напоминаю о тестере

Новый комментарий
 
обращаю внимание разработчиков в очередной раз на необходимость исправления бага тестера стратегий МТ, проявляющегося в отсутствии проверки цены ордеров на соответствие текущим ценам и известного уже около 2-х лет!!

вы можете сказать, что надо самому контроллировать цены ордеров, но в связи с наличием ценовых разрывов это сделать не возможно и т.о. нет никакой возможности получить достоверные тесты.

хотелось бы, чтобы это было исправлено и в 3-ей и тем более в 4-й версии.
 
В смысле? почему на гепах должны быть проблемы?

Имхо не надо торговать внутри бара и все будет хорошо.
 
В смысле? почему на гепах должны быть проблемы?

Имхо не надо торговать внутри бара и все будет хорошо.


ставите например байстоп (или стоплосс или тейкпрофит) и его цена попадает в геп - тестер откроет ордер по цене, которая прописана в коде (т.е. внутри гепа), хоть реально такой цены быть не может. из-за этого результаты тестов не будут соответствовать реалу.
 
Поддерживаю.
 
Ошибся веткой... :)
 
В смысле? почему на гепах должны быть проблемы?

Имхо не надо торговать внутри бара и все будет хорошо.


ставите например байстоп (или стоплосс или тейкпрофит) и его цена попадает в геп - тестер откроет ордер по цене, которая прописана в коде (т.е. внутри гепа), хоть реально такой цены быть не может. из-за этого результаты тестов не будут соответствовать реалу.


Весьма интересно, а как Вы представляете себе распознавание гэпа через пару дней (недель, месяцев,лет), после того как он произошел? А если он произошел внутри минутной свечи ? - то есть на минутке гэп уложился между опен и клозе - была там цена или нет ? - и с какой скоростью должна цена нарастать, чтобы Вам брокер цену не дал ? - а заодно и как все это учесть в тестере стратегий ? при том, что хранимая историческая информация весьма ограничена?
 
Весьма интересно, а как Вы представляете себе распознавание гэпа через пару дней (недель, месяцев,лет), после того как он произошел?


так же как и все зрячие люди - по наличию значимого разрыва между барами.

А если он произошел внутри минутной свечи ? - то есть на минутке гэп уложился между опен и клозе - была там цена или нет ? - и с какой скоростью должна цена нарастать, чтобы Вам брокер цену не дал ? - а заодно и как все это учесть в тестере стратегий ? при том, что хранимая историческая информация весьма ограничена?


гепы внутри минуток оставим в стороне - т.к. для этого необходимо иметь тиковую историю, а ее разработчики добавлять не будут, но гепы между барами должны обрабатываться правильно и это совсем не сложно реализовать.
 

гепы внутри минуток оставим в стороне - т.к. для этого необходимо иметь тиковую историю, а ее разработчики добавлять не будут


Увы, совершенно верно.


, но гепы между барами должны обрабатываться правильно и это совсем не сложно реализовать.


какого периода бары ? - для баров старшего периода он (гэп) запросто может оказаться внутри и мы автоматом вернемся к предыдущему вопросу - "как распознать?", ...... при моделировании движения внутри бара по ценам, хранимым на истории - это просто было невозможно. При моделировании движения внутри бара по движению на минутных барах - это более реально, но не обязательно это будет соответствовать реальности - и это нужно понимать. Только вот захотят ли заняться этим разработчики .....
 
какого периода бары ? - для баров старшего периода он (гэп) запросто может оказаться внутри и мы автоматом вернемся к предыдущему вопросу - "как распознать?", ...... при моделировании движения внутри бара по ценам, хранимым на истории - это просто было невозможно. При моделировании движения внутри бара по движению на минутных барах - это более реально, но не обязательно это будет соответствовать реальности - и это нужно понимать. Только вот захотят ли заняться этим разработчики .....


для 3-ки пусть даже просто разрыв между барами без учета того, что внутри. в этом случае пользователь пусть сам решает на каких таймфреймах ему тестировать.
но для 4-ки была информация об использовании для моделирования баров более низкого порядка - значит учитывать гепы нужно уже по этим более мелким периодам.
полного соответствия реальности конечно же не будет, но хоть так бы.

для валют гепы достаточно редки, но на других инструментах междневные гепы весьма частое и весьма значимое явление, чтобы им пренебрегать.
 
вот посмотрите к чему приводит отсутствие проверки правильности цены в экспертах:
http://www.alpari-idc.com/ru/forum/viewtopic.php?t=41543
 
вот посмотрите к чему приводит отсутствие проверки правильности цены в экспертах:
http://www.alpari-idc.com/ru/forum/viewtopic.php?t=41543

Если трейдер целенаправленно пытается внаглую "выкусить" пару пипсов, выдавая цену отличную от рынка, то это его проблема и тестер тут не виноват. Трейдер внаглую пытался нагреть компанию (расхождение цены в пару пипсов нами не блокируется - мало ли как цены меняются или реквотируются запросы!), а тут находится "защитничек", который умудряется повернуть все на разработчика...

Трейдер, использующий экспертов должен твердо знать - покупают по аску, а продают по биду. А любое отступление от этого правила сурово карается. Поэтому не надо пытаться покупать ниже рынка или продавать выше - брокерам такие наглые запросы очень не нравятся и счета (после предупреждений) блокируются.
123
Новый комментарий