торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 194
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Yurixx ответить не сложно, но делать прогнозы, почти тоже самое,
что и предсказывать погоду. "Предсказатель" - мальчик для битья :-)))
Я сейчас работаю по паре GBP/USD, здесь волантильность побольше, чем у EUR/USD.
Соответственно и возможностей больше. :)))
Допустим я имею два индикатора, каждый из которых показывает вероятность некотрого события (например, что цена пойдет вверх не менее, чем на N пунктов). Индикаторы, естественно, коррелируют и можно посчитать коэффициент их корреляции. Как можно посчитать совокупную вероятность события, исходя из этих двух чисел ?
Строгого доказательства своего утверждения привести не могу.
В данном случае мы имеем дело с аналогом некоторого бинарного детектора. Пусть детектор с вероятностью р показывает наличие в-ва в пробе. Понятно, что проведя достаточное кол-во измерений N, мы в р*N случаях получим подтверждение наличие данного в-ва если оно действительно содержится в образце, и (1-р)*N подтверждений его наличия - если его там нет. Таким образом, с достоверностью близкой к единице (как 1-(1-р)^N), при условии достаточного числа опытов N и (1-р)*N-р*N>N, мы можем установить истину. Для этого достаточно посмотреть к какой величине сойдётся сумма показаний детекторов, к р*N или к (1-р)*N. Понятно, что нет разницы между последовательным проведением N опытов одним детектором или одновременным использованием N детекторов в одном опыте.
Этот пример нетрудно обобщить на случай произвольной вероятности р[i]>0.5 для каждого детектора в каждом измерении. Рассуждая аналогично:
Проведя достаточное кол-во измерений N, мы в SUM(p[i]) (суммирование ведётся i=1...N) случаях получим подтверждение наличие данного в-ва если оно действительно содержится в образце, и SUM(1-р[i]) подтверждений его наличия - если его там нет. Получается, что если сумма всех просигналивших индикаторов стремится к SUM(p[i]) или больше, то событие произойдёт. Если сумма всех просигналивших индикаторов стремится к SUM(1-р[i]) или меньше, то событие не произойдёт. О вероятности исходов в этом общем случае я сказать не смогу - знаний не хватает но, в частном случае, событие произойдёт с вероятностью:
Р=1-П(1-p[i]), где произведение ведётся по всем i=0...N, и p[i]>0.5,
если об этом просигналили все N индикаторов одновременно.
Я сейчас работаю по паре GBP/USD, здесь волантильность побольше, чем у EUR/USD.
Соответственно и возможностей больше. :)))
Странно, саму волатильность обоих валют всегда считал примерно одинаковой. Да и расчёт среднего относительного размаха дневных баров (High-Low)/Close по дням недели это подтверждает:
EURUSD_1440_Day_of_Week_1 0,007266
EURUSD_1440_Day_of_Week_2 0,007871
EURUSD_1440_Day_of_Week_3 0,007981
EURUSD_1440_Day_of_Week_4 0,008332
EURUSD_1440_Day_of_Week_5 0,008522
GBPUSD_1440_Day_of_Week_1 0,007224
GBPUSD_1440_Day_of_Week_2 0,007431
GBPUSD_1440_Day_of_Week_3 0,007535
GBPUSD_1440_Day_of_Week_4 0,007863
GBPUSD_1440_Day_of_Week_5 0,008052
Для расчёта каждого значения бралось 100 дневных баров для соответствующего дня недели.
Другое дело если подсчитать средний абсолютный размах в пипсах по формуле (средний относительный размах)*Close[0], то разумеется эта величина будет отличаться, так как значение цены Close[0] у валют естественно разное. Только вот где здесь может крыться "больше возможностей" - совершенно непонятно? Ведь у вас просто стоплосс и тейкпрофит на GBPUSD будут просто промасштабированы на соотношение между валютами примерно в полтора раза? То есть прибыльность самой стратегии то останется той же самой!
Спасибо за волатильность. Хочу попросить Вашей помощи в еще одном вопросе.
Допустим я имею два индикатора, каждый из которых показывает вероятность некотрого события (например, что цена пойдет вверх не менее, чем на N пунктов). Индикаторы, естественно, коррелируют и можно посчитать коэффициент их корреляции. Как можно посчитать совокупную вероятность события, исходя из этих двух чисел ?
Заранее благодарю.
Из "Новые Маги рынка" (Эркхардт):
"...А есть ли другие практические последствия применения робастных методов, которые бы отличались от результатов исследований, предполагающих наличие нормального распределения вероятностей?
— Важное применение касается ситуации, в которой вы имеете несколько индикаторов для определенного рынка. Встает вопрос: как наиболее эффективно сочетать несколько индикаторов? Основываясь на определенных точных статистических измерениях, можно присвоить вес различным индикаторам. Однако выбор весов, присваиваемых каждому индикатору, часто быва ет субъективным.
В литературе по робастной статистике вы найдете, что в большинстве случаев наилучшей стратегией является не взвешивание, а присвоение каждому индикатору значения 1 или 0. Иными словами, принятие или отбрасывание индикатора. Если индикатор достаточно хорош, чтобы его использовать в принципе, то он хорош и для того, чтобы присвоить ему вес, равный остальным. А если он не соответствует данному стандарту, то не стоит о нем и беспокоиться.
Тот же принцип применяется и в выборе сделок. Как вам лучше распределить свои активы по различным сделкам? И вновь я буду утверждать, что распределение должно быть равномерным. Либо торговая идея достаточно хороша для того, чтобы ее реализовать — ив этом случае ее следует исполнять в полном размере, — либо она вообще не заслуживает внимания."
Чувствуя внутреннее неудовлетворение от незнания законов теорвера, я быстренько написал код, который по Монтекарло разыгрывает события, и приципил N индикаторов, каждый из которых с вероятностью p[i] предсказывает очередное событие. Затем отфильтровал только те случаи, где показания ВСЕХ индикаторов совпадали и подсчитал процент верного предсказания события в этом случае.
Что вы думаете?... Оказывается, вероятность правильного предсказания при ОДНОВРЕМЕННОМ срабатывании ВСЕХ индикаторов, есть ни что иное, как среднее арифмитическое от вероятностей каждого:
P=SUM(p[i])/N, суммирование ведётся i=1...N.
Честно? Я в шоке!
Как следствие, вероятность Р правильного предсказания события при одновременном использовании нескольких индикаторов меньше чем при использовании одного самого достоверного индикатора!!! Т.е., совместное использование нескольких индикаторов не приводит к заметному повышению надёжности предсказания.
Solandr
Не знаю, вроде бы свои основные мысли по разворотам уже излагал здесь. Это все те же поднадаевшие уже наверное всем здесь "сходящиеся" регрессии первого и второго порядков….
Ничего подобного, Ваш подход очень интересен. Я так и предполагал, что в основе у Вас будет лежать статистика и подход «на глаз». Единственное, что мне приходит на ум, это сделать «умное окно». Т.е. ставим задачу – контроль текущего тренда, а следовательно и возможной разворотной зоны, с помощью, например ATR (его нужно будет переписать малость), следовательно, алгоритм может быть такой (излагаю суть самой идеи):
1. ищем текущий тренд (вернее, даже некое интересующее движение цены)
2. Находим бар, символизирующий начало найденного тренда (движения)
3. Фиксируем (рассчитываем, закрепляем) окно под это движение относительно найденного бара
4. двигаемся вместе с ценой и смотрим когда ATR подойдет к границе
5. подошел… возможен разворот…
6. конец тренда – ищем новый, все повторяем
Пока не пробовал, по плану другие работы, но скоро займусь. Т.е. это как некий способ исключить задержку, которая возникает с использованием «жесткого» окна. Или я чего не понимаю, чего то очень важного в ATR?:о)
Yurixx, я вспомнил, что такое центрирование ряда! Если не ошибаюсь, то дела обстоят так. Имеется ряд:
X[0], X[1], X[2], X[3], X[4]
Центрированный ряд получается следующим образом (с формулой проще, чем на словах):
X[0], нет значения
X[1]=(X[0]+ X[1]+ X[2])/3
X[2]=(X[1]+ X[2]+ X[3])/3
X[3]=(X[2]+ X[3]+ X[4])/3
X[4] нет значения
Avals
Ура, значит я не один такой. Это я к тому, что читал много статей, нахваливающих волатильность, но как то и не понял, что она мне даст. :о)
Например, http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/40044/page/0/fpart/1/vc/1
Avals, спасибо, интересный материал.
