Есть идея, сделать эксперт с набором сигналов и параметрами, и в тестере стратегий оптимизировать это всё (используя ГА) - таким образом искать стратегии.
пример параметров:
"_____________ MACD _____________";
MACD_FlT=0; \\ 1-включен индикатор 2-выключен
MACD_PERIOD=1; \\выбор таймфрейм
MACD_SIGNAL=1; \\ выбор сигнала или фильтра которые будут использованы для стратегии от данного индикатора.
MACD_fast_ema_period=1; \\параметры
MACD_slow_ema_period=1; \\параметры
Bands_MACD_PARAM=1; \\параметры
Bands_deviation_MACD_PARAM=1; \\параметры
хотелось бы услышать критику.
Придется перебирать все . Иначе какую нибудь ТС можно пропустить, а это может быть пару тройку млрд .Или чуть усовершенствовать тестер ,чтобы некоторые параметры оптимизировать полным перебором . А так было бы приколньно попробовать.
а вот насчёт полного перебора.... да, есть такая неприятность, но что бы перебрать все параметры потребуются годы, а то и десятки лет, единственный вариант если можно будет выбирать что то полным перебором, что то нет - но как такое сделать мне слабо представляется.
если будет интерес к теме, все непременно попробуют ;)
а вот насчёт полного перебора.... да, есть такая неприятность, но что бы перебрать все параметры потребуются годы, а то и десятки лет, единственный вариант если можно будет выбирать что то полным перебором, что то нет - но как такое сделать мне слабо представляется.
Mr.FreeMan:
но если систему выставлять в паблик - может оно и к лучшему? ведь даже плюс то что у каждого будут разные результаты поиска стратегий, а не всё абсолютно одинаковы - так и больше на генератор похоже)
Мне кажется лучше другой путь .
Режем исторические данные на участки чисто визуально . Благо флеты и тренды хорошо просматриваются .Далее текущий момент сравниваем с базой данных предполагая что история повторяется . Для наиболее похожего исторического участка у нас уже есть оптимизированная ТС .
Для меня здесь остается открытым вопрос как выбирать временной лаг текущего момента .
То sergey1294
Есть такое понятие как степень свободы системы .Мне кажется его надо немного расширить. Под степью свободы следует понимать не только коль-во переменных используемых для данной конкретики , но также еще и общее кол-во оптимизаций . Не помню где читал , но утверждалось что система основанная на одном оптимизирумом параметре с числом оптимизаций к примеру 200 ,усточивее системы с тремя оптимизируемыми параметрами и числом оптимизаций 20000. Так что облако , это конечно шикарно , когда в первый раз попробовал аж пищать от удовольствия начал , но задача имхо другая .
Mr.Freeman
Я думал об этой затее пока не понял что использование индикаторов в основе стратегий в принципе подход ущербный. Сигнал от индикаторов по определению сильно запаздывают, иногда получается найти качественные стратегии которые без труда проходят хоть 5 хоть 10 лет тестирования, но в любом случае подходы без использования индикаторов вообще значительно качественней и прибыльней. Потому как в хронологическом порядке сигналы проходят такой путь: ММ - котировка - график(стакан и объемы тут же) - индикатор. При этом задержка между 3 и 4м уровнем зависит от настроек индикатора. Чем она меньше тем не качественней сигнал индикатора, чем качественней сигнал - тем она больше. Доступ на 1 и 2 уровень напрямую получить нельзя, а на 3й легко, зачем посредники в виде индикаторов если поведение ММ очень легко просматривается на 3ем уровне, давно есть конкретные стратегии по работе на 3м уровне.
*ММ - Маркет мейкер.
