Опять к вопросу о формировании таймфрэймов

Новый комментарий
 
Как формируются таймфрэймы из текущего потока котировок? Применяется ли при формировании фильтрация в соответствии с правилами дискретизации, точнее передискретизации?
Просмотрел архивы. Ответов конкретных нет. А это очень важно!
 
Что-то Вы не в ту сторону пошли. Вся фильтрация входящих котировок происходит на торговом сервере, а клиентам выдаются уже очищенные котировки (НО: естественно, 100% левых котировок невозможно отфильтровать автоматически, поэтому иногда вылезают шпильки). Сами клиентские терминалы ни в коем случае не фильтруют котировки.
 
Что-то Вы не в ту сторону пошли. Вся фильтрация входящих котировок происходит на торговом сервере, а клеинтам выдаются уже очищенные котировки (НО: естественно, 100% левых котировок невозможно отфильтровать автоматически, поэтому иногда вылезают шпильки). Сами клиентские терминалы ни в коем случае не фильтруют котировки.


Фильтрация не в этом смысле. А в смысле соблюдения условий Найквиста при формировании графиков М1, М5 и далее из исходного котировочного потока. Несоблюдение этих условий приводит к так называемому эффекту эйласинга - наложению частот, что может привести, например, на таймфрейме М1 или другом к появлению колебаний с частотой отсутствующей в исходном котировочном потоке. Это могут быть как высокочастотные так и низкочастотные колебания цены.
Вот по этой причине я и интересовался процедурой формирования таймфреймов из исходного котировочного потока. Для получения, например, таймфрейма М1, необходимо сначала отфильтровать исходный котировочный поток так, чтобы отсеять колебания с частотами выше половины частоты дискретизации для таймфрейма М1, а затем уже через каждую минуту брать значения для формирования графика М1. Если просто брать значения исходного котировочного потока через каждые 1, 5, 15 и так далее минут, то эйлайсинг неотвратим.
С уважением,
Стас.
 
У каждой котировки есть точное время вплоть до секунд. Именно по времени котировки и происходит их распределение по таймфреймам. Пример: все котировки в промежутке от 10:30:00 (включительно) до 10:31:00 (не включая) используются для построения бара M1 со временем 10:30.

Все-таки явно не в ту сторону идете. Все гораздо проще.
 
У каждой котировки есть точное время вплоть до секунд. Именно по времени котировки и происходит их распределение по таймфреймам. Пример: все котировки в промежутке от 10:30:00 (включительно) до 10:31:00 (не включая) используются для построения бара M1 со временем 10:30.

Все-таки явно не в ту сторону идете. Все гораздо проще.


Это понятно. НО...
Например, график М1 получается путём дискретизации исходного котировочного потока с периодом дискретизации 1 мин.(через каждую 1 минуту фиксируется значение исходного котировочного потока), далее обозначим как Тm1. И если в исходном котировочном потоке есть колебание с периодом (далее обозначим как Т ) в диапазоне 2*Tm1 = > T <= Tm1 , то в таком дискретном графике М1 появится ложное колебание с периодом ( Tm1 - Т), амплитуда которого и фаза отличаются от соответствующих с периодом Т. Это и есть эффект эйлайсинга. Тогда вопрос о корректности применения при тех. анализе всевозможных фигур, MA, цифровых фильтров типа FATL и подобных и прочее, прочее... Такое может происходить и при формировании остальных таймфрэймов. Из-за эйлайсинга может возникать и фрактальность котировок (моё предположение). По этой причине я и интересуюсь алгоритмом формирования котировочных таймфрэймов в МТ. Для каждого таймфрэйма необходима своя фильтрация исходного котировочного потока с последующей передискретизацией с соблюдением условий Найквиста (в русс. литературе - теорема Котельникова).
По-моему это важно и серьёзно!
 
посмотрел в сети и нашел одну ссылку (правильно пишется как следует из материала элайсинг) http://www.dsp.sut.ru/rus/training/book/lections/l2/l2_1.htm, так вот там насколько я понял описываются период дискретизации и время дискретизации, а также сравниваются графики реального движения цены с построенным по дискретным данным (с определенным периодом и временем дискретизации), а вот мне кажется в случае с котировками применение правил дискретизации не уместно, т.к. не о какой дискретизации и речи быть не может, потому что котировки идут беспрерывно, потому и отображаются не в виде точки, а в виде баров, "свечек", т.е. если была запрошена цена - то она есть и на нашем графике и ни о каких пропусках (дискретности - прерываний в потоке данных) речи быть не может, образно говоря представляют собой эталон с которым сравниваются дискретные измерения в статье, но дискретность появляется и может учитываться при теханализе т.к. большинство (а может и нет?) индикаторов используют дискретные данные (например строятся по ценам Open некоторого периода дискретизации или Close, а остальные цены не учитываются) , а вот как к этому относиться и учитывать в индикаторах - это дело каждого. Я не прав?
 
