Оптимизация зависимых параметров

Новый комментарий
 
В большинстве случаев, если в эксперте используется большое количество параметров то некоторые из них зависимы, например, параметр Б >= А, а параметр В < Г и т.д. Сейчас, в режиме оптимизации можно задать только диапазон цифровых значений (например, от 10 до 100), в результате, даже оптимизация с ГА требует большого времени. Было бы не плохо, если бы в качестве диапазонных значений можно было бы использовать зависимый параметр, например:
А = 1 … 100
Б = А … 200 (Б перебрать от А до 200)
В = 1 … Г (В перебрать от 1 до Г)
Г = 100 … 200
Это бы сократило общее количество перебираемых значений. Надеюсь на понимание.
 
А что вам мешает в самом коде эксперта вынести во внешние переменные не конкретные значения Б, В, а только их разности? То есть вместо параметра Б = А … 200 (Б перебрать от А до 200) вы пишете параметр dБ. В самом коде вы вычисляете значения Б = A + dБ.
Я раньше делал примерно в том же духе.
 
А что вам мешает в самом коде эксперта вынести во внешние переменные не конкретные значения Б, В, а только их разности? То есть вместо параметра Б = А … 200 (Б перебрать от А до 200) вы пишете параметр dБ. В самом коде вы вычисляете значения Б = A + dБ.
Я раньше делал примерно в том же духе.

Как вариант решение не плохое. Просто не всегда зависимости так явно видны. Вот и хотелось бы после обнаружения сразу же этим воспользоваться.
 
Попробовал вчера запрограммировать переменные Б и В. Вариант для Б, когда Б перебирается от А до 200, реализуем, через приращение Б = A + dБ. Но все равно у нас появляется куча бесполезных значений. А вот с В вообще такая схема не канает. Ведь задача состоит именно в сокращении объема перебираемых значений, а данное решение этот объем никак не сокращает.
 
ИМХО ваши доводы звучат не слишком убедительно. Из-за 2-3 параметров, которые требуется подобрать при оптимизации и которые вы можете указать в своём советнике через разницу, вы предлагаете разработчикам модифицировать тестер, повышая вероятность возникновения каких-нибудь очередных глюков. Вряд ли они будут рассматривать ваше предложение всерьёз. Хотя я не разработчики и за них думать не могу.
Конечно же если у вас в советнике 1-2 десятка параметров для оптмизиации, которые трудно указать в виде разностей в самом коде, то это пожалуй вряд ли можно назвать вообще стратегией, в лучшем случае просто "моделью для идеального описания рынка на отдельно взятой истории котировок" (только без обид!).
 
Речь идет как раз о более чем 3-х параметрах.
Пример, допустим есть такая стратегия, если есть открытый ордер (с установленным стоп-лосс (SL)), то при достижении его профита минус NN пунктов, открыть новый ордер. У нас есть следующие переменные, OrderSL – SL текущего ордера, ProfitNew – отрицательный профит текущего ордера, при достижении которого открыть новый ордер. Параметр ProfitNew будет не эффективен при ProfitNew >= OrderSL, т.к. при этих значениях текущий ордер будет всегда закрываться по SL. Получается, оптимизация по ProfitNew должна быть в диапазоне 1 … OrderSL. При использовании такого диапазона, количество проходов оптимизатора сокращается в 2 раза.
Про подгон параметров к структуре рынка. Любая оптимизация это подбор параметров под текущий ранок, универсальных значений не существует.
Новый комментарий