Написан Супер-Эксперт!

Новый комментарий
 
Написан Супер-Эксперт!
Я тестировал своего нового эксперта, он за 6 мес. превратил $1000 в $60.000.000.

Так вот, это ошибка тестера MetaTrader'a или это я такой эксперт написал??
 
Даже не верится
Мной разработан алгоритм абсолютно безпроигрышной игры. Он работаен на всех валютах, но только на свечах выше часовых. Если уменьшить спред до 0, то он работает на всех свечах (кроме одноминутных)!

Это же конец биржевой игры как заработка. Если я распространю алгоритм все начнут зарабатывать!!

В алгоритме нет никакого супер-анализа, не используется ни одного индикатора, только анализ цены!
 
Попробуйте на реале и посмотрите что получится ...
 
вероятно, Ваш эксперт подстраивается под моделирование баров
Вероятно, Ваш эксперт подстраивается под упрощенную схему моделирования баров. На это явно указывает то, что эксперт успешен на крупных периодах.
Проверьте своего эксперта - где то подгонка есть.
 
Если так
А если он подстраивается под моделирование баров в реале он будет также работать как при тестировании?
 
Да
Да, он даже на недельных свечах делает по нескольку транзакций в день и даже в час.

А при тестировании бары создаются также, как и в реале?
 
Очередной супер-пупер
Значит пришла пора потратить 10К у доброго дяди из ДЦ )))

Настоящий биржевик учиться не на чужих победах а на своих поражениях.

Вобщем, удачи.
 
Возвращаясь к проблеме некачественного моделирования рыночной ситуации
Господа,

Не пора ли улучшить ситуацию с моделированием потока котировок ?

Если не хочется заниматься этим серьезно, может дополните комплект MT локальным мини-источником минутных котировок ?
Что бы можно было получить максимально приближенные к правдоподобию данные.

PS: Я так и не услышал ваши ответ по ветке:
http://www.metaquotes.ru/cgi-bin/mf.cgi?th=3077&ms=0
 
есть такое понятие - "робастые"(robust) системы
Почитайте литературу(в интернете ее много) по поводу создания робастых систем, которые не зависят от таких факторов.
 
вероятно, это будет в Metatrader 4.0
Мы сейчас занимается разработкой новой версии 4.0 , в которой внесем очень много дополнения и изменений. Вопросу тестирования будет уделено многое.
 
модели тестирования
К сожалению, моделирование не может точно знать как развивался каждый бар. Это можно было в большой точностью знать если иметь данные более мелких периодов.
Но пока вместо этого используется алгоритм линейного моделирования:
<img src="../imgs/model.gif" border=0>

Основноя проблема - моделирование прохода от High к Low (или от Low к High), где используется линейный декремент(инкремент) цен. Если эксперт подловит это, то получится "суперприбыльная" система. Естественно, то мало похоже на реальную торговлю. Также зачастую трейлинг стопы при тестировании очень хорошо работают на таком линейном понижении(повышении).

В новой версии 4.0 мы внесем элементы моделирования по более истории более мелких периодов.
12
Новый комментарий