Искажения графики

Новый комментарий
 
Наносим на график Trendline по минимумам, уменьшаем масштаб отображения, линия смещается вниз рис.1


увеличиваем масштаб - линия по-прежнему смещена рис. 2



еще увеличиваем масштаб - линия встает на место рис. 3



уменьшаем масштаб - линия остается на месте рис. 4



еще уменьшаем масштаб - линия опять смещается вниз рис. 5
 
:) А еще рисуем на дневках линию четко например по хаям. Правый конец линии уходит в будущее например на 20 баров.
Выключаем комп - идем на пару дней пить пиво. Приходим, включаем комп. Запускаем терминал. И видим, что линия та самая уже не четко по хаям а смещена вниз или вверх.
И самый прикол хрен докажешь :(
 
Наносим на график Trendline по минимумам, уменьшаем масштаб отображения, линия смещается вниз рис.1

Спасибо, будем проверять. А правая точка привязки случайно в будущее не указывает?

Правый конец линии уходит в будущее например на 20 баров.

Если принять во внимание, что точка привязки в будущем и ее на текущий момент отобразили на графике с использованием простейшей аппроксимации, то вполне понятно, что после формирования соответствующих баров, линия может сместиться. Аппроксимацию мы проводим с учетом выходных дней, но на мелких фреймах (M1, M5) могут быть ошибки из-за того, что по ночам зачастую бывают непредсказуемые пропуски свечей (котировки периодически отсутствуют 1-2-3 минуты). То есть, рисуя объекты в будущем, необходимо помнить о такой особенности.
 
Спасибо, будем проверять. А правая точка привязки случайно в будущее не указывает?

Да в будущем.
Если принять во внимание, что точка привязки в будущем и ее на текущий момент отобразили на графике с использованием простейшей аппроксимации, то вполне понятно, что после формирования соответствующих баров, линия может сместиться.

Спасибо, понятно. Просто меня смущало, что из всех построенных линий смещалась только указанная на графике, если обратить внимание на верхние трендлайны (а правая точка и у них в будущем), то они оставались такими, как их и нанесли на график, и потом левую точку, ту что не в будущем, можно ведь зафиксировать "жестко", чтобы она не "блуждала". (на рис. 3 и 4 она на месте, а на остальных смещена)
 
Спасибо, будем проверять. А правая точка привязки случайно в будущее не указывает?

Да в будущем.
Если принять во внимание, что точка привязки в будущем и ее на текущий момент отобразили на графике с использованием простейшей аппроксимации, то вполне понятно, что после формирования соответствующих баров, линия может сместиться.

Спасибо, понятно. Просто меня смущало, что из всех построенных линий смещалась только указанная на графике, если обратить внимание на верхние трендлайны (а правая точка и у них в будущем), то они оставались такими, как их и нанесли на график, и потом левую точку, ту что не в будущем, можно ведь зафиксировать "жестко", чтобы она не "блуждала". (на рис. 3 и 4 она на месте, а на остальных смещена)


Тогда я практически на 99% уверен, что вышеуказанный случай является проявлением эффекта приблизительного позиционирования точки привязки в будущем. В понедельник будем тестировать и детально проверять по коду.
 
Правый конец линии уходит в будущее например на 20 баров.

Если принять во внимание, что точка привязки в будущем и ее на текущий момент отобразили на графике с использованием простейшей аппроксимации, то вполне понятно, что после формирования соответствующих баров, линия может сместиться. Аппроксимацию мы проводим с учетом выходных дней, но на мелких фреймах (M1, M5) могут быть ошибки из-за того, что по ночам зачастую бывают непредсказуемые пропуски свечей (котировки периодически отсутствуют 1-2-3 минуты). То есть, рисуя объекты в будущем, необходимо помнить о такой особенности.


Ренат, а возможно ли будет организовать режим выдачи котировок без пропусков баров ?
Отсутствие тиков на временном отрезке соотв. бару заполнять CLOSE последнего известного бара (т.е. O=H=L=C=C_LAST_KNOWN, V=0)
Программа минимум сделать это для интрадейных баров. Учитывать график работы ДЦ.
Программа максимум сделать это для всех баров, в том числе и для дневок и выше.
Для дневок и выше учитывать общеизвестный календарь праздников, настраиваемый на стороне ДЦ.
Вот :)

Жду ваших комментариев.
Спасибо.
 
Ренат, а возможно ли будет организовать режим выдачи котировок без пропусков баров ?
Отсутствие тиков на временном отрезке соотв. бару заполнять CLOSE последнего известного бара (т.е. O=H=L=C=C_LAST_KNOWN, V=0)
Программа минимум сделать это для интрадейных баров. Учитывать график работы ДЦ.
Программа максимум сделать это для всех баров, в том числе и для дневок и выше.
Для дневок и выше учитывать общеизвестный календарь праздников, настраиваемый на стороне ДЦ.
Вот :)

Жду ваших комментариев.
Спасибо.

Я уже несколько раз отвечал именно на этот вопрос таким образом:

Сгенерируйте пропущенные бары, визуализируйте их и посмотрите на то что получилось. Волосы точно дыбом встанут и об теханализе придется вообще забыть.


Естественно, что не надо сводить решение задачи к заполнению всего одной дырки в один бар. А взять хороший объем данных, дополнить его и визуализировать.
Новый комментарий