Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вплотную подошел к написанию тестера внутри советника , ну и как теска нахожусь перед дилемой .Если за основу брать 4-ку то получаем простой и весьма эффективный инструмент с точки зрения анализа ТС по результатам торговли . Если 5-ку то удобство в переносимости кода . Пока мое имхо склоняется к первому варианту, как говорится шашечки или ехать .
Здесь https://www.mql5.com/ru/forum/4956/page46#comment_117097 и https://www.mql5.com/ru/forum/4956/page47#comment_118646, можно посмотреть для начала.
Сначала шашечки, потом ехать. имхо.
И по моим наблюдениям история не повторяется, так что уже на первом пункте не соглашусь
Аргументируйте.
Никто не говорит о том что текущее движение с точностью до пипса повторит то, что было когда то . Если возмем несколько признаков флета , несколько признаков тренда , загоним это все в нейросетку то получим ограниченное кол-во кластеров ( это не мои умозаключения где то видел заметку сейчас не найду ).То что под любой кусок истории читай кластер можно построить адекватную ТС в доказательстве не нуждается .Таким образом остается своевременно распознать в каком кластере находимся , чтобы успеть стащить пару крошек .Сделать статистику , по времени нахождения , прикинуть возможную траекторию движения характеристик рынка для упреждения выбора ТС .........
То her.human
Спасибо гляну . Дело в том что если принимать философию ведения ордеров и позиций для 5-ки . То скажем выбор лучшего из мультитайфреймовых экспертов осложнено позицией нетто , без дополнительных ухищрений нельзя сказать какая ТС на часовиках или минутках предпочтительнее, а елси у вас еще и мультиТСная стратегия даже не знаю как к такой задаче подступить кроме как создания множества обьектов + управление ими . На 4-ке с точки зрения удобства программирования все намного проще. Достатоно создать массив структур описывающих ордер, каждый из которых живет своей жизнью, все данные по открытию ,закрытию ,прибылям , убыткам все сохраняется . Я такое уже делал получилось вполе приемлемое решение .
То her.human
Спасибо гляну .
1) Дело в том что если принимать философию ведения ордеров и позиций для 5-ки . То скажем выбор лучшего из мультитайфреймовых экспертов осложнено позицией нетто , без дополнительных ухищрений нельзя сказать какая ТС на часовиках или минутках предпочтительнее, а елси у вас еще и мультиТСная стратегия даже не знаю как к такой задаче подступить кроме как создания множества обьектов + управление ими .
2) На 4-ке с точки зрения удобства программирования все намного проще. Достатоно создать массив структур описывающих ордер, каждый из которых живет своей жизнью, все данные по открытию ,закрытию ,прибылям , убыткам все сохраняется . Я такое уже делал получилось вполе приемлемое решение .
1) В том то и дело, если сделать виртуальный журнал (тестер) ведения и учета позиций в МТ5, все проблемы с одновременным тестированием нескольких стратегий и локированием (связанным с применением нескольких стратегий), исчезают. Так же, можно вести виртуальную торговлю и на основе анализа виртуальной торговли, делать выводы применительно к реалу, и выводить на рынок совокупную позицию.
Я такое делал в МТ5, но не в виде отдельной библиотеки (класса), никаких проблем не вижу.
2) В МТ4 нету массив структур. В МТ4 такое тоже можно сделать без проблем, только вместо массива структур использовать двумерный массив.
Может что то перепутано МТ4 - МТ5?
1) В том то и дело, если сделать виртуальный журнал (тестер) ведения и учета позиций в МТ5, все проблемы с одновременным тестированием нескольких стратегий и локированием (связанным с применением нескольких стратегий), исчезают. Так же, можно вести виртуальную торговлю и на основе анализа виртуальной торговли, делать выводы применительно к реалу, и выводить на рынок совокупную позицию.
Я такое делал в МТ5, но не в виде отдельной библиотеки (класса), никаких проблем не вижу.
2) В МТ4 нету массив структур. В МТ4 такое тоже можно сделать без проблем, только вместо массива структур использовать двумерный массив.
Может что то перепутано МТ4 - МТ5?
Говорим об одном и том же разными словами . Просто я использую торговые функции копии МТ-4 как необходимый и достаточный минимум .
Тут другая проблема нарисовалась , как синхронизировать торговые инструменты если делать мультивалютный тестер. Пойду по статьям полажу.
Говорим об одном и том же разными словами .
1) Просто я использую торговые функции копии МТ-4 как необходимый и достаточный минимум .
2) Тут другая проблема нарисовалась , как синхронизировать торговые инструменты если делать мультивалютный тестер. Пойду по статьям полажу.
1) Согласен. Я о том же.
2) Для тестера синхронизация не нужна. Подача в тестер котировок - это уже другая тема.
Какие проблемы с синхронизацией? Может подскажу.
1) Согласен. Я о том же.
2) Для тестера синхронизация не нужна. Подача в тестер котировок - это уже другая тема.
Какие проблемы с синхронизацией? Может подскажу.
Пока сам не до конца задачу сформулировал .
Для мультивалютного тестирования необходимо чтобы все бары на выбранных инструментах были синхронизированы на выбранном участке оптимизации .Иначе , если есть пропуск ,то может получиться заглядывание в будущее( тестерный грааль на 4-ке сигналы по одному инструменту открытие позиций по другому).
В принципе с синхронизацией по барам можно выкрутиться сформировав свой масив синхронизированных котировок который и будем скармливать тестеру.
Проблема в построении индикаторов на которых в большинстве случаев и строятся стратегии , потому как значение индикатора вычисляется на конкретный номер бара .То и получается что дыра в истории дает погрешность . Если в четверке файлы с историей можно было скорректировать , то здесь такой возможности нет.
Пока как вариант запускаем советник в мультивалютном режиме , терминал сам синхронизирует историю , теперь записываем историю в файл вместе с значениями индикаторов по мере необходимости будем туда нырять , но это почесывание левой рукой правого уха .
Тут другая проблема нарисовалась , как синхронизировать торговые инструменты если делать мультивалютный тестер. Пойду по статьям полажу.
Пока лучшее что удалось придумать добавляем метод .
Правда остается привязка к фин иструменту на котором ведется тестирование .Имхо это меньшее зло .Пока сам не до конца задачу сформулировал .
Для мультивалютного тестирования необходимо чтобы все бары на выбранных инструментах были синхронизированы на выбранном участке оптимизации .Иначе , если есть пропуск ,то может получиться заглядывание в будущее( тестерный грааль на 4-ке сигналы по одному инструменту открытие позиций по другому).
В принципе с синхронизацией по барам можно выкрутиться сформировав свой масив синхронизированных котировок который и будем скармливать тестеру.
Проблема в построении индикаторов на которых в большинстве случаев и строятся стратегии , потому как значение индикатора вычисляется на конкретный номер бара .То и получается что дыра в истории дает погрешность . Если в четверке файлы с историей можно было скорректировать , то здесь такой возможности нет.
Пока как вариант запускаем советник в мультивалютном режиме , терминал сам синхронизирует историю , теперь записываем историю в файл вместе с значениями индикаторов по мере необходимости будем туда нырять , но это почесывание левой рукой правого уха .
Если правильно понял проблему.
Вычислять индикатор надо не по номеру бара, а по времени. Или рассчитывать самостоятельно, библиотек в базе хватает.