Тестирование на исторических данных
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предположим мы в течение июля 2003 года тестировали
торговую систему с трал и стоп-лосами 15 пунктов на
4-х часовом графике сначала в режиме реального времени,
а затем (за тот же июль) рассчитывая показатели по
историческим данным. Вопрос к разработчикам - получим ли мы
одинаковые результаты ("положительность" и "отрицательность"
не интересует, интересует "одинаковость").
И если нет, то какое будет различие (приблизительно
хотя-бы, в пунктах на сделкуи будет ли этот показатель меняться от
валюты к валюте и от месяца к месяцу) и нет
ли желания сделать отказаться от "моделирования"
и сделать систему абсолютно точной.