Ну а вообще, писать генетический алгоритм тебе придется с нуля потому как его также необходимо регулировать. Бери стандартные индикаторы (все) и выписывай сигналы по очереди какие они вообще могут дать. Классифицируй их и начинай писать )
Вот тебе допустим сигналы по одной МА:
MA Рост MA[1]>Ma[2]
Падение MA[1]<Ma[2]
Остановка MA[1]==Ma[2]
Ускорение | MA[1]-MA[2] | > | MA[2]-MA[3] |
Замедление | MA[1]-MA[2] | < | MA[2]-MA[3] |
Пауза | MA[1]-MA[2] | = | MA[2]-MA[3] |
Разворот вверх MA[1]>Ma[2]<MA[3]
Разворот вниз MA[1]<Ma[2]>MA[3]
По ADX картина выглядит еще страшней:
Рост ADX, Падение ADX, Остановка ADX, Ускорение ADX, Замедление ADX, Пауза ADX, Разворот вверх ADX, Разворот вниз ADX, Пересечение уровня снизу ADX, Пересечение уровня сверху ADX, Рост DX+, Падение DX+, Остановка DX+, Ускорение DX+, Замедление DX+, Пауза DX+, Разворот вверх DX+, Разворот вниз DX+, Пересечение уровня снизу DX+, Пересечение уровня сверху DX+, Рост DX-, Падение DX-, Остановка DX-, Ускорение DX-, Замедление DX-, Пауза DX-, Разворот вверх DX-, Разворот вниз DX-, Пересечение уровня снизу DX-, Пересечение уровня сверху DX-, Пересечение DX+ DX- снизу, Пересечение DX+ DX- сверху, Пересечение DX+ ADX снизу, Пересечение DX+ ADX сверху, Пересечение DX- ADX снизу, Пересечение DX- ADX сверху.
- 2010.05.25
- Andrey Dik
- www.mql5.com
Есть идея, сделать эксперт с набором сигналов и параметрами
Делал такое еще для 4ки. Тут.
Можно добавлять свои сигналы\условия (ковыряться в коде, но очень просто, спецом для этого и был заточен) и сохранять\объединять стратегии.
Стратегии сохраняются в виде строк (см. лог эксперта), которые можно вставлять в параметры.
вообще честно говоря это не просто идея, это проект, и уже готовый проект. проблема в том, что я всё не как не могу дождаться от разработчиков пока они перепишут ГА в тестере, что бы снять ограничения оптимизированных параметров в 64 и протестировать эту систему на полную мощь.
есть некоторые эксперименты на основе уже написанного генератора стратегий, один такой эксперимент-генератор я сегодня к вечеру скину и распишу что к чему, что бы было немного существенней, интересней и понятней обсуждаемая тема.
вообще честно говоря это не просто идея, это проект, и уже готовый проект.
А, ну тогда удачи.
проблема в том, что я всё не как не могу дождаться от разработчиков пока они перепишут ГА в тестере
Вообще при повышении размерности входов эффективность генетики падает. 64 параметра -- это нереально много.
для того что я сделал 64 это нереально мало, насколько я понимаю тогда ГА будет крайне неэффективна в этом случае? в каком смысле неэффективна? мне лишь бы что то - то, что бы не использовать полный перебор и потом десятилетиями искать эти стратегии)
------
вообще я планирую открыть исходные коды, сделать сайт, форум, и вместе с заинтересованными людьми открыто двигать этот проект. НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ если разработчики MetaQuotes пойдут навстречу или же найдётся человек который встроит свой ГА в эту систему, а то у меня нет не времени... не обходимых знаний по этой теме.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Есть идея, сделать эксперт с набором сигналов и параметрами, и в тестере стратегий оптимизировать это всё (используя ГА) - таким образом искать стратегии.
пример параметров:
"_____________ MACD _____________";
MACD_FlT=0; \\ 1-включен индикатор 2-выключен
MACD_PERIOD=1; \\выбор таймфрейм
MACD_SIGNAL=1; \\ выбор сигнала или фильтра которые будут использованы для стратегии от данного индикатора.
MACD_fast_ema_period=1; \\параметры
MACD_slow_ema_period=1; \\параметры
Bands_MACD_PARAM=1; \\параметры
Bands_deviation_MACD_PARAM=1; \\параметры
хотелось бы услышать критику.