Диверсификация
Логика подсказывает, что если разделить количество моих обращений между каждыми финансовыми инструментами, то это уменьшит вероятность того, что я завтра попаду в сливной период.
Если немного обратиться к теории вероятностей, то можно заметить, что уменьшение количества входов по одной паре уменьшает вероятность попасть на сливной период. Но увеличение количества пар увеличивает вероятность всё-таки попасть в очередной раз на слив, пусть и по другой паре. Конкретные значения вероятностей приблизительно посчитать можно только для конкретных торговых стратегий путём тестирования на исторических данных. А дальше можно уже смотреть, что перевесит - уменьшение или увеличение.
Интуиция (а не логика) подсказывает, что увеличения не будет. Имеется ввиду такого увеличения, которое обусловлено именно диверсификацией и превышает увеличение, которое могло бы быть получено простым выбором одной пары, по которой вероятность слива получилась меньше, чем на остальных.
Но интуиция - это вещь ненадёжная. Поэтому только эксперименты могут дать ответ.
Чисто математически, или статистически, или технически (к чему воооще грамотней апеллировать): если я соберу портфель из всех финансовых инструментов и начну рандомно выбирать, на каком конкретно сегодня запущу мартингейл, а потом, когда позиции закроются - на каком следующем и так далее - понизит ли это вероятность слива?
Работает он до полугода-года, допустим, а сливает за сутки-трое-неделю.
Попробуйте использовать максимальный годовой диапазон цены и настройте что бы мартин работал, пересчитуйте этот диапазон советником по свечам. Например 12 свечей MN или более мелкие свечи для точнейшей подстройки диапазона.
Подскажите, пожалуйста, когда диверсификация считается рабочей?
На примере валютных пар.
Вот есть мартингейл. На EURUSD он сливает в пятницу, на GBPUSD летом, на USDJPY в жаркий будний день, а на золоте сливает в тёмную-тёмную ночь.
В общем, у каждого финансового инструмента есть периоды, когда мартингейл/сетка/и тому подобное сливают в какой-то период.
Но, этот период очень маленький по сравнению с периодом, когда мартин работает. Работает он до полугода-года, допустим, а сливает за сутки-трое-неделю.
никакой диверсификации не будет. Потому что валютные пары взаимозависимы. можно считать что это один многомерный инструмент. Это раз :-)
диверсификация это немного не то что многие ожидают: При торговле на нескольких инструментах/стратегиях риски складываются, а прибыльность усредняется. График будет иметь меньший наклон, меньше небольших провалов, но гарантированно что наступит неприятный момент когда кризисная ситуация будет на двух и более инструментах. Это два...
С мартингейлом, то есть задранным риском - вообще смертельный номер.
и наконец - готовьте рисковые ММ (мартингейлы) правильно :-) Поменьше множитель, пореже умножать (например увеличивать не по каждой сделке, а с серии или по итогам недели), быстро выходить из мартина (вышел из просадки - сразу-же снизил объёмы)
Если немного обратиться к теории вероятностей, то можно заметить, что уменьшение количества входов по одной паре уменьшает вероятность попасть на сливной период. Но увеличение количества пар увеличивает вероятность всё-таки попасть в очередной раз на слив, пусть и по другой паре.
Да, чисто поверхностно когда-то пробовал что-то подобное, и всё равно - попадаёшь в слив.
Попробуйте использовать максимальный годовой диапазон цены и настройте что бы мартин работал, пересчитуйте этот диапазон советником по свечам. Например 12 свечей MN или более мелкие свечи для точнейшей подстройки диапазона.
Обычно оптимизацией (подгонкой) решаются подобное и за 5 лет и за 10. Но, удивительно, на форварде как-будто всё равно включается какой-то рандом: сольёшь завтра или через полгода.
никакой диверсификации не будет. Потому что валютные пары взаимозависимы. можно считать что это один многомерный инструмент. Это раз :-)
Интересный тезис
диверсификация это немного не то что многие ожидают: При торговле на нескольких инструментах/стратегиях риски складываются, а прибыльность усредняется. График будет иметь меньший наклон, меньше небольших провалов, но гарантированно что наступит неприятный момент когда кризисная ситуация будет на двух и более инструментах. Это два...
А если убрать мартингейл? Ведь речь не о нём.
Допустим, у нас классический советник на пересечениях. Если я запущу его на всех финансовых инструментах, но открываться позиция будет одна на выбор по любому из инструментов: хоть рандом, хоть по первому сигналу.
Такое ведь тоже не спасёт? Я имею ввиду в каком-нибудь ноябре у всех позиций подряд будет минус, но для каждого финансового инструмента это будет один дежурный минус, просто они выстроятся в очередь. Но для депо будет слив.
Получается никакой диверсификации не существует?
Обычно оптимизацией (подгонкой) решаются подобное и за 5 лет и за 10.
Наконец-то кто-то назвал вещи своими именами! Оптимизация = Подгонка под историю.
Но, удивительно, на форварде как-будто всё равно включается какой-то рандом: сольёшь завтра или через полгода.
Да, подтверждаю. Обычно происходит именно так.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Подскажите, пожалуйста, когда диверсификация считается рабочей?
Когда вероятности убытков реально уменьшаются?
На примере валютных пар.
Вот есть мартингейл. На EURUSD он сливает в пятницу, на GBPUSD летом, на USDJPY в жаркий будний день, а на золоте сливает в тёмную-тёмную ночь.
В общем, у каждого финансового инструмента есть периоды, когда мартингейл/сетка/и тому подобное сливают в какой-то период.
Но, этот период очень маленький по сравнению с периодом, когда мартин работает. Работает он до полугода-года, допустим, а сливает за сутки-трое-неделю.
Чисто математически, или статистически, или технически (к чему воооще грамотней апеллировать): если я соберу портфель из всех финансовых инструментов и начну рандомно выбирать, на каком конкретно сегодня запущу мартингейл, а потом, когда позиции закроются - на каком следующем и так далее - понизит ли это вероятность слива?
Логика подсказывает, что если разделить количество моих обращений между каждыми финансовыми инструментами, то это уменьшит вероятность того, что я завтра попаду в сливной период.
Но, если бы всё так было просто, все бы, наверное, так и делали. А с точки зрения банальной эрудиции, всякие портфели, диверсификации и тд непопулярны у Илано-последователей