же при этом индикатор выдает свои сигналы достаточно часто, то не грех ограничить его другим индикатором уменьшив количество сделок и увеличив вероятность положительного исхода.
Представьте индикатор, который выдает в среднем один сигнал на 5 баров. Это одна сделка в неделю на Д1. А на М1 ? Это прямое нарушение требований MQ (и, надо полагать, брокеров) о разумном количестве сделок в единицу времени. Для такого индикатора на М1 неплохо иметь фильтр, что очень многие кстати и ищут. Это и есть тот самый второй индикатор !
Например так - http://forum.alpari-idc.ru/thread30284.html
На каком количестве столов играть (или сколько лотов покупать) определяется не моим желанием, а моим рисковым капиталом. И мне не все равно вкладывать этот капитал с надежностью 55% или 80%.
Я думаю, чем спорить по этому поводу, можно было бы поговорить на тему прогностической достоверности и методов ее определения хотя бы для стандартных индикаторов, например.
Полностью согласен с Rosh. Именно поэтому я и торгую уже 4 месяца сразу на всех валютных парах брокера в кол-ве 19 штук с сильно уменьшенным лотом, дабы не нарушать принципы ММ для депозита в целом.
Я думаю, чем спорить по этому поводу, можно было бы поговорить на тему прогностической достоверности и методов ее определения хотя бы для стандартных индикаторов, например.
Yurixx, спорить не собираюсь, но тема достаточно интересная и вот просто так ее оставить я не могу, и хотел бы уточнить у Вас и у Neutron некоторые детали. Тем более, что результаты сильно расходятся с моим скромным опытом (это конечно не катастрофа).
Я так понял (возможно, неправильно), что ранее речь шла о суммарной вероятности прогноза группы индикаторов, при условии одновременного срабатывания всех индикаторов в группе. При этом предполагалось, что каждый индикатор самостоятельный и умеет именно прогнозировать (вот например, ATR без дополнительной логики такого, не умеет делать или я ошибаюсь?).
Для начала, мне было бы интересно уточнить условия эксперимента, если конечно, Neutronа не затруднит моя просьба.
1 какие индикаторы использовались
2 какое было условие одновременного «срабатывания». Был лт это временной диапазон в течении которого после срабатывания первого в группе система ожидала поступления всех остальных, или принудительно запрашивалось состояние по остальным.
Или же методом Монте Карло просто моделировались срабатывания индикаторов?
PS:
Представьте индикатор, который выдает в среднем один сигнал на 5 баров. Это одна сделка в неделю на Д1. А на М1 ? Это прямое нарушение требований MQ (и, надо полагать, брокеров) о разумном количестве сделок в единицу времени. Для такого индикатора на М1 неплохо иметь фильтр, что очень многие кстати и ищут. Это и есть тот самый второй индикатор !
Это конечно второй индикатор, но при чем тут одновременное срабатывание всей группы?
Какая разница мне покупать 10 пар по 0.1 лота или 1 пару 1 лот, если на всех инструментах р=0.55 ?
Только ради диверсификации, чтобы сократить возможную просадку ? Не имеет смысла.
Угол наклона кривой роста прибыли от этого не изменится, а следовательно, не изменится и темп роста капитала. А вот р=0.8 даст совершенно другую картину.
К тому же очень сомневаюсь, что какой бы то ни было индикатор будет иметь одно и то же р на всех парах. Характер движения цен различен, и, полагаю, р тоже будет отличаться. В этой ситуации лучше выбрать ту пару где р максимально, а не диверсифицировать.
2 какое было условие одновременного «срабатывания». Был лт это временной диапазон в течении которого после срабатывания первого в группе система ожидала поступления всех остальных, или принудительно запрашивалось состояние по остальным.
Сергей, расслабьтесь. :-)))
Это были не индикаторы, а их модели, обладающие заранее известными свойствами: отсутствие корреляции, постоянное р. А сам эксперимент основывался на методе Монте-Карло, как источнике числового ряда. Реальные котировки не использовались.
И вопрос стоял число абстрактный: как определить априори совокупную вероятность, если есть несколько коррелирующих источников ее оценки.
То что получил Neutron - результат численного эксперимента с независимыми источниками, поэтому мой вопрос остается пока без ответа. Позитивным и существенным остается только тот факт, что совместное использование индикаторов в принципе повышает точность прогностической оценки.
Grasn, в коде использовались однотипные не коррелирующие индикаторы, и методом Монте Карло просто моделировалось их срабатывание. Все индикаторы, на каждом баре принудительно опрашивались, и если сигнал на вход в рынок имелся у всех одновременно, открывалась позиция. Далее подсчитывалось количество удачно открытых позиций и относилось к полному количеству открытых позиций. Так определялась достоверность прогноза Р по группе индикаторов.
Но, почему Вы решили, что наши результаты расходятся?
Вы писали:
Rosh, писал:
Я писал постом выше:
Таким образом, мы все, кто практически, кто теоретически, пришли к одному результату:
Индикаторов должно быть как можно меньше, лучше, если один.
Yurixx, правда придумал ситуацию, когда вход осуществлялся почти на каждой минутке и обосновал необходимость второго индикатора но, не увеличением доходности ТС, а ограничением со стороны ДЦ на частоту совершения сделок. Это немного другой случай.
Какая разница мне покупать 10 пар по 0.1 лота или 1 пару 1 лот, если на всех инструментах р=0.55 ?
Только ради диверсификации, чтобы сократить возможную просадку ? Не имеет смысла.
Угол наклона кривой роста прибыли от этого не изменится, а следовательно, не изменится и темп роста капитала. А вот р=0.8 даст совершенно другую картину.
К тому же очень сомневаюсь, что какой бы то ни было индикатор будет иметь одно и то же р на всех парах. Характер движения цен различен, и, полагаю, р тоже будет отличаться. В этой ситуации лучше выбрать ту пару где р максимально, а не диверсифицировать.
Тут, Вы, упускаете очень важный момент:
Да, доходность (в ПУНКТАХ за единицу времени) не изменится. Да, просадки уменьшатся (как 1/SQRT{n}, где n - число пар). Но, из-за этого можно, не превышая заранее заданный рыночный риск, увеличить капитализацию открываемых позиций! И это кординально увеличивает доходность (в $ за единицу времени) мультивалютной ТС по сравнению с любой одновалютной из этого порфеля.