Снова про индикаторы в Экспертах - вопрос к разработчикам - страница 2

Новый комментарий
 
ЗЫ Все правильно в тестере считается (индикатор зигзаг и прочее).
 
ЗЫ Все правильно в тестере считается (индикатор зигзаг и прочее).


Уф-ф.. Ладно, пойду копать. Спасибо за объяснения!
 
Только недавно разбирали алгоритм Zigzaga на этом форуме, поищи. Иначе как слепой с глухим.


Извини, Rosh, но я, видимо, тупой. Я прочитал и этот форум, и MQL4й. Я долго гонял советника и сам индикатор...

"Читал комиксы, много думал..." ;)

Я понимаю, откуда берутся аномалии типа "4 июня", с ними все ок. Некоторым сочетанием параметров это можно скомпенсировать. Для простоты можно азвать это "ложными срабатываниями".

НО! Я не понимаю, откуда такое радикальное различие в индикаторах из потока отрисовки графика (красная линия на твоем рисунке) и из потока внутри советника (желтые точки)!

:(

Индикатор ZigZag устроен так, что если он не срабатывает, то он =0 для этого бара.

Оба индикатора используют значения параметров по умолчанию (12, 5, 3). По идее, это означает, что и результат будет похож (с точностью до особенностей моделирования истории в тестере). А из графика следует, что у них огромные различия!

Почему при расчете советника так много ложных срабатываний индикатора (во много раз больше, чем в потоке графика)? Их нельзя убрать никакими параметрами индикатора, я долго провобал...

Чего я непонимаю?

Help...
 
Это ты смотрел ? "Вопрос о ZigZag."
 
Это ты смотрел ? "Вопрос о ZigZag."


Прочитал еще раз...

А!! Так дело в том, что ZigZag правит свою собственную историю (на Depth шагов назад), если новый экстремум того же типа (максимум после максимума, например) появился менее, чем в Deviation от старого?!
 
Наконец-то :)
 
Наконец-то :)


О-о! Я не тормоз, я - медленный газ...

Тогда Myxu прав - Zigzag Expert - это ржунимагу :)

Т.е. ZigZag типа "подглядывает в будущее" с целью определить, ложное это срабатывание или нет...

Тогда не могу не задать другого вопроса: а какие еще индикаторы из представленных в МТ4 обладают таким же замечательным свойством?
 
Вывод не верный, ни один индикатор при бек-тесте в МТ4 не может заглянуть в будущее.
Верный вывод только в том, что индикаторы при бек-тесте рассчитываются также, как и в он-лайне.
 
Вывод не верный, ни один индикатор при бек-тесте в МТ4 не может заглянуть в будущее.
Верный вывод только в том, что индикаторы при бек-тесте рассчитываются также, как и в он-лайне.


Ок, я не совсем точно выразился.
12
Новый комментарий