посмотрел в сети и нашел одну ссылку (правильно пишется как следует из материала элайсинг) http://www.dsp.sut.ru/rus/training/book/lections/l2/l2_1.htm, так вот там насколько я понял описываются период дискретизации и время дискретизации, а также сравниваются графики реального движения цены с построенным по дискретным данным (с определенным периодом и временем дискретизации), а вот мне кажется в случае с котировками применение правил дискретизации не уместно, т.к. не о какой дискретизации и речи быть не может, потому что котировки идут беспрерывно, потому и отображаются не в виде точки, а в виде баров, "свечек", т.е. если была запрошена цена - то она есть и на нашем графике и ни о каких пропусках (дискретности - прерываний в потоке данных) речи быть не может, образно говоря представляют собой эталон с которым сравниваются дискретные измерения в статье, но дискретность появляется и может учитываться при теханализе т.к. большинство (а может и нет?) индикаторов используют дискретные данные (например строятся по ценам Open некоторого периода дискретизации или Close, а остальные цены не учитываются) , а вот как к этому относиться и учитывать в индикаторах - это дело каждого. Я не прав?


Спасибо за указание на ошибки. Торопился ответить. Ваша ссылка отличная! Для тех, кто хочет познать цифровую обработку сигнала и цифровые фильтры - незаменимая вещь. Очень всё наглядно и доступно.
Что касается сути затронутой мною, то хочу окончательно и наглядно представить своё видение.

Исходный котировочный поток представляет собой сумму определённого (конечного) множества колебаний цены, каждое из которых характеризуется своей частотой Fi, i=0;N -целое число. Т.е. в котировочном потоке колебания цены происходят с частотами в диапазоне от 0 до Fp включительно. Положим, что Fp=1/(15сек)=0.06(6) Гц, а соответствующий период Тр=15 сек.
При формировании из такого котировочного потока графика М1 мы через каждые 60 сек фиксируем значение цены (очевидно, что разницы между Open и Close нет). Таким образом мы производим дискретизацию котировочного потока с частотой дискретизации Fd=1/(60 сек)=0.016(6) Гц и соответственно с периодом дискретизации Td=60 сек.
В нашем случае условие Найквиста (теорема Шеннона или Котельникова) означает, что частота дискретизации Fd котировочного потока для получения неискажённого элайсингом графика М1 цен Open или Close, должна удовлетворять условию:
Fd > 2* Fp
Подставив вышеуказанные значения этих частот можно убедиться в его несоблюдении. Что это означает в нашем случае? Налицо элайсинг. Полученный при такой дискретизации котировочного потока график М1 цен Open или Close будет содержать ложные колебания с частотой Fл, равной:
Fл=Fd - Fp= 0.016(6)-0.06(6)= 0.05 Гц
и периодом Тл:
Тл=1/(0.05 Гц)=20 сек,
Таким образом, при формировании различных таймфрэймов, в исходном котировочном потоке необходимо ПРЕДВАРИТЕЛЬНО подавлять колебания цен с частотами превышающими половину частоты дискретизации для конкретного таймфрэйма. Отсутствие вышеупомянутой фильтрации котировочного потока перед формированием того или иного таймфрэйма цен Open или Close может приводить к появлению ложных изменений цены. Чем больше таймфрэйм (М5, М15, ...., W1) тем это существеннее.
Вот отсюда и вопрос о качестве работы индикаторов и прочего, использующего цены Open или Close и их комбинации.
А отдельно взятая свеча на любом таймфрэйме В ПРОЦЕССЕ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ (подчёркиваю - формирования) отражает реальное движение цены. Это одна серия многосерийного фильма - исходный котировочный поток.
Исходный котировочный поток, в самом деле, можно рассматривать как непрерывный и применительно к цифровой обработке сигнала считать "аналоговым", подлежащим дискретизации, квантованию и далее обработке на компьютере с теми или иными целями.
С уважением,
Стас
 
Наверняка тебе лучше обратиться на виак к Гудману ветка "Kenny-Goodman digital filter. Фильтруем буржуйские базары.;)", там и математики и программисты на мой взгляд сведующие в этой теме (сам я даже школьную математику помню абы как), а ветку скорее всего коректнее было-бы назвать "к вопросу о правилах дискретизации при построении индикаторов"
 
Наверняка тебе лучше обратиться на виак к Гудману ветка "Kenny-Goodman digital filter. Фильтруем буржуйские базары.;)", там и математики и программисты на мой взгляд сведующие в этой теме (сам я даже школьную математику помню абы как), а ветку скорее всего коректнее было-бы назвать "к вопросу о правилах дискретизации при построении индикаторов"


А какие координаты этого виака Гудмана?
Новый комментарий