Синтетические бары высоких периодов

[Forex Trader]

Синтетические бары высоких периодов
У Синтии Кейс описываются синтетические бары, которые строятся след. образом. Цена закрытия текущего бара, например, 15 минутного, это цена закрытия часового синтетического бара, который мы предполагаем закончил своё формирование вместе с этим 15 минутным баром, в общем Close Для них одинаковая. Цена открытия этого бара будет четыре (включая текущий) 15 минутных баров назад, т.е. Open[3]. Макс. Хай на этом четырёх баровом интервале - это Хай синт. часового бара. Соответственно, что предыдущий синт. часовой бар имеет цену закрытия в рамках 15 минутных баров Close[4], а открытия Open[7]. Но мне пока нужны только цены закрытия, для начала...

В Омеге это по-моему можно сделать, загрузив на чарт символ
в 2х интервалах, а потом в коде добавлять of data1 или of data2. Однако здесь не соблюдается требование синтетичности, потому что можно получить сигнал на мелком интервале, а потом ждать пока сформируется более высокий.

Делается это всё для написания мультифреймовой системы, которая бы получив сигнал на мелком периоде, проверила есть ли "разрешение" входить на более высоком. 3 экрана Элдера и Permissioning Screens Синтии. Путём построения синт. баров мы можем войти в правильном направлении раньше, не дожидаясь завершения формирования бара более высокого периода.

Есть ли какая-то возможность реализовать это в советнике МетаТрейдера, чтобы индикатор считался по новому одномерному массиву данных, цены закрытия через опред. интервал. Или же единственный путь - это писать формулы индикаторов и вносить в них нужные цены клоуз с нужным индексом в прошлом? В отношении простых СС это не составляет проблем, а как быть с более сложными индикаторами? На худой конец, можно ли как-то обратиться к более высокому периоду находясь в более мелком?