торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 179
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
solandr, спасибо за ответ.
сейчас перечитал, сам себе удивляюсь )))))
убейте, не помню, что хотел этим сказать. ))
хотелось обязательно отвлечь Джонни от желания пофлэймить. ))
пора завязывать мне сидеть за ящиком по 10 часов в день )))))
хотя, есть вероятность, что какая-то ценная мысль была, но в процессе написания сообщения потерялась... ))))
а может быть, не потерялась.... (я спросонья, туго сейчас соображаю)
Пытаемся прогнозировать стабильные каналы линейной регрессии (или тренды), и время жизни таких каналов.
Далее, показаны еще не полностью обработанные данные показателя Херста (признаться, к тому же один из его вариантов) для выборки по обозначенным общим правилам его расчета. Но уже можно сделать определенные выводы. Для длинных участков (считаем от текущего 499 бара в историю) наблюдается явная тенденция к смене «зависимости» на противоположенную, не говоря о том, в начале показатель прыгает в районе значения - 0.5. Для участка, в районе 250 бара, показатель принимает нулевые значения, что свидетельствует о точном (100%) изменении тенденции. Начиная с 320 отсчета, появляются пики показателя Херста от 0.8 и плоть до 1.
Выводы (только на основе взятой выборки) можно сделать следующие:
1. Продолжительность жизни длинных участков (линейных трендов) плавно убывает, а на 250 вообще завершается и тенденция измениться на противоположную. Это означает, что цена должна развернуться.
2. Образуются несколько сильных коротких участков, в которых зарождается новый тренд (вернее, канал линейной регрессии, кому, что больше нравиться).
Можно проверить, на сколько такой прогноз отвечает действительности. Смотрим историю на картинке. Синий цвет обозначает ценовой ряд который использовался для расчета H, серенький – это будущее. Красным выведен график показателя Херста.
Судите сами, все в общем наглядно…:о)))
В целом, получаются довольно хорошие результаты, по всем участкам и с разной длиной выборок. Приведенный пример – это довольно «типовой» для моего показателя Херста, даже и без использования дополнительных критериев.
PS: Может быть кто-то еще поделиться своими результатами? Было бы интересно.
Сам пока такие эксперименты не проводил, но обязательно что-то подобное посчитаю.
Сам пока такие эксперименты не проводил, но обязательно что-то подобное посчитаю.
H(k) это и есть показатель Херста. Вылет его за пределы 0 и 1 как раз не связан с точностью расчетов. Если смотреть на формулы, то ничего ему не мешает быть меньше нуля или больше 1. Эти данные предварительные, и их еще нужно обработать (над, чем и работаю).
PS: Единственное, где могут встречаться «ошибки» (не причем тут точность вычисления или алгоритм) – это очень маленькие выборки.
Отсчет 380 предупреждает о возможном изменении ситуации, хотя, как писал выше, не столь сильно (я немного изучил «чувствительность» показателя), и составляет 0.0732
Да, я понимаю, что на истории, можно и поумничать, но это исследования и только часть системы, да и старина Херст потихоньку открывает свои секреты. :о)))
в ответ могу предложить цитату одной моей подруги... (она работает в центре развития памяти)
дело было такое...
рассказал, чем я занимаюсь, чего изучаю... вот чего она ответила:
к нам в офис приходит один чувак, который называет себя числонавтом. он издал учебник числовых стихов, который назвал ЛУЧ (какой-то там учебиник чисел), и несет полный 3.14*ец, наш штатный псехолаг поставил ему диагноз "вялотекущая шизофрения", но самое интересное -
поговоришь с ним минут 10 и сам начинаешь верить, что что-то в этом есть, хоть и ни **я не понятно, что именно
с тех пор продефинировал понятие "числонавта", как человека, углубляющегося в бессмысленную тему; и четко формулирую задачу перед исследованиями )))
P.S. (добавлено через 2 недели... :) )
у них, оказывается и сайт есть... http://www.chislonautics.ru/
Очень интересно то, что Вы выложили. В особенности методика рассчетов и то, что Херст выходит за границы интервала (0,1).
По второму пункту могу поделиться кое-какими мыслями. Дело в том, что Херст связан с D, показателем дробной размерности (fractal dimension), по формуле D=2-H. Или наоборот H=2-D.
Величина, которю мы измеряем - цена, - движется в плоскости (Р,Т). Ее траектория, в зависимости от формы, может быть одномерной (простая гладкая кривая) или может покрывать часть или всю плоскость (ну полный хаос :-). В первом случае размерность траектории D=1, а во втором D=2. Это, как очевидно, крайние варианты. В общем случае траектория отражает случайно-детерминированный характер движения цены, то есть 1<D<2. Поэтому 0<Н<1.
Может быть для других систем Н и может выходить за рамки этого диапазона, но для двумерного движения нет.
Кстати, вот по этой ссылке http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
Вы найдете статью, в которой приведен достаточно простой алгоритм вычисления D.
Я думаю можно его использовать для проверки Херста "с другого бока" :-))
А статья еще может быть Вам интересна тем, что там приведен вариант построения адаптивной МА.
Разумеется, данные расчета показателя Херста в том виде, который был приведен в обозначенных постах, использовать нельзя (хаотичность, сильный шум, но на глаз видны тенденции). Необходимо выявить основной сигнал и работать уже с ним. В качестве примера, взял произвольную выборку (она не совпадает с примерами, да это и не важно). На рисунке ниже, показан отфильтрованный сигнал показателя Херста (красный цвет), выборка, по которой проводился расчет (синий цвет) и серенький это факт. Обратите внимание на структуру расчетной выборки (синяя), она не столь тривиальная для прогноза.
Желательно перебрать все экстремумы, но ограничимся пятью, наиболее интересными:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Экстремум Отсчет Херст Длина канала
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1]......................51........................0.781..........................549
[2]......................197......................1.113..........................403
[3]......................369......................0.921..........................231
[4]......................441......................0.223..........................159
[5]......................554......................0.701..........................46
Экстремум 1
----------------------------------------------------------------------------------------------
Экстремум Отсчет Херст Длина канала
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1] 51 0.781 549
Самый надежный!!! (Всю выборку, где Херст 1.16 специально не взял :о) Правда первые фактические значения этого канала немного вылезают за пределы 1*СКО (а если брать 1.5*СКО, то совсем не вылезают), но колеблются вместе с партией, вернее недалеко и возвращаются туда, куда надо. Надо отметить, что из всех вариантов, этот самый длинный канал, с большей мощностью (не связано с длиной выборки), и в целом (о других критериях пока умолчу), более приспособлен к выживанию.
Экстремум 2
----------------------------------------------------------------------------------------------
Экстремум Отсчет Херст Длина канала
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[2] 197 1.113 403
Элемент структуры сигнала повторился, и где-то половину от выборки фактические данные никуда не уходят из канала, что не может не радовать с учетом длины канала.
Экстремум 3
Продолжает работать. Из наблюдений, если какие то отсчеты выходят за 1*СКО на выборке, взятой за основу, то скорее всего большая (или около того) часть фактических данных будет болтаться около этих границ (но это наблюдения «на глаз»)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Экстремум Отсчет Херст Длина канала
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[3] 369 0.921 231
Экстремум 4
С точки зрения Херста, структура должна точно измениться на противоположенную. Вернее, очень высокая вероятность такого исхода. Что с высокой вероятностью и происходит, извините за каламбур. :о)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Экстремум Отсчет Херст Длина канала
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[4] 441 0.223 159
Экстремум 5
----------------------------------------------------------------------------------------------
Экстремум Отсчет Херст Длина канала
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[5] 554 0.701 46
(Увеличен). Меняется на противоположный по направлению и вроде бы должен показать 0.0 или около того. Тут есть тонкости, связанные именно с малой длиной выборки, вроде бы 0.7 это совсем не 1.2 а где то почти 0.6, а где 0.6 там уже и 0.5 :о))) Шутка. Он так же устойчив, если брать в расчет его длину. Продолжает жить еще долго, всю свою первоначальную длину.
Немного философии
Вывод по использованию правильного Херста вполне очевиден и подтверждается моими многочисленными экспериментами (уж поверьте, или буду «флудить» своими картинками :о)
Вот некоторые мысли (надеюсь, кому-то понадобиться):
(1) Каждый из найденных каналов уже обладает достаточной устойчивостью (в основном, последующие данные удерживаются в границах 1-1.5 СКО, а в 2*СКО тем более, и сохраняют свою структуру) для значений H близких к 1.0 (или немного выше). Для значений близких к 0.0 подтверждается скорейшее изменение сложившейся структуры на противоположенную.
(2) Наиболее надежный канал практически всегда скрывается за одним из экстремумов сигнала R/S, и соответственно потребуются дополнительные критерии для его выявления
(3) Хорошие результаты так же наблюдаются для всех значений ценового ряда: Open, High, Low, Close и их арифметических комбинаций. Причем для расчетов использую, как и положено, только один ценовой ряд (я имею в виду вариант расчета у Владислава)
(4) Делая предположения о надежности, всегда следует учитывать длину выборки, лежащей в основе. Короткая выборка практически никогда не будет работать на длинные дистанции
(5) Нужно правильно подбирать структуру для ее последующего исследования (можно конечно и не подбирать). Точность прогноза сильно увеличивается, если подумать «структурно», что я хочу исследовать на устойчивость. Другими словами, канал каналом (его можно построить на любых данных), но важно смотреть, что в канале. Иногда имеет смысл отступить в историю от текущего бара
В этом примере, если захватить еще данные, найденные каналы останутся (закреплен текущий бар), но появятся новые возможные варианты длинных и возможно, устойчивых каналов.
(6) Интересная тема о прогнозе длительности жизни канала.
PS1: Так, что спасибо Владиславу за его идеи. Мне как раз не хватало прогнозной части в системе. Что самое удивительное, о Херсте знал очень давно (по роду своей деятельности косвенно связан с диагностикой), но как-то в голову не приходило его использовать, блин, о чем думал … зная себя о пиве и о бабах :о)
PS2: Solandr, в целом старался для Вас, зная как Вы отнеситесь к старине Херсту :о)