Моделирование?!!! - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
странно период тестирования не изменился, база с данными тоже, теперь стало:
Баров в истории 11285 (+25 баров ???)
Смоделировано тиков 130500 (+26 баров ???)
Качество моделирования 50.00%
смоделировано 15 минуток = 21872
из них на смоделированных 15 минутках цена
open отличается в 10596 (+20) случаях , отклонения в пределах от "-54" до "+132"
high отличается в 89 (+20) случаях , отклонения в пределах от "-8" до "+20"
low отличается в 103 (+36) случаях , отклонения в пределах от "-28" до "+22"
close отличается в 881 (+16) случаях , отклонения в пределах от "-33" до "+33"
ну думаю может в кодировании ошибся и решаю посмотреть на графики реальных 15 минуток и смоделированное на их основе движения цены (специально взял там где расхождение самое большое т.е. 132 пункта) результаты на рисунках:
где четко видно, что никакие 15 минутки в расчет не берутся, т.е. заявленная "Контрольные точки [используется ближайший т-ф+фрактальная интерполяция] )" не соответствует реально используемому.
посмотрел внимательнее, поменял свое мнение , но почему-же тогда Bid на конец первой пятнадцатиминутки возвратил значение 1.8834 ?
2. В режиме по контрольным точкам используется только один ближайший таймфрейм M15.
В бар входят всего две 15-ти минутки от 09:00 и 09:15 (и этого совсем мало для моделирования)
3. Тестер на основании этих двух промежуточных баров смоделировал движение цены внутри бара так:
4. Все верно, за исключением идеи на второй половинке сразу же сходить к Low.
Но, если я не ошибаюсь, тут сыграло роль попытка фрактального моделирования на
основе предыдущий баров. А предыдущие бары были достаточно бычьи, что и
попытался тестер смоделировать. Вместо линейного детерминированного спуска, тестер
сделал недетерминированный "рывок".
5. Вот что показывает моделлер при потиковом моделировании этого бара (сорри за размер).
Видно, что идея сделать "рывок" от Low вверх и тут реализовалась:
6. В базах MetaTrader 4 нет данных детальнее M15 для ноября 2004 года.
Это означает, что тестер не может использовать более детальные таймфреймы
для более точного моделирования. Необходимо докачать историю чтобы получить
более детальное моделирование.
7. Итог: ошибок никаких нет - при недостатке данных получается недостаточно качественное моделирование.
Указанный "рывок" есть следствие применения фрактальной интерполяции предыдущих рыночных движений.
При наличии более детальных данных из более мелких таймфреймов все было бы просто отлично смоделировано.
Используйте более близкие периоды, а не сентябрь прошлого года, для которого _нет_детальных_данных_.
Или закачайте себе минутки за этот период и протестируйтесь - качество моделирования будет просто идеальным.
Главное в моделлере: данные.
Нет данных - нет качественного тестирования.
Многие ошибочно полагают, что проблемы в тестере и не хотят признавать факта: если нет данных, то о каком моделировании может идти речь?
В MetaTrader 3 мы пошли по пути моделирования без требования наличия детальных данных.
Это бы не самый лучший выбор и нас за это ругали. Но теперь в MetaTrader 4 есть очень качественный
моделлер, который сделает отличный тест при наличии детальных данных более мелких периодов.
Нет данных - нет качественного тестирования.
Многие ошибочно полагают, что проблемы в тестере и не хотят признавать факта: если нет данных, то о каком моделировании может идти речь?
Многие ошибочно полагают что если данных нет то тестер бы им сказал об этом.
Может добавите тестирование самой истории на предмет наличия дырок в данных, да и вообще присутствия данных за тестируемый период?
Нет данных - нет качественного тестирования.
Многие ошибочно полагают, что проблемы в тестере и не хотят признавать факта: если нет данных, то о каком моделировании может идти речь?
Многие ошибочно полагают что если данных нет то тестер бы им сказал об этом.
