Тестирование эксперта на истории и демо-счете - есть ли разница?
про моделирование тиков
тики действительно моделируются. ради эксперимента запустите эксперта с выводом тиковых значений - пусть он у Вас поработает в течение одного бара. потом запустите "тестирование стратегии" для этого же эксперта и сравните смоделированные данные с реальными.
разницы между тестированием и реальной работой не будет, если Вы будете иметь в виду не текущий, ещё не сформировавшийся, бар, а предыдущий, имеющий окончательные значения OHLC, бар.
а вообще, поведение эксперта зависит скорее от идеи, запрограммированной в этом самом эксперте. поведение эксперта на смоделированных и реальных данных может быть разным, так как данные, мягко говоря, не совсем идентичны, но правильным в обоих случаях.
и последнее замечание. надеюсь, мы обсуждаеи версию клиентского терминала не ниже 3.12, так как в предыдущих версиях имел место баг в расчётах индикаторов при тестировании.
тики действительно моделируются. ради эксперимента запустите эксперта с выводом тиковых значений - пусть он у Вас поработает в течение одного бара. потом запустите "тестирование стратегии" для этого же эксперта и сравните смоделированные данные с реальными.
разницы между тестированием и реальной работой не будет, если Вы будете иметь в виду не текущий, ещё не сформировавшийся, бар, а предыдущий, имеющий окончательные значения OHLC, бар.
а вообще, поведение эксперта зависит скорее от идеи, запрограммированной в этом самом эксперте. поведение эксперта на смоделированных и реальных данных может быть разным, так как данные, мягко говоря, не совсем идентичны, но правильным в обоих случаях.
и последнее замечание. надеюсь, мы обсуждаеи версию клиентского терминала не ниже 3.12, так как в предыдущих версиях имел место баг в расчётах индикаторов при тестировании.
Интересное замечание
Спасибо за ответ.
Клиентский терминал вчера обновил, попробую снова.
Соберу данные за месяц на демо-счете и сравню с историей, может накопаю чего.
Но вот что я заметил: чем больше эксперт опирается на несформировавшиеся данные (со смещением ноль) тем разительней несоответствие между историей и демо-счетом.
Да, когда я говорю о несоответствии, это значит, что эсперт проработал на демо счете 2 недели, потом смотрим эти 2 недели при тестировании стратегии. А то, Вы правы конечно, некорректно сравнивать на разных данных...
Спасибо за ответ.
Клиентский терминал вчера обновил, попробую снова.
Соберу данные за месяц на демо-счете и сравню с историей, может накопаю чего.
Но вот что я заметил: чем больше эксперт опирается на несформировавшиеся данные (со смещением ноль) тем разительней несоответствие между историей и демо-счетом.
Да, когда я говорю о несоответствии, это значит, что эсперт проработал на демо счете 2 недели, потом смотрим эти 2 недели при тестировании стратегии. А то, Вы правы конечно, некорректно сравнивать на разных данных...
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте уважаемые участники форума и те, кто просто читает это послание :)
Вопрос прежде всего к разработчикам, а так же тем, кто провел не один беспокойный час за тестированием своего собственного эксперта.
Вопрос собственно в Subj'е. Поведение эксперта на исторических данных с моделированием в один тик и поведение эксперта на демо-счете в живую отличаются как небо и земля...
Все на стандартных индикаторах, никаких "особенных" частей.
Теряюсь в догадках. Может расчеты при тестирование на истории как-то упрощены?
Простите, если вопрос уже проскакивал, но я в форуме нашел только обрывки мыслей по этому поводу.
Спасибо Всем.