Обновлённый билд 196 от 11 сентября - страница 2

Новый комментарий
 
1) котировки фильтрованные от разных банков

2) в нашей истории (MetaTrader History Center) объемы уже нормализованы, то есть приведены в норму для режима котирования Instant Execution.

С предложением отказа от объемов Вы серьезно ошибаетесь. Объемы - одна из самых главных составляющих в моделировании развития баров. Уберите корректные объемы - и тестер начнет ошибаться.

Кстати, трейдеры берут с разных источников ненормализованные исторические данные, собирая историю из разнородных лоскутов, а потом гоняют тесты. Редко кто из них занимается зачисткой и нормализацией данных. А результаты тестов бывают ошибочными.

Именно поэтому мы делаем стандартную, бесплатную, проверенную и нормализованную историю в MetaTrader.
 
С предложением отказа от объемов Вы серьезно ошибаетесь. Объемы - одна из самых главных составляющих в моделировании развития баров. Уберите корректные объемы - и тестер начнет ошибаться.


Любопытно, а какую роль играют объемы в моделировании баров?
По-моему, большинство трейдеров используют минутки от форексайта с 2001 года, там, насколько я помню, объемов как раз и нет. Это разьве скажется как-то на точности тестирования?
 
Конечно скажется и сказывается. В моделировании развития бара самым прямым образом используется тиковый объем. Тестер, конечно же исправляет некоторые явные ошибки в объемах, но количество тиков напрямую влияет на процесс моделирования.

Подумайте самостоятельно, как бы Вы смоделировали какой-нибудь М1 или М5 бар с графика.
 

Любопытно, а какую роль играют объемы в моделировании баров?

Для внутридневных данных тиковый объем это количество изменений цены за единицу перида графика. По другому корректное тестирование провести не удастся - движение цены внутри бара остается неопределенным. Его и так абсолютно точно смоделировать невозможно (разве что, с использованием тиковой истории, но и она разная от разных брокеров (ДЦ)), данный же способ позводляет повысить достоверность моделирования.
Нормализация же данных позволяет отсечь системы, профитность которых достигается использованием текущих особенностей выборок.


По-моему, большинство трейдеров используют минутки от форексайта с 2001 года, там, насколько я помню, объемов как раз и нет. Это разьве скажется как-то на точности тестирования?

Конечно скажется - Вы рискуете в тестере открыться по цене (если она отлична от цены открытия или закрытия бара), которой не было или с меньшим проскальзыванием или пропустить момент срабатывания стопа по худшей цене, чем было на самом деле.... ла мало ли еще сюрпризов. Что, естественно, не увеличит надежность тестирования.
На форексайте в формате Омеги есть два типа данных - "бид рекордз" (без тиковых объемов) и "Трейд рекордз" (с ними). Некоторые программы "бид рекордз" даже не воспринимают - АГЕТ, например.
Что для Метастока не знаю.

Удачи и попутных трендов.
 
Почему то оказалось,что при использовании котыровок бех объёмов надо посутпать так-- добавыть к ним в качестве значения 4(насколько я понял,это будут 4 основные параметра-хай-лоу-опен-клоуз) это надо сделать с минутным графиком,и после этого уже с него конвертирватся в другие фрейми,в таком случае всякие мои старания найти пробели,проскальзывания,неиспольненые оредра и прочее исчезло,хотя до этого ставыл 1-2 3,но на них бывали неверные сделки и проскальзывания,а вот увеличеные 4-ва объёмов всё выше,допустим 6-10-12,то тоже приводит к ошиьбкам(не выдит иногда вход реальный)и к лишной нагрузке тестера,что сразу отражается на скорость пересчёта тестером.

Остаётся только вот решить вопрос самый сложный и самый нервирующий--какой источник считать наиболее приемлемым,скажем так-универсально усреднёным для всех ситуации,так как эту середину найти очень сложно,а как известно стоп берётся на протяжени 1 пункта а не 10 или 15 :))) так что любой експерт должен быть отработан на 2-3 разных источников котыровках и разныца должна составлять в показаниях не более 5-8%,если за этот предел Вы переступили,то капец трудам и восторгам
 
Идеальный вариант работы тестирования только один. Непосредственно на тиковой истории. Но почемуто разработчики от него отказываются.
 
Идеальный вариант работы тестирования только один. Непосредственно на тиковой истории. Но почемуто разработчики от него отказываются.

И молодцы что октазываются,так как это потмо попробуй ещё собырай данные по тикам и иметь такой громадный архив.......тем более на тиковом архиве работающие программы стоят денег,очень много денег!
 
Идеальный вариант работы тестирования только один. Непосредственно на тиковой истории. Но почемуто разработчики от него отказываются.


Да понятно почему - объем информации просто огромен. Еще будут проблемы, связанные с тем, что даже тиковая история у разных источников разная.

2Merab
Если история полная, то добавлять ничего не нужно. Будет некорректно: Если на некотором баре небыло изменений цены, соответственно там тиковый объем равен нулю и реально Вы не смогли бы открыть ордер. Добавив же 4 к тиковому объему Вы вносите возможность открытия ордера, но это только в тестере. То есть будут расхожения между работой тестера и реальной работой эксперта. ИМХО - это некорректно.

Удачи и попутных трендов.
ЗЫ
2Merab
перечитал Ваш пост и осознал, что неверно Вас понял сначала. Действительно для тестирования лучше не использовать историю без тиковых объемов. Если просто добавлять 4 в минутки, наверное, это выход, но ИМХО, лучше все-таки скачать исорию с объемами.
 
В папке ...\tester\logs файлы логов после тестирования занимают по 1.5 Гб на диске.
Как с этим бороться - можно ли отключать ведение логов при тестировании - они мне не нужны - а на выделеных виртуальных серверах выделяют за разумную цену от 500Мб до 2Гб.

Вобщем с такими логами я ни на каком сервере не размещусь.
Что делать с этими логами ? Как их отключить ?
 
Все логи тестера старее 5 дней удаляются автоматически. Но можно и вручную их стирать.
123
Новый комментарий