торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 187
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С вашего позволения, позже задам несколько уточняющих вопросов (сейчас завал на работе).
:о)
PS: Если Вы не против, можно обменяться e-mail. Мой grasn@rambler.ru
Надо, видно, серьезно взяться за ЦОС.
Кстати, grasn, помните нашу дискусию по поводу волатильности ? Neutron, как видите, утверждает то же, что и я: волатильность оценивается по величине стандартного отклонения.
Всётаки с небольшой разницей: при оценке стандартного отклонения берутся разности между ценами открытия или закрытия, а при оценке волатильности - между наибольшей и наименьшей ценой в баре.
Yurixx, а что такое ЦОС?
Чего не понял? Как формула получена, как одно из другого выразить, или просто, ничего не понятно?
Шутка!
Привет. Я не понял - как можно выразить показатель Херста из значения волатильности. По моему разумению - это невозможно. Вот этого я и не понял :)
Yurixx, не переживайте, я в незнакомых местах вылавливаю только то, что я могу понять. ЦОС пока не входит в мой круг интересов, хотя я и учился по специальности радиофизик :) Но освежать знания пока не вижу необходимости. Кстати, все эти автокорреляционные фичи описаны у Петерса...
Сообщение на ваш ящик отправил.
Сообщение на ваш ящик отправил.
(Rosh меня опередил. :). Общее название довольно большой области. Оценка, дело субъективное. Я вот, например, еще не занимался плотно спектральной оценкой и в этой области я еще больший дилетант. :о)
Письмо получил.
Надо, видно, серьезно взяться за ЦОС.
Neutron, в приведенной формуле s0=SQRT(|SUM{High[i+1+k]-low[i+k]}^2|/{k-1})
есть кое-что непонятное. Возможно проблема в том, что запись формул в текстовом формате не отображает всех тонкостей. Не могли бы Вы пояснить
1. зачем нужен модуль суммы квадратов разностей, если это и так положительная величина
2. почему {k-1} в знаменателе стоит за знаком суммы, если суммирование ведется по к
3. почему High и low относятся к соседним, а не к одному, барам
Кстати, grasn, помните нашу дискусию по поводу волатильности ? Neutron, как видите, утверждает то же, что и я: волатильность оценивается по величине стандартного отклонения.
Всётаки с небольшой разницей: при оценке стандартного отклонения берутся разности между ценами открытия или закрытия, а при оценке волатильности - между наибольшей и наименьшей ценой в баре.
Yurixx, а что такое ЦОС?
Да, я понимаю эту разницу. Поэтому и написал "оценивается", а не "равно".
Кстати, обратите внимаение на цитату. Я дополнил свой пост вопросами к Вам, но мы перешли уже на другую страницу и Вы этого могли не заметить.
ЦОС - это цифровая обработка сигналов. Аппарат, о котором Вы говорите, в общем значительно шире ЦОС, но применительно к форексу эта разница несущественна. Я никогда этой сферой не занимался, поэтому имею о ней только самые общие представления, не выходящие за рамки рядов Фурье курса анализа. Однако, с легкой руки grasn, мне это стало интересно и я кое-что уже читаю, но пока только самое элементарное.
Аппарат, о котором Вы говорите, в общем значительно шире ЦОС
Yurixx, совершенно не согласен. С каких это пор, спектральный анализ стал шире ЦОС? Это все равно, что механика шире физики.
есть кое-что непонятное. Возможно проблема в том, что запись формул в текстовом формате не отображает всех тонкостей. Не могли бы Вы пояснить
1. зачем нужен модуль суммы квадратов разностей, если это и так положительная величина
2. почему {k-1} в знаменателе стоит за знаком суммы, если суммирование ведется по к
3. почему High и low относятся к соседним, а не к одному, барам
Yurixx,
1. это не модуль, это просто скобка;
2. вместо k следует читать n - спешил при написании:-(
3. конечно же к одному бару...
Блин, такой вот я внимательный! Правильно так:
s0=SQRT((SUM{High[i+k]-low[i+k]}^2)/{n-1})
Вобще, знание водатильности нужно при оценки возможной доходности той или иной ТС или возможных рисков. В случае, когда мы хотим оценить показатель Херста, корректней использовать выражение для стандартного отклонения:
c=SQRT((SUM{Open[i+1+k]-Open[i+k]}^2)/{n-1})
Алгоритм нахождения показателя Херста (M) видится следующим:
1. находим значения стандартного отклонения с шагом 1 минута в диапазоне от 1 мин до 1000 (например);
2. зная с1 (значение стандартного отклонения на минутках) и значение на следующем шаге (с2), решаем уравнение:
с2=c1*(t2/t1)^M1 => M1=ln(c2/c1)/ln(t2/t1), где t2 - таймфрейм равный двум минуткам. Далее по аналогии:
M[i]=ln(c[i+1]/c[i])/ln(t[i+1]/t[i]).
Таким образом, показатель Херста есть величина переменная для данного инструмента и зависящая от таймфрейма на котором мы работаем. Да это и понятно, действительно, на малых таймфреймах динамика цены валютного инструмента носит откатный характер (коэффициент автокорреляции отрецателен и как правило больше по абсолютной величине -0.2), как следствие, показатель Херста<1/2. На больших таймфреймах (t>60 min) динамика цены валютного инструмента носит случайный характер (коэффициент автокорреляции отрецателен и как правило близок к нулю), как следствие, показатель Херста=1/2.
Что же касается алгоритма вычисления показателя Херста, приведенного Вами, то, как мне кажется, это совсем не очевидно, что использование Open выглядит корректнее.
Кроме того, в формуле t1 и t2 должны быть разными т/ф. Если речь действительно идет о скользящем окне, то t[i+1] и t[i] относятся к одному т/ф. Поэтому t[i+1]/t[i]=1 и в знаменателе формулы для M[i] оказывается 0.