торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 180
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень интересно то, что Вы выложили. В особенности методика рассчетов и то, что Херст выходит за границы интервала (0,1).
По второму пункту могу поделиться кое-какими мыслями. Дело в том, что Херст связан с D, показателем дробной размерности (fractal dimension), по формуле D=2-H. Или наоборот H=2-D.
Величина, которю мы измеряем - цена, - движется в плоскости (Р,Т). Ее траектория, в зависимости от формы, может быть одномерной (простая гладкая кривая) или может покрывать часть или всю плоскость (ну полный хаос :-). В первом случае размерность траектории D=1, а во втором D=2. Это, как очевидно, крайние варианты. В общем случае траектория отражает случайно-детерминированный характер движения цены, то есть 1<D<2. Поэтому 0<Н<1.
Да, в целом все правильно, но есть теория, а есть практика. Как и писал ранее, профессиональные системы с легкостью выдают такие результаты (больше одного или меньше нуля). Обработка параметров значительно сглаживает результат, возвращая данные в этот интервал.
У меня не было цели опровергнуть устои, в целом, о чем хотел рассказать, это то, что Херст действительно умеет предсказывать сам по себе, (надеюсь, что показал наглядно, если интересно, могу взять другую ситуацию, когда нет тренда, а есть переломный момент) и не все ли равно, значение 1.0 или 1.2? :о)))
Кстати, вот по этой ссылке http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
Вы найдете статью, в которой приведен достаточно простой алгоритм вычисления D.
Я думаю можно его использовать для проверки Херста "с другого бока" :-))
А статья еще может быть Вам интересна тем, что там приведен вариант построения адаптивной МА.
Спасибо, обязательно буду смотреть. :о))
PS: Надеюсь, отпуск прошел отлично. :о)
Да дело не в устоях и диапазон на самом деле не важен. Главное, чтобы этим можно было пользоваться.
Я написал только потому, что теоретическое значение вычислять на практике мы не можем. Можем только более или менее приближаться к нему. А это значит, что алгоритм расчета приобретает очень большое значение. Он во-первых конечен, а, во-вторых содержит всегда какие-то параметры, которые мы с большим или меньшим произволом задаем. Вот оттуда, скорее всего и выходы за пределы теоретического диапазона.
Например, алгоритм предложенный в той статье, что я привел, по определению не может выйти за теоретические границы. Но у него есть другой недостаток - довольно слабый размах, всего порядка 0.5
Да, видел. Вы сделали адаптивную МА, а расчет D там был чисто вспомогательным.
Это значение D можно использовать и совершенно самостоятельно.
Да дело не в устоях и диапазон на самом деле не важен. Главное, чтобы этим можно было пользоваться.
Я написал только потому, что теоретическое значение вычислять на практике мы не можем. Можем только более или менее приближаться к нему. А это значит, что алгоритм расчета приобретает очень большое значение. Он во-первых конечен, а, во-вторых содержит всегда какие-то параметры, которые мы с большим или меньшим произволом задаем. Вот оттуда, скорее всего и выходы за пределы теоретического диапазона.
Все верно, главное, что бы работал. И к тому же это по своей сути вероятностная оценка: может быть или может не быть. Как писал ранее, работает, по крайне мере я ни разу на произвольных выборках не обнаружил, что ни один из предложенных каналов полностью не подходит. Практически всегда показатель Херста его находит. Понятие «практически» использую на тот случай, с которым не встречался на протяжении нескольких месяцев исследований. В приведенных расчетах, около трети длины канала цена еще в «тени канала», а поскольку это период H1, то в запасе еще сутки или более. К тому же, это только часть системы. :о)))
Показатель Херста
(Он же) Убран шум и выполнено усреднение сигнала. К слову сказать, в предыдущем примере, сглаживание было очень сильным (удавлены все маленькие локальные экстремумы). Для текущего случая, вывел с увеличенным количеством экстремумов.
Рассмотрим самый минимум. Цена уже находится на краю границы 1*СКО, а учитывая, что показатель херста 0.27 можно с большей уверенностью утверждать, что цена в канал не вернется, что мы и наблюдаем.
В отличии от экстремума из предыдущего примера, где цена находится практически у центра канала:
О главном, о Произволе с большой буквы
Юрий, я c Вами не согласен применительно к показателю Херста. В моем понимании его работы, нет никакого произвола. Показатель выявляет скрытые участки с различной персистемностью, а локальные экстремумы их «строго» ограничивают. Если просто, показатель говорит, что есть различные участки с различной структурой и эти структуры могут развиваться дальше приписка: повторять сами себя с разной степенью достоверности и разной степенью связанности и влиянием на будущее. Появляются различные варианты развития ситуации.
Поэтому, мой пункт:
(5) Нужно правильно подбирать структуру для ее последующего исследования (можно конечно и не подбирать). Точность прогноза сильно увеличивается, если подумать «структурно», что я хочу исследовать на устойчивость. Другими словами, канал каналом (его можно построить на любых данных), но важно смотреть, что в канале. Иногда имеет смысл отступить в историю от текущего бара
Исключительно важный!!! Тут можно загнуть долгий рассказ о фракталах и это будет правильно, но постараюсь кратко. Если посмотреть взятый сигнал и последующий факт на текущем примере, то конечно, показатель не отобразит структуру, которая сформируется к 1400 бару. Он о ней ничего не знает и не сможет оценить ее развитие. В отличие от предыдущего примера, на котором структура, как раз повторилась и очень точно!!! По той причине, что она уже была в последовательности, и ситуация развивалась строго по ней. Т.е. мы получаем варианты развития ситуации на основе связей, а не произвол.
Хотя, длинные участки покажут приблизительное и долгое положение цены в канале, если хоть мало мальски есть похожие структуры или направления. Вот как раз экстремум 2:
Для этого нужно включать дополнительные данные, т.е. откатываться назад в будущее, вернее, в прошлое, запутался после того, как меня Alex научил плющить время :о). Вот кстати, исследуемый участок, и если откатиться назад (знать бы прикуп), то система покажет более точное направление :о)))):
grasn не припоминаю, чтобы я вас учил плющить время :)))
Вообщето по поводу "растяжения/сжатия" времени - это была цитата по Нили.
grasn не припоминаю, чтобы я вас учил плющить время :)))
Вообщето по поводу "растяжения/сжатия" времени - это была цитата по Нили.
Да я курсе, это была просто добрая шутка. :о)
Как обычно, для справки исходный показатель Херста
Показатель Херста после цифровой обработки. Дабы не прослыть слишком нудным, сразу перейду к основному. Подробнее рассмотрим несколько локальных экстремумов:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Экстремум………..Отсчет……….Херст………………….Длина канала
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1]...........................287........................0.909..........................413
[2]...........................379........................0.792..........................321
Первые локальные максимумы говорят о том, что эти каналы должны существовать, к примеру, экстремум [1]. Так и происходит, канал сохраняется некоторое время
Однако, есть экстремум [2], который ничем не примечательный на вид, но на минимальных данных показывает то, что не видно на глаз, а замечает RS статистика. Но при этом не обходится без пространства вариантов. Что самое интересно, этот отсчет оптимальный с точки зрения точности. Если отступать от него с шагом на 1 в обе стороны, то полученные каналы будут давать значительно худшие результаты.
Такие каналы всегда есть после расчета, а вот как распознать надежный канал, это уже совсем другая история...
На этом, пожалуй, и все. Удачи. :о)