Обсуждение статьи "Совместное использование PSAR, Хейкин-Аши и глубокого обучения для трейдинга"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Совместное использование PSAR, Хейкин-Аши и глубокого обучения для трейдинга:

В настоящем проекте исследуется сочетание глубокого обучения и технического анализа для тестирования торговых стратегий на рынке Форекс. Для быстрого экспериментирования используется скрипт на Python, использующий модель ONNX наряду с традиционными индикаторами, такими как PSAR, SMA и RSI, для прогнозирования движения пары EUR/USD. Затем скрипт MetaTrader 5 переносит эту стратегию в реальную среду, используя исторические данные и технический анализ для принятия обоснованных торговых решений. Результаты тестирования на исторических данных свидетельствуют об осторожном, но последовательном подходе, направленном на управление рисками и устойчивый рост, а не на агрессивную погоню за прибылью.

Результаты работы советника (EA) дают представление о его работе в течение периода тестирования на исторических данных. Начав с первоначального депозита в размере 10 000 долларов США, стратегия достигла скромную общую чистую прибыль в размере 17 единиц, указывая на то, что, хотя она и приносила прибыль, последняя была относительно небольшой по сравнению с первоначальными инвестициями. Кривая баланса отражает этот постепенный рост, демонстрируя устойчивую, хотя и медленную, восходящую траекторию с течением времени.

Одним из особых показателей здесь является профит-фактор, составляющий 4,39. Это твердая цифра, предполагающая, что за каждую единицу принятого риска стратегия приносила 4,39 единицы вознаграждения. Это означает, что советник был эффективен в максимизации прибыли по сравнению с убытками. Фактор восстановления, равный 4,48, еще раз подтверждает это, показывая, что стратегия смогла эффективно восстанавливаться после просадок, что является положительным признаком ее устойчивости. Однако стоит отметить коэффициент Шарпа, который составляет 5,25. Хотя этот коэффициент относительно высок и, как правило, указывает на хорошую доходность с поправкой на риск, общая небольшая прибыль предполагает, что стратегия, возможно, предполагала минимальные риски, что привело к ограниченной абсолютной прибыли.

Автор: Javier Santiago Gaston De Iriarte Cabrera