Стратегии с минимальной просадкой - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
VNIK, спасибо!!! А последняя ваша картинка -- хорошая иллюстрация того что я хочу. За исключением просадок эквити. Ну и что что баланс не упал, это все равно плохо.
papaklass, сейчас думаю в каком направлении лучше работать: краткосрочная торговля (скальпинг) или просто фильтрация сигналов (чтобы редко но метко). Вот такие вот мысли. Поэтому-то и нужны советы.
Вообще я новичок в програмировании. Сейчас вот пишу простейший советник, работающий только на основе RSI (заметил что многие хорошие люди им пользуются). Пишу для тренировки, и для того тобы оптимизировать параметры RSI, и потом возможно прикрутить еще какие-нибудь сигналы, мани-менеджмент, и получить нормальный советник. Вот так...
Иными словами, у каких советников кривая эквити растет наиболее плавно?
(Еще, если не сложно, подскажите, какой финансовый коэффициент лучше подходит для описания этого качества советника. Может быть частное EaR/VaR?)
Нетто-доходность депозита, скорректированная на риск за определенный период.
Например, период - квартал. Показатель - коэфициент доходности депозита деленный на отношение стандартного отклонения среднедневной прибыли к начальному депозиту.
VNIK, спасибо!!! А последняя ваша картинка -- хорошая иллюстрация того что я хочу. За исключением просадок эквити. Ну и что что баланс не упал, это все равно плохо.
Показатель: хорошо или "все равно плохо" - совсем не стыкуется с экономическими критериями прибыльной торговли. Вы можете объяснить достаточно внятно, почему безубыточная торговля в течении 8 месяцев - это "все равно плохо"?
Или это принцип: Не выходи на улицу - может упасть кирпич на голову!
Показатель: хорошо или "все равно плохо" - совсем не стыкуется с экономическими критериями прибыльной торговли. Вы можете объяснить достаточно внятно, почему безубыточная торговля в течении 8 месяцев - это "все равно плохо"?
Или это принцип: Не выходи на улицу - может упасть кирпич на голову!
Я не уверен что могу объяснить =).
Ну, это хорошо что торговля безубыточная. А плохо то что имели место просадки эквити. Ведь я же ищу стратегию, которая даже их не допускает.
Почему я ищу именно такую стратегию? Может я не прав, но мне кажется что советник, допускающий большую просадку эквити (т. е. иногда ждущий что цена развернется в направлении уже выставленных позиций) имеет один минус: на нем не поторгуешь всерьез с большим лотом.
Ну, это хорошо что торговля безубыточная. А плохо то что имели место просадки эквити. Ведь я же ищу стратегию, которая даже их не допускает.
Почему я ищу именно такую стратегию? Может я не прав, но мне кажется что советник, допускающий большую просадку эквити (т. е. иногда ждущий что цена развернется в направлении уже выставленных позиций) имеет один минус: на нем не поторгуешь всерьез с большим лотом.
Идеальный результат без изъянов - это очень здорово!
Вот только не получилось бы, как в той присказке:
" - А что такое голубая мечта?
- Это розовая мечта детства, посиневшая от ожидания..."
...сейчас думаю в каком направлении лучше работать: краткосрочная торговля (скальпинг) или просто фильтрация сигналов (чтобы редко но метко)....
думаю в идеале в АТС может быть реализовано несколько методов ТА - "трендовых, контртрендовых", торговля в канале, и проч... необходимо только добится взаимодействие этих разных методов на разных временных промежутках, что и может явится основой ТС. Так же важным является наличие своевременных и возможно динамических SL и ТР. /правда не знаю метода как реализовать динамический ТР/. У самого мультивалютный эксперт /ещё сыроват/ работает в направлении дневной торговли в основном на евро и амер. сессиях, хоть мат ожидание заложенного метода положительное, экви скачет :(
думаю в идеале в АТС может быть реализовано несколько методов ТА - "трендовых, контртрендовых", торговля в канале, и проч... необходимо только добится взаимодействие этих разных методов на разных временных промежутках, что и может явится основой ТС.
Это иллюзия, которая рассеивается с опытом. Каждый дополнительный индикатор в системе дает двойной эффект по запаздыванию торгового сигнала. Поэтому систему нужно строить по минимуму применяемых индикаторов. В идеале - это один трендследящий индикатор.
Систему может и нужно, но не советник, в идеальном советнике не должно быть индикаторов! индикаторы нужны для ручной торговли.
в идеальном советнике не должно быть индикаторов! индикаторы нужны для ручной торговли.
А почему???