Neutron
Как следствие, вероятность Р правильного предсказания события при одновременном использовании нескольких индикаторов меньше чем при использовании одного самого достоверного индикатора!!! Т.е., совместное использование нескольких индикаторов не приводит к заметному повышению надёжности предсказания.
Совершенно верно. Ровно по этой причине, анализируя стратегию Владислава, я оставил в качестве основного (надежного) индикатора только показатель Херста и отказался от «конкурирующего» подхода выбора надежных каналов.
...
P=SUM(p[i])/N, суммирование ведётся i=1...N.
Честно? Я в шоке!
Как следствие, вероятность Р правильного предсказания события при одновременном использовании нескольких индикаторов меньше чем при использовании одного самого достоверного индикатора!!! Т.е., совместное использование нескольких индикаторов не приводит к заметному повышению надёжности предсказания.
Мдааа ...
Вывод предыдущего поста мне понравился больше. :-))
Наверное потому, что я сам ориентировался на формулу
если об этом просигналили все N индикаторов одновременно.
Может быть действительно использование нескольких индикаторов не повышает надежность предсказания ? Не знаю. Однако, мой физический образ мышления с этим выводом соглашаться не хочет. Что-то внутри мне подсказывает, что здесь что-то не так.
Если бы индикаторы были независимы, то я был бы склонен опираться на формулу Р=1-П(1-p[i]). Однако, поскольку все индикаторы строятся на основе ряда цены, то скорее всего все они в какой-то мере зависимы. Поэтому я и не мог принять эту формулу безоговорочно. И поэтому же хотел с помощью коэффициента корреляции получить некоторое ее уточнение.
Вывод о том, что вероятность определяется как среднее арифметическое, меня не устраивает по тем же причинам. Элементарный анализ физического смысла ситуации говорит следующее.
Допустим вероятность действительно вычисляется как среднее арифметическое двух (для определенности) вероятностей р1 и р2. Если эти два индикатора полностью скоррелированы (т.е. коэфф.=1), то р1=р2=р0 и (р1+р2)/2=р0 - вроде все правильно. Но если коэфф.=0, то возникает противоречие. Поскольку р1 и р2 независимы, то измерения можно производить одновременно. И тогда, в пределе больших чисел, отношение положительных исходов к общему числу исходов должно стремиться даже не к 2-м, а к 3-м пределам: р1, р2 и (р1+р2)/2. Что-то тут не так.
К сожалению не знаю сути метода Монте-Карло. Но может дело в алгоритме, который его воспроизводит ?
Точно также, как генератор случайных чисел на самом деле генерит только псевдослучайную последовательность ?
Может дело в том, что эти N индикаторов не являются независимыми, то есть коррелируют между собой ?
А может мои соображения ошибочны ?
Что касается наличия зависимости (корреляции) между индикаторами и основных выводов на том основании, что они все получаются из одного первичного ряда, то тут я не согласен по двум основным причинам:
1 уверен, что далеко не все индикаторы будут зависеть друг от друга (например, ATR и любой из MA). Это просто проверить.
2 встречается принципиально разное использование самих данных индикаторов, а следовательно заключения (например MACD и тот же MA)