торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 190
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Yurixx
Насколько я понимаю, центрирование осуществляется вычитанием среднего (мат.ожидания) из всего ряда. Так ? Значения случайной функции в моменты ti и tj - это два числа. Каким образом производится статистическое усреднение их произведения ? Я полагал, что ФАК есть функция одного аргумента и этим аргументом является интервал между xi и xj, то есть фактически (ti - tj). А как на самом деле ?
Можно показать, что временной ряд валютного инструмента не содержит стационарных трендов, поэтому процедуру центрирования можно упростить не вычисляя среднее, а вычитая из каждого члена иcходного ряда предыдущий: x[i]=Open[i]-Open[i-1], далее, находим ФАК по формуле:
формулой:ФАК=SUM{x(i)*x(i+1)}/SUM{x(i)^2}). [1]
Далее, Yurixx, всё зависит от того, что мы хотим исследовать: если хотим построить зависимость ФАК от таймфрейма, то необходимо сгенерировать временной ряд М2 из имеющегося М1 и применить формулу [1], и т.д. до таймфрейма t. Именно таким образом была получена ФАК от таймфрейма приведённая на картинке выше. Лего показать, что в этом случае ФАК(t)=SUM{x(i)*x(i+t)}/SUM{x(i)^2}). Как Вы правильно указали, я вместо t, постом выше, неправильно использовал k и не правильно применил к ней термин "коррелограмма". Этот термин правильно использовать относительно функции построенной следующим образом:
Берём центрированный временной ряд, например x[i] для М1, и находим коэффициенты парной корреляции для членов этого ряда отстающие друг относительно друга на k баров:
r[k]=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}). Этот ряд будет знакопеременным и показывает зависимость величины и знака текущего бара от отстоящего от него влево по временной оси на k шагов бара. В данном случае речь идёт не об одном коэффициенте корреляции характеризующем псевдослучайную величину, а об векторе. Эот вектор более полно отражает статистические зависимости механизма ценообразования.
1. из минуток создаём нужный нам тайм фрейм, например 3 мин.,
2. создаём ряд x[i]=Open[i]-Open[i-1],
3. подсчитываем в полученном ряде число элементов равных -n пунктам, -n+1 пунктам,... -1 пункту, 0 пунктам, 1 пункту, ... n-1 пунктам, n пунктам. Строим полученную гистограмму, это и есть функция распределения, например EURUSD 3 min 2004 по амплитуде.
Хочу обратить ваше внимание на то, что она существенно не нормальна, скорее характер распределения экспоненциальный. Этот эффект тем сильнее выражен, чем меньший таймфрейм мы используем и им объясняется наличие "толстых хвостов" в распределении. Из статистики известно, что не гауссово стационарное распределение случайной величины, должно иметь какой-то механизм его поддержания... заметьте, искусственный! Всё это говорит в пользу приоритета внимания, которое должен уделять трейдер изучению особенностей поведения цены на малых таймфреймах. В прессе и литературе посвящённой Форексу, часто приходится сталкиваться с мнением о бесперспективности работы на малых таймфреймах, о рыночном шуме который не позволит разглядеть ту или иную тенденцию... Парадоксальная ситуация. Неправда ли?
Я здесь выражаю только своё личное мнение и буду очень рад конструктивной критике.
Так что я очень рад Вашему появлению на форуме.
Cпасибо.
Не думаю, что можно теоретически "показать, что временной ряд валютного инструмента не содержит стационарных трендов". А практически Вы можете это показать только на каком-то участке истории. Что, на самом деле не имеет никакой ценности. Всегда можно найти как значительные участки где это выполняется, так и те, где не выполняется.
Например, Вы делали свое исследование на истории 2004 г. По данным моего ДЦ
01.01.2004 Open=1.2567;
03.01.2005 Open=1.3500;
Если построенный Вами на основе этого утверждения ряд просуммировать, то получится просто разность первой и последней цены Open. Как видим это практически 1000 пунктов. В году примерно 250 торговых дней. То есть среднее, которым Вы пренебрегли = 4 пункта приблизительно. Не думаю, что этот ряд можно назвать центрированым.
А если взять историю 2002-2004 годов, то разница получится примерно 4500 пунктов (то есть в среднем по 1500 в год). Разве это мало похоже на стационарный тренд ? :-) Более того, лично я полагаю, что этот тренд еще не кончился и нам предстоит еще столько же.
По поводу таймфреймов, ФАК и коррелограммы прояснилось, спасибо. Как мне кажется, коррелограмму можно, конечно, рассматривать и как вектор, но можно и как функцию. Насчет знакопеременности не знаю, но убывать с увеличением k r[k] должна не хуже, чем ФАК. Если же она действительно обладает свойством знакопеременности и ее цикличность более менее стабильна, то это можно использовать.
Полность с Вами согласен. Поэтому все свои исследования провожу на М1 и, только если получилось что-нибудь интересное, сравниваю с другими т/ф.
Кстати, вот свежий пример того, о чем Вы говорите: "MQL4: Кошмар на улице МТ4"
По идее приведенная Вами гистограмма распределения не должна быть симметричной. Во всяком случае площади под правой и левой половинами должны отличаться на эти самые 1000 пунктов.
solandr, полученная Вами средняя волатильность измеренная по отношению разности High-Low к средней цене на дневном периоде не влияют на "предсказуемость" валюты. Напротив, она является следствием предсказуемости при отрицательной ФАК.
Практически все исследованные мной на ФАК пары укладываются в представленный на рис. диапазон. Интересно, что евродоллар самая непредсказуемая пара! Если есть желание построить коррелограммы для других инструментов, то можно использовать выражения которые я приводил.
Neutron, ваши выводы о прогнозируемости инструментов и эффективном периоде на основе автокорреляционной функции имеют слабое отношение к реальному трейдингу. Даже если бы валюты вели себя как на вашем графике для СБ, это тоже ничего не говорило бы. Это только говорит о том, что цены не зависят линейно от цен k баров назад на длительном промежутке времени.
Во первых, никто не заставляет торговать постоянно и закрываться через k баров :). Вы фактически ориентируетесь только на динамику изменения цен. Типа исследуем такие методы: 1. если рост или падение, то эта динамика продолжится и в течении k баров; 2. наоборот - если рост или падение, то будет обратное движение через k баров.
Это слишком примитивно и не даст стат. значимого результата. Фиксированное окно k не отражает изменения динамики цен. Статистика в лоб по всему ценовому ряду смешивает все в кучу и выдает "среднюю температуру по больнице". Для трейдинга нужна дискретизация конкретных ситуаций. Входная информация не ограничивается разностью цен за фиксированные периоды, некоторые ценовые уровни могут быть определяющими и т.д.
Поэтому ИМХО, вывод м.б. примерно следующий:
Без дополнительной информации на EURUSD нельзя по динамике изменения цен (рост или падение) статистически достоверно сказать: сохраниться ли текущая динамика или измениться на противоположную через k баров. Но это не означает, что EURUSD более или менее пригоден для торговли, и тем более ничего не говорит о горизонтах торговли на нем.
solandr
Насчёт 1-5% Вы конечно же абсолютно правы! Просто в это без каких-либо объяснений человеку поверить крайне сложно - такова уж просто его психология. Хотя и объяснения не всегда помогают тоже - почитайте на сайте mql4.com ежедневно из ветки в ветку качующие вопросы об одном и том же, на которые миллион раз подробно отвечали, но люди всё равно считают себя умнее своих предшественников ;o))). Психология чистой воды.
Не знаю, о каких одних и тех же вопросах Вы говорите. Я писал о спектральном анализе. В посте, на который Вы ответили, я лишь предлагал использовать спектр мощности в качестве дополнительного критерия. На мой взгляд, это ни чем, ни хуже, например, этого критерия (к тому же имеет большее обоснование):
…СКО всей выборки должно не превышать СКО первой 2/3 выборки (в качестве начала выборки считаем самый старый по отношению к текущему моменту времени отсчёт, принадлежащий этой выборке)…
Подход Владислава, мне очень понравился. Но, изучая его, я постепенно отказался от выбранных критериев и самого метода выбора стабильных каналов. Оставил только показатель Херста, да и то, рассчитываю его не так. По моему глубокому убеждению, «шумит» не сам Херст, а как раз используемый метод.
По поводу осцилляторов и парабол. У Вас значительно лучшие результаты, чем у меня. Я по осцилляторам даже не могу определить переломный момент. Не понимаю, с чего Вы решили, что я их использую. А могу определить переломный момент, как раз в зоне А (стр 91 grasn 02.12.06 16:06) на основе (в том числе) спектрального анализа. Возможно, скоро выложу результаты. Пока, единственная важная проблема в том, что не могу поставить анализ «на автомат». Глазами то видно, а вот алгоритм автоматического анализа пока не придумал. По параболам, мои взгляды не изменились, по-прежнему не вижу в них большого смысла в прогнозе цены.
Neutron, спасибо за предоставленные результаты исследований. Очень интересно. Но позвольте с вами не согласиться, что прогнозирование цены возможно на небольшое количество отсчетов вперед. В моем представлении, оно вообще не возможно ни для какой валютной пары. Я имею в виду движение самой цены. Я перепробовал практически все возможные (доступные) методы прогнозирования ценового ряда (реализованные на профессиональном программном обеспечении) и пришел к выводу, что ничего толком не работает. Особенно на минутных графиках.
Ранее, я использовал автокорреляцию как раз для прогнозирования движения цены. В основе лежало известное правило: чем медленнее сходится автокорреляционный ряд, тем надежнее выборка для прогноза. Сам по себе, очень хороший критерий, его я и оставил.
Единственно верным, на мой взгляд, является «отлов» локальных трендов/каналов и только них.
Я также никоим образом не предполагал что вы используете осцилляторов! С чего вы это взяли? Я высказал просто свой взгляд по ним в одном посте. Некоторые любят плодить по нескольку постов подряд на 1 абзац, а я предпочитаю просто всё высказать в одном посте, который в общем-то соответствовал одной теме - нестационарности циклических процессов на рынке. Да в принципе это совершенно и неважно.
Параболы я совершенно никому не насаждаю! Просто делюсь тем, что я использую в торговле на реале - всего навсего. У каждого ведь всё равно свой велосипед! ;o) Особенно большое их разнообразие хорошо представлено на чемпионате. Меня например неприятно поразил неудачное выступление https://championship.mql5.com/2012/en . Он является пожалуй очень опытным специалистом по Фурье анализу и другим вещам, связанным с волновыми процессами рынка. Разумеется я не знаю в чём точно была у этого эксперта проблема, но пока что большого желания заниматься спектральным анализом у меня не возникает после вот такого вот результата. Я думаю, что автор представил совсем неслабый эксперт по сравнению с моей игрушкой на 170 строчек кода на одном осцилляторе. И затем в самом начале чемпионата он очень сильно переживал из-за первой неудачной сделки, которая он считал произошла исключительно по вине организаторов чемпионатов. Но теперь то видно, что что-то не так с самим экспертом. Может быть на будущем чемпионате он покажет что-то более успешное? Подождём.
Параболы я совершенно никому не насаждаю! Просто делюсь тем, что я использую в торговле на реале - всего навсего. У каждого ведь всё равно свой велосипед! ;o) Особенно большое их разнообразие хорошо представлено на чемпионате. Меня например неприятно поразил неудачное выступление https://championship.mql5.com/2012/en . Он является пожалуй очень опытным специалистом по Фурье анализу и другим вещам, связанным с волновыми процессами рынка. Я не знаю в чём точно была у этого эксперта проблема, но пока что большого желания заниматься спектральным анализом у меня не возникает после вот такого вот результата. Я думаю, что автор представил совсем неслабый эксперт по сравнению с моими 170 строчками кода на осцилляторах. И затем в самом начале чемпионата очень сильно переживал из-за первой неудачной сделки, которая он считал произошла исключительно по вине организаторов чемпионатов. Но теперь то видно, что что-то не так с самим экспертом.
Неудачи случаются, но, на мой взгляд, не стоит судить по отдельной игре о целом методе. Вы написали, что не знаете в чем была проблема у эксперта, а я в свою очередь даже не знаю, на каких принципах основана работа эксперта (не нашел описания). Используется ли там Фурье анализ, где используется и т.д. Это, конечно, детали, но именно они определяют конечный результат.
Неудачи случаются, но, на мой взгляд, не стоит судить по отдельной игре о целом методе.
Полностью согласен! Никакого мнения о спектральном методе у меня пока что не сформировалось. Просто для того, чтобы оно начало формироваться мне нужны какие-то реальные данные, кроме теоретических предположений. Пока что у меня такой информации нет. Очень возможно, что через 2-3 месяца вы представите стейтмент о работе вашей методики на демо (Заранее благодарю!)
Какие-то вещи по другим методикам я сам постоянно проверяю и собираю какую-то информацию. Всё охватить всё равно невозможно. Приходится применять свои какие-то возможно очень субъективные ограничения на исследования в том или ином направлении. Вполне возможно, что когда-нибудь и спекральным анализом буду заниматься. Думаю, что все идут точно таким же путём. Путём проб и ошибок. Всё равно других вариантов ни у кого нет!
Никакого мнения о спектральном методе у меня пока что не сформировалось. Просто для того, чтобы оно начало формироваться мне нужны какие-то реальные данные, кроме теоретических предположений. Пока что у меня такой информации нет. Очень возможно, что через 2-3 месяца вы представите стейтмент о работе вашей методики на демо (Заранее благодарю!)
Конечно, представлю. Правда, впереди, еще исследования и переход с MathCad на MT. Пока не могу оценить по времени, сколько это займет. Возможно, что все оставлю в MathCAD. Если, честно, немного нарушил данное себе слово на временное прекращение торговли после своего поверхностного прогноза (91 стр. grasn 04.12.06 18:17). Детально выполнил анализ, поверил в надежность найденного канала и немного заработал. Но это, первая проба. :о)
Какие-то вещи по другим методикам я сам постоянно проверяю и собираю какую-то информацию. Всё охватить всё равно невозможно. Приходится применять свои какие-то возможно очень субъективные ограничения на исследования в том или ином направлении. Вполне возможно, что когда-нибудь и спекральным анализом буду заниматься. Думаю, что все идут точно таким же путём. Путём проб и ошибок. Всё равно других вариантов ни у кого нет!
Совершенно согласен! Именно по этой причине я сейчас и использую MathCAD. Экономит массу времени, с учетом того, что я не могу уделять исследованиям все свое время.
Простите за флуд, но не мог удержаться. По свидетельствам телепередачи "Пусть говорят" (ОРТ) вышеупомянутый математик Перельман живет в абсолютной нищете и работает кем-то вроде грузчика в овощном магазине. У него не только не было денег на поездку за премией, ему этого просто не позволили. Вместо него какие-то левые чиновники или братки прибыли на церемонию вручения надеясь присвоить деньги. Когда же им (естессно) отказали, то они объявили Перельмана душевнобольным и заявили что он-де не желает получать мильён баксов. В-о-о-т.
Простите уважаемый grasn, но самостоятельно исследовав предложенный Вами метод я не обнаружил значительных "дёрганий" показателя Хёрста, я использовал для расчётов стандартную "классическую" формулу, указанную во многих учебниках. Значения никогда не превышают 0.5. Хёрст считал так-же как Вы говорите, последовательно для каждого канала. Либо Вы чего-то не договариваете, либо "дёргания" вызваны глюками самого языка MQL4.
Neutron Вы говорили, что занимались нейросетями. Как по вашему насколько они применимы для прогнозирования на форексе? И есть ли какие-то перспективы по их применению при прогнозировании? После попыток (в общем небезуспешных) воспроизвести систему Владислава я теперь вплотную занялся нейросетями.
Простите уважаемый grasn, но самостоятельно исследовав предложенный Вами метод я не обнаружил значительных "дёрганий" показателя Хёрста, я использовал для расчётов стандартную "классическую" формулу, указанную во многих учебниках. Значения никогда не превышают 0.5. Хёрст считал так-же как Вы говорите, последовательно для каждого канала. Либо Вы чего-то не договариваете, либо "дёргания" вызваны глюками самого языка MQL4.
Neutron Вы говорили, что занимались нейросетями. Как по вашему насколько они применимы для прогнозирования на форексе? И есть ли какие-то перспективы по их применению при прогнозировании? После попыток (в общем небезуспешных) воспроизвести систему Владислава я теперь вплотную занялся нейросетями.
Уважаемый Чужой, никаких глюков нет. Я использовал MAthCAD для расчетов и не пользовался MT, если не считать своей первой версии показателя, выложенной на 30 странице в этой ветки (реализован на MT). Но и там, я никаких глюков в работе MT не нашел. Там же изложен основной алгоритм его работы.
Вы написали потрясающий показатель, следуя которому сможете сэкономить все свои деньги (на всякий случай, эта просто шутка). Ничего не могу сказать про Ваш показатель, по той простой причине, что формул я встретил достаточно много для его расчета, вот, например, Neutron его рассчитывает совсем не так.
Немного «встряну» в Ваш вопрос, адресованный Neutron. Я занимался, вернее так, сильно увлекался нейронными сетями и хочу в двух словах сказать все, что я про них думаю. Заниматься прогнозированием самой цены НС является большой ошибкой. Ничего хорошего из этого не получается. Это мое собственное мнение, и совсем не повод пригласить Вас на дискуссию по этому вопросу. Я потратил достаточное количество времени на это и не хочу его увеличивать. :о)