Может добавите тестирование самой истории на предмет наличия дырок в данных, да и вообще присутствия данных за тестируемый период?
Я тоже склоняюсь к тому, чтобы выдавать какое-то уведомление о том, что недостаточно данных для эффективного моделирования.
Мы на днях как раз обсуждали проблему отсутствия визуально воспринимаемого "качества моделирования".
Есть идея в отчете показывать графически качество промоделированной истории:
То есть, показываем всю историю, на которой хорошо смоделированные участки рисуются зеленым цветом,
похуже - градациями зеленого, красного - совершенно плохо смоделированными.
Таким образом любой увидит на основе каких данных работает тестер.
Я совершенно забыл, что достаточно большая история минуток есть на Альпари:
http://www.alpari-idc.ru/ru/dc/databank.php
Вот что получается при моделировании вышеуказанного бара на графике M30 на 2004.11.26 09:00
Качество на основе потикового моделирования с использованием минуток просто отличное!
Да и не фрактальное оно, фракталы - это нечто иное.
Не лучше ли сделать моделирование случайным блужданием с привязкой к контрольным точкам?
(если вообще все это смысл имеет - имеется в виду моделирование).
1. Периодическое повторение предистории (это вы называете фракталами?)
абсолютно не соответствует поведению реального рынка и чревато большими ошибками
при тестировании систем.
2. На мелких таймфреймах 95% времени поведение рынка очень близко к случайному блужданию.
И даже на сильных движениях оно представляет собой СБ но с постоянной составляющей.
Зачем нужно создавать иллюзии граалей у клиентов ?
Разработчики Омеги наоборот всячески стараются уменьшить такие эффекты,
а вы их сами нарочно создаете ...
Зачем ???
Да и не фрактальное оно, фракталы - это нечто иное.
Не лучше ли сделать моделирование случайным блужданием с привязкой к контрольным точкам?
(если вообще все это смысл имеет - имеется в виду моделирование).
Случайно блуждать между 2 промежуточными барами как в примере выше?
Фрактальное моделирование при достаточном количестве промежуточных данных работает отлично.
абсолютно не соответствует поведению реального рынка и чревато большими ошибками
при тестировании систем.
Используйте детальные периоды и никаких (абсолютно никаких) проблем.
И даже на сильных движениях оно представляет собой СБ но с постоянной составляющей.
Без проблем - минутные и пятиминутные промежуточные бары дадут необходимую точность.
А уже моделирование внутри минутки и пятиминутки не так важно. Хоть случайно, хоть фрактально.
Разработчики Омеги наоборот всячески стараются уменьшить такие эффекты,
а вы их сами нарочно создаете ...
Зачем ???
Иллюзии и граали создают те, кто именно их и хочет создать.
И те, кто не желает думать, а лишь пользуется кнопкой "Start" и заявляет "Не хочу думать - вы дали
мне кнопку - вы и думайте!".
Упоминание о граалях некоторыми у меня сразу же вызывает в памяти один и тот же анекдот:
- А-а, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу щепку.
- Вжик! - сказала пила и распилила щепку.
- У-у, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу доску.
- Вжжик! - сказала пила и распилила доску.
- У-у, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу бревно.
- Вжжжжик! - сказала пила и распилила бревно.
- У-у, б**!!! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу рельс.
- Хррр-дзинь - сказала пила и сломалась.
- А-а, б**... - сказали суровые русские мужики и пошли валить лес
топорами.
Хотите показать грааль - Вы его покажете. Ведь об этом и думаете, не так ли?
Мы создали отличный тестер, который с удовольствием смоделирует и протестирует эксперта, если есть
достаточное количество промежуточных баров. Лучше - минуток.
Так же как и Омега не сможет провести нормальный тест, если история не потиковая, так и MetaTrader
не покажет хорошего результата без детализированной истории.
Пора бы понять мысль: тестирование зависит от детализированности истории.
Было бы замечательно, если бы Вы качественно покритиковали вот этот смоделированный бар M30: