Котировки History Center и брокерские котировки - как?

Новый комментарий
 
Добрый день разработчикам. Во-первых, глубокое мерси за столь быстрое исправление утечки памяти.

А во-вторых, собственно вопрос. Я хотел бы максимально безболезненно организовать переключение между источниками котировок моего брокера и history center. Для недавних данных, естественно, для меня предпочтительней брокер - поскольку я торгую по его потоку. Для глубоких исторических теоретических изысканий - History Center.

Насколько я понимаю, проще всего будет подключиться к вашему демо-серверу, скачать данные HC, и переключаться между логинами, верно? Следовательно, вопрос - если я скачаю все данные HC, потом переустановлю на другом компьютере MT и запишу в каталог downloads уже скачанные dat-файлы - МТ сумеет их подхватить? Качать повторно одну и ту же информацию (приличных объемов) - довольно неинтересно.

(вообще, с радостью вижу, что мт слегка все же начал "дрейфовать" в сторону идеи, которая здесь многими предлагалась - генерить старшие ТФ из младших. Пока это только для НС, но так глядишь, доберемся и до тиковых файлов истории с автогенерацией минуток и прочего)

Ладно, это я отвлекся. К сожалению, при двух логинах сравнить котировки брокера и HC так нельзя. Как можно обойти это ограничение?

Вообще, dat-файлы, которые я получаю в директории downloads - совпадают по структуре с минутными hst-файлами?
 
Следовательно, вопрос - если я скачаю все данные HC, потом переустановлю на другом компьютере MT и запишу в каталог downloads уже скачанные dat-файлы - МТ сумеет их подхватить? Качать повторно одну и ту же информацию (приличных объемов) - довольно неинтересно.

Да, конечно Вы можете скопировать содержимое каталога на другой компьютер. Все подхватится и повторно выкачиваться не будет. Только не забудьте потом нажать на кнопку "Скачать", чтобы терминал обратился к этим файлам, импортировал их и перестроил остальные таймфреймы.


Пока это только для НС, но так глядишь, доберемся и до тиковых файлов истории с автогенерацией минуток и прочего)

Загляните в ветку: "MQL4: Сравнение реального тикового потока и сгенерированного тестером стратегий в режиме "все тики""

Я там провел сравнение реального потока и смоделированного тестером.

Вообще, dat-файлы, которые я получаю в директории downloads - совпадают по структуре с минутными hst-файлами?

Нет, это совершенно разные форматы. *.dat файлы - это сильно сжатые файлы для импорта в History Center и они не могут использоваться в отдельности.
 
Да, конечно Вы можете скопировать содержимое каталога на другой компьютер. Все подхватится и повторно выкачиваться не будет. Только не забудьте потом нажать на кнопку "Скачать", чтобы терминал обратился к этим файлам, импортировал их и перестроил остальные таймфреймы.


Оо, мерси. Дас ист фантастиш.

"Пока это только для НС, но так глядишь, доберемся и до тиковых файлов истории с автогенерацией минуток и прочего)" - Загляните в ветку: "MQL4: Сравнение реального тикового потока и сгенерированного тестером стратегий в режиме "все тики""
Я там провел сравнение реального потока и смоделированного тестером.


Ага, я читал в свое время. Не собираюсь умалять достоинств тестера, однако ж я немного о другом. Тема тиковых котировок большая и сложная, но ежели коротко - то Ваша точка зрения - лишь одна из возможных. Вон, Ольсен (не абы кто, а оандовский отец-основатель) сотоварищи своим High Frequency Data недаром же интересуются? Как спрашивали в детстве - "ежели оанда на метатрейдер влезет - кто кого сборет?" ))). Тема HFD крайне неоднозначная, грааля она не обещает (как и любые другие ТФ, впрочем) - но эта тема исследований есть. Заявлять "все равно эти котировки вам не нужны" - уподобляться несравненному Билли, который на голубом глазу заявлял, что "640 килобайт оперативной памяти должно быть достаточно каждому" ))).

Что же касается тестера - увы, говорить об "очень точном моделировании" не вполне корректно, поскольку ни вы, ни кто другой не знаете "очень точно", что именно в исходной тиковой информации является важным, а что - нет, и, следовательно, насколько значимую часть информации вы теряете. (чтобы знать "очень точно", нужно иметь "очень точную" теоретическую модель поведения цены, хехе). Я могу взять текст этого постинга в двоичном представлении и N раз поменять нолики на единички, и N же раз - единички на нолики. Последовательность будет выглядеть "очень точно смоделированной", но текст может исказиться до полной нечитаемости.

В частности, в той вашей статье есть небольшая (хотя это как смотреть) уловка (не знаю, осознавали ли вы ее, когда писали статью) - тики "выглядят похожими", только если забыть о временной шкале. Как известно, реальные тики никогда не приходят через равные интервалы времени. Т.е. время полностью потеряно.

Фактически (аналогия не идеально точна, но позволяет понять суть), вы взяли график "крестиков-ноликов" и "разложили их обратно" в исходную последовательность (представьте, сколько разных исходных графиков может соответствовать одному ХО?). На ровном рынке (а вы взяли весьма ровный день) все это неплохо работает (повторю, я не хочу принизить успехи эмуляции), но я не поручусь за то, как это будет выглядеть в более острых ситуациях.

По "крестикам-ноликам", конечно, можно торговать. Но не нужно говорить, что ХО и исходный график - одно и то же. Часть информации безвозвратно теряется, а вот о важности этой части можно спорить.

Конечно же, в данных технических условиях, возможностях серверов и пр. ваше решение выглядит довольно оптимальным (а уж тем более оно выглядело таковым, когда вы начинали разрабатывать МТ, и я понимаю, что так просто основополагающий механизм не поменяешь). Но не стоит забывать, что это ваше решение - все же технический компромисс, а не благодеяние трейдерам, избавляющее их от "ненужной" информации.

Компромисс, повторюсь в Н-ный раз, удачный, за что вам спасибо. Но - компромисс.

Нет, это совершенно разные форматы. *.dat файлы - это сильно сжатые файлы для импорта в History Center и они не могут использоваться в отдельности.


Ясно.
 
2 Quod Licet

Respect & solidarity !
 
Я уверен, что только собственный опыт помогает осознать и принять некоторые сложные вещи. Речь об зарывании в тиковый поток.

Только ради фонового повторения высказываюсь. Каждый должен сам учиться.
Новый комментарий