Сверим наши ДЦ.

Новый комментарий
 
Оказывается, котировки от разных поставщиков даже на дневных тайм-фреймах сильно разнятся. Если есть желающие, можно проверить те, с которыми вы работаете. Для этого можно взять из стандартной поставки советник MovingAverage и прогнать на Евре на дневках с параметрами по умолчанию в модели ОпенПрайс.
Этот советник на котировках с дырами от Альпари успешно сливает, в то время как на котировках от Metaquotes он зарабатывает.
Можно просто выклаывать отчет тестера по этому советнику.
Вот по Альпари:
Баров в истории 4086
Смоделировано тиков 8072
Качество моделирования 100.00%
Начальный депозит 10000.00
Общая прибыль 19412.67
Общий убыток -21363.23
Чистая прибыль -1950.55
Показатель прибыльности 0.91
Матожидание выигрыша -11.61
Абсолютная просадка 4965.75
Максимальная просадка (%) 8081.27 (61.6%)
Всего сделок 168
Короткие позиции (% выигравших) 52 (28.85%)
Длинные позиции (% выигравших) 116 (26.72%)
Прибыльные сделки (% от всех) 46 (27.38%)
Убыточные сделки (% от всех) 122 (72.62%)
Самая большая
прибыльная сделка 2200.50
убыточная сделка -5805.38
Средняя
прибыльная сделка 422.01
убыточная сделка -175.11
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 3 (973.63)
непрерывных проигрышей (убыток) 11 (-1630.45)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 2380.25 (2)
непрерывный убыток (число проигрышей) -6319.85 (3)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 4
 
А вот по MetaQuotes:

Баров в истории 4243
Смоделировано тиков 8386
Качество моделирования 100.00%
Начальный депозит 10000.00
Общая прибыль 57587.70
Общий убыток -32693.70
Чистая прибыль 24894.00
Показатель прибыльности 1.76
Матожидание выигрыша 134.56
Абсолютная просадка 91.65
Максимальная просадка (%) 5358.55 (18.6%)
Всего сделок 185
Короткие позиции (% выигравших) 79 (32.91%)
Длинные позиции (% выигравших) 106 (30.19%)
Прибыльные сделки (% от всех) 58 (31.35%)
Убыточные сделки (% от всех) 127 (68.65%)
Самая большая
прибыльная сделка 5200.50
убыточная сделка -1891.20
Средняя
прибыльная сделка 992.89
убыточная сделка -257.43
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (1862.80)
непрерывных проигрышей (убыток) 11 (-2861.60)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 11408.65 (3)
непрерывный убыток (число проигрышей) -2861.60 (11)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 3
 
Вопрос к разработчикам по вышеприведенным примерам: почему в обоих случаях "Качество моделирования 100.00%"?
 
Вопрос к разработчикам по вышеприведенным примерам: почему в обоих случаях "Качество моделирования 100.00%"?

Так как выбран режим тестирования по открытию бара, то представленные данные 100% верны.
Показатель качества моделирования практически важен только режимов: потикового и по контрольным точкам.
 
Мое мнение.
История, ее подкачка, хранение, контроль целостности, ....... - в принципе оставляет желать лучшего (мягко выражаясь)
поэтому считаю, что пользоваться встроеным тестером - невозможно

ЖАЛЬ
Новый комментарий