торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 90
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/%D1%F2%FC%FE%E4%E5%ED%F21.gif [/img]
А у Solandra (спасибо ему за участие в этой ветке) на это дело вообще 630 строк убито.....при такой же точности...
Кстати - если кто-то рассчитывает другие квантили помогу с формулами.
Мне конечно очень стыдно, но я все равно спрошу. А как Вы получили эту формулку D(E) = D(Y) - a^2*D(X). Эсли можно по тойже цене продайте логику вывода ;). Или намекните где почитать.
Без проблем на ваш email. Мой я указывал в этой ветке.
Без проблем на ваш email. Мой я указывал в этой ветке.
Поискал, поискал не нашел. Вот мой ********
вголову закралась, такая мысль, а может этот присловутый минимум функционала и присущь тому каналу у которого коэффициент параболы А->0. Т.е. источники поля сверху линии регресии и снизу уравновешивают друг друга.
А вот и ситуация, у отобранных мной каналов следующие СКО
2006.07.17 20:11:30 VGGopII EURUSD,H4: N= 160 CKO2/3= 0.00707805 CKO= 0.00739682
2006.07.17 20:11:30 VGGopII EURUSD,H4: N= 307 CKO2/3= 0.00863145 CKO= 0.00967016
Мы видим что у данных каналов СКО>СКО2/3. По поводу меньшего еще можно поспорить, а больший помоему даже на глаз виден что есть канал.
Поправляю.. Знак параметра А для параболы не имеет значения, нужно соотносить со знаком А линейной регрессии (из общих соображений). Это я не к тому, что обладаю секретными знаниями, а из любви к искусству :)
ЗЫ. Параболу научили рисовать за границы выборки? Поздравляю, у меня чего-то руки не доходят.
ЗЫ. Параболу научили рисовать за границы выборки? Поздравляю, у меня чего-то руки не доходят.
Я просто посмотрел как это сделал ANG3110 в своем скрипте.
А у Solandra (спасибо ему за участие в этой ветке) на это дело вообще 630 строк убито.....при такой же точности...
Кстати - если кто-то рассчитывает другие квантили помогу с формулами.
Но ведь это частное решение, а я люблю общие. Или я чего-то не понял?
Я не увидел выражение вероятности через случайное отклонение от центра регрессии.