Обсуждение статьи "Нестационарные процессы и ложная регрессия"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Нестационарные процессы и ложная регрессия:

Статья призвана продемонстрировать факт появления ложной регрессии при попытках применить регрессионный анализ к нестационарным процессам с помощью моделирования по методу Монте-Карло.

В данной статье я хочу показать с помощью моделирования по методу Монте-Карло как возникает ложная регрессия, если нарушена предпосылка стационарности, а так же если допущена неправильная спецификация модели регрессии в стационарном случае. Для этого я воспользуюсь стандартной библиотекой MQL5, а именно "Статистической библиотекой" для генерирования случайных чисел и расчета критических значений нормального распределения и распределения Стьюдента, а также  графической библиотекой Научные графики для отрисовки полученных результатов. Для расчета параметров регрессионной модели очень удобно воспользоваться методами матричной алгебры, с их помощью все расчеты значительно упрощаются.

Автор: vp999369