торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 97

 
Спасибо, Rosh, разобрался. Мне приходится догонять всех, поэтому Вы правы – я на стадии построения и формулы годятся только для построения. И упустил из виду, что все равно придется рассчитывать вероятности. Попытался наскоком и расчет вероятности описать упрощенной формулой – не вышло…. Гамма-функция вылезает в полный рост. Так что - отложил в долгий ящик и тоже решил через массив.

По поводу минимума функционала - приведу свой вариант решения этой задачи.

Не раз озвученная постановка задачи:

Имеем: последовательность каналов
Найти: функционалы этих каналов, выбрать канал с минимальным функционалом, найти разворотную зону.

Неверно.
Перевернем все с ног на голову

Имеем: разворотную зону, ей принадлежит минимум функционала функции, которой можно описать данное движение цены (а какой функцией можно описать разворот цены?)

Найти: канал, который наиболее соответствует разворотной зоне, которому принадлежит минимум функционала функции и оценить какие характеристики канала влияют на его соответствие разворотной зоне.

Решение:

Берем лист бумаги, крупно рисуем параболу (grash прав, сама парабола нам не нужна)
Рисуем точку – минимум функционала (экстремум функции).
Рисуем последовательные линии регрессии.
Рисуем каналы.
Визуально ищем наиболее подходящий нам канал и оцениваем его характеристики.

В общем, отсюда видно, что нам не нужны ни функционал функции ни функционалы каналов, ни сама функция, а решение гораздо проще.


До практической реализации я не дошёл.

З.Ы. С вас пиво. :))
 
З.Ы. С вас пиво. :))

Я думал, что такое пишут уже после, а оказывается до. :)
 
З.Ы. С вас пиво. :))

Я думал, что такое пишут уже после, а оказывается до. :)


Лучше "вместо"......:))
 
Можно вопрос? может он будет тупой :-) но я вообще в самом начале.. Я немного начал догонят о критерии выбора каналов, который наиболее соответствует условию возникновения разворота, но не могу понять о методике их (каналов) практического построения для системы....
 
Можно вопрос? может он будет тупой :-) но я вообще в самом начале.. Я немного начал догонят о критерии выбора каналов, который наиболее соответствует условию возникновения разворота, но не могу понять о методике их (каналов) практического построения для системы....


Если честно вопрос не тупой, но немного не понятный :). А вообще вся проблема в том что принципиально мы от Вас практически не отличаемся, не мы придумали эту систему, и поэтому подсказывать и рассказывать не совсем гуд, в том плане что получится сломанный телефон, я подозреваю что из всех нас никто не понимает эту теорию так как ее создатель, поэтому Ваши свежие идеи могут быть нам всем полезны. :)
 
Вот первая картинка новой версии индикатора. Для тестера он ещё не готов, так что вопрос о попадании остаётся открытым. Но потяжелел радикально, просчёт на одном баре на глубину 6200 баров занимает около 10 сек.



2006.07.25 01:20:34	VGChannels EURUSD,M30: Проcчитано баров: 100,  Глубина поиска в барах: 6200,  Время расчёта: 984765 мc
2006.07.25 01:20:34	VGChannels EURUSD,M30: Каналов на последнем баре: 2052, Отобрано на последнем баре: 16, Рабочих каналов: 7, Из них валидных: 3
 
Вот первая картинка новой версии индикатора. Для тестера он ещё не готов, так что вопрос о попадании остаётся открытым. Но потяжелел радикально, просчёт на одном баре на глубину 6200 баров занимает около 10 сек.


У меня такое ощущение, что Вы нарисовали каналы по 2/3 выборки, наверное в последнний момент забыли в функцию рисования каналов подставить всю длинну. :)
 
Я бы несколько переиначил вопрос: вручную вы так каналы нарисовали бы? То есть, верите ли тому, что видите?
Нам ведь нужно сопрячь легко видимые каналы с математически обоснованными критериями.
 
Jhonny:
У меня такое ощущение, что Вы нарисовали каналы по 2/3 выборки, наверное в последнний момент забыли в функцию рисования каналов подставить всю длинну. :)

:) Каналы нарисованы на последней трети выборки. То есть, если ввести понятия расчётной и контрольной выборок, каналы нарисованы от начала контрольной выборки.

Rosh:
Я бы несколько переиначил вопрос: вручную вы так каналы нарисовали бы? То есть, верите ли тому, что видите?
Нам ведь нужно сопрячь легко видимые каналы с математически обоснованными критериями.


Я как раз не хотел бы так ставить задачу. Идеальный индикатор должен чувствовать канал, раньше, чем его можно увидеть. Если каналы действительно представляют реальные объекты, такое должно быть возможно. Возвращаясь к реалиям :), можно ведь нарисовать очень много каналов. Особенно, если брать в расчёт промежуточные экстремумы - а даже на этой картинке видно, что проходящие через них границы каналов неплохо отрабатываются.
Главное, что мешает перейти к тестеру - я не понимаю, что должен выводить индикатор :). Вероятностный подход нравится мне чем дальше, тем меньше. Очевидно, что каналы имеют резкие границы, а в модели распределения Стъюдента(или нормального, неважно) их получить нельзя. В этом смысле постановка задачи в терминах потенциалов предпочтительнее. Видимо я сейчас скажу ересь :), но есть впечатление, что достаточно часто встречаются и несимметричные каналы, в первый подход они явно не вписываются.
Кстати, к вопросу отбора каналов. Не уверен, что следует стремиться оставлять только по одному каналу из мало мальски аналогичных. Ведь в теханализе существует фигура "веер". И, весьма кстати :), на приведенной картинке внизу как раз и видна фигура типа веера.
 
Хм, наверное я соврал, каналы похоже отрисованы от начала расчётной выборки, иначе последний трудно объяснить. Просто я использовал разные варианты отрисовки и, видимо, перепутал.