Беспроблемное тестирование в MT4

Новый комментарий
 
Чтобы решить проблему с качеством истории я попробовал перегенировать старшие таймфреймы через младшие и остался доволен результатом - индикатор качества моделирования почти полностью зеленый и тиков на H1 бар было сгенерировано около 80, ранее когда я брал минутки из одного источника, а часовки из другого - все было значительно хуже.

Последовательность действий такая:
1. Берем большой архив минуток (у меня с 2001 года M1 от форексайта, брал на http://forexsystems.ru/phpBB/viewtopic.php?p=7963#7963 - там по моему минутки по ценам закрытия бара, но для тестирования с перегенерацией часовок из минуток это не суть важно IMHO)
2. Запускаем стандартный period_converor на этих минутках с ExtPeriodMultiplier==60 и получаем часовки сгенерированные из минуток.
3. Запускаем тестирование в модели "все тики".

Пробовал ли кто-то еще использовать period_convertor, чтобы избавиться от проблемы "двух компасов" (рассинхронизации данных) в MT4, и нет ли здесь каких либо подводных камней?

Если никто не подвергнет жесткой критике и осмеянию мой подход, то от самой главной пробелмы с тестированием в MT4 можно будет избавиться, имея хороший архив минуток за длительный промежуток времени.
 
Мне кажется - это был бы хороший выход.
Фактически мы приходим к тому, что базовыми котировками становятся минутки. Думаю, в МТ5 так и будет, и можно будет из минуток нарезать любой тайм-фрейм и прогнать в тестере советника на любом тайм-фрейме с вызовами индикаторов и цен из любого другого тайм-фрейма. All rights reserved. :)
 
это - выход, еще бы разобраться что подается на вход эксперту в режиме тестирования на самом деле?
 
Чтобы решить проблему с качеством истории я попробовал перегенировать старшие таймфреймы через младшие и остался доволен результатом - индикатор качества моделирования почти полностью зеленый и тиков на H1 бар было сгенерировано около 80, ранее когда я брал минутки из одного источника, а часовки из другого - все было значительно хуже.

Последовательность действий такая:
1. Берем большой архив минуток (у меня с 2001 года M1 от форексайта, брал на http://forexsystems.ru/phpBB/viewtopic.php?p=7963#7963 - там по моему минутки по ценам закрытия бара, но для тестирования с перегенерацией часовок из минуток это не суть важно IMHO)
2. Запускаем стандартный period_converor на этих минутках с ExtPeriodMultiplier==60 и получаем часовки сгенерированные из минуток.
3. Запускаем тестирование в модели "все тики".

Пробовал ли кто-то еще использовать period_convertor, чтобы избавиться от проблемы "двух компасов" (рассинхронизации данных) в MT4, и нет ли здесь каких либо подводных камней?

Если никто не подвергнет жесткой критике и осмеянию мой подход, то от самой главной пробелмы с тестированием в MT4 можно будет избавиться, имея хороший архив минуток за длительный промежуток времени.
+
А как ты конвертировал csv который в архиве в hst который нужен МТ4?
 
Вроде получилось неплохо...
Следует обратить внимание на сгенерированный таким образом потиковый график.
Там почему-то все еще встречаются пилы...
В частности GBPUSD H4 построенный из M1 02.08.2005 8:00, 20:00.
Минутки за этот период скачаны с демо сервера.
 
Да, это выход. Если кто может конвертировать базу Альпари в цены БИД, сделайте, пожалуйста, по основным парам. Многие скажут спасибо. Или скрипт написать. Было бы отлично.
 
+
А как ты конвертировал csv который в архиве в hst который нужен МТ4?

На том же форуме где-то видел конвертилку, но я импортировал вручную через F2.
 
Опять столкнулся с проблемой «ненормализованная цена». Причем если раньше это было только на минутках, теперь после конвертации в старшие тайфреймы, теперь и на них. Происходит сильное искажение в результатах теста. Рекомендую, кто импортировал историю. Нормализовывать цены покупок АСК и ВИД в экспертах.
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,NormalizeDouble(Ask,4)………………

Кто ни будь еще сталкивался с подобным??
2005.04.13 15:30 GBP EURUSD,M15: invalid price 1.28705001 for OrderSend function
 
А как ты конвертировал csv который в архиве в hst который нужен МТ4?



МТ прекрасно импортирует из csv формата. Просто надо его указать при импорте/открыть/тип файла/csv.
И вроде разделитель указать « ; » (это я точно не помню)
Еще заметил одну особенность.
При импорте из hst котировки, которые есть, не заменяются.
При импорте из csh котировки, которые есть, переписываются новыми.
Правда, не перепроверял. Может, показалось :)
 
Всем привет!
Если мы имеем данные по минуткам, как наименьший таймфрейм. Значит ли, что для тестирования на таймфрейме М1 может быть использована только модель "по ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)"
Спасибо
 
Всем привет!
Если мы имеем данные по минуткам, как наименьший таймфрейм. Значит ли, что для тестирования на таймфрейме М1 может быть использована только модель "по ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)"
Спасибо



Если вы используете стопы, профиты и т.п. то тестирование по ценам открытия приведет к искажениям.
Если вы входите и выходите только по условиям на сформировавшихся барах, то метод по ценам открытия подойдет.
Новый комментарий