Если речь идет о самом последнем баре предыдущего запроса, то это абсолютно нормально. Последний бар ведь не закончил свое формирование на момент запроса данных.
Да, я сначала думал, что дело в преобразовании типов, но проблема действительно есть только для Close.
Получается, что каждый последующий запрос по одной и той же записи будет приближать значение Close к окончательному до тех пор пока оно не станет истинным?
Вы не подскажите по какому принципу тогда нужно выстривать достоверную историю с учётом выявившейся особенности?
Получается, что каждый последующий запрос по одной и той же записи будет приближать значение Close к окончательному до тех пор пока оно не станет истинным?
Вы не подскажите по какому принципу тогда нужно выстривать достоверную историю с учётом выявившейся особенности?
Получается, что каждый последующий запрос по одной и той же записи будет приближать значение Close к окончательному до тех пор пока оно не станет истинным?
Именно.
Вы не подскажите по какому принципу тогда нужно выстривать достоверную историю с учётом выявившейся особенности?
Мы это многократно описывали - поищите в форуме. Идея в том, что из тиков самостоятельно собирать бары. А периодические запросы истории - это абсолютно неверное решение и мы его явно запрещаем. Работа через апи должна быть максимально экономична и не должна напрягать сервер.
Понятно, спасибо. Буду собирать тики...
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Использую MetaTrader 3 API для Delphi, чтобы загружать историю котировок за день. Для верности, каждую последующую загрузку делаю с небольшим нахлёстом в 1 час, на ту историю, которая уже была загружена. Из-за этого нахлёста обнаружилась интересная особенность. Значение Close по одной и той же валютной паре, периоду и времени, загруженное вчера, иногда отличается от той же записи загруженной сегодня.
Приведу пример для наглядности (цифры и даты вымышленные)
Если нас интересует значение Close для
EURUSD за период H4 и время 2006-05-10 12:00:00
И мы сделали загрузку вчера, мы получили значение 1.234567
Если мы делаем такую же загрузку сегодня, запрашивая то ж самое:
EURUSD за период H4 и время 2006-05-10 12:00:00
Мы можем получить уже другое значение, допустим 1.249876
Как объяснить этот феномен? Заранее спасибо за советы и помощь.