Как оценить качество сигналов, генерируемых индикаторами? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Допустим, есть индикатор, который генерирует сигналы, смысл которых можно рассматривать как сигнал на покупку или продажу.
В примере показан индикатор, сигнализирующий о продаже красными гистограммами и покупке синими гистограммами.
Нет необходимости ориентироваться непосредственно на этот индикатор. Суть вопроса в том, чтобы понять, насколько правдивыми могут быть сигналы и как определить эту величину?
Под качеством формируемых сигналов понимают: истинный/ложный/вводящий в заблуждение.
Какие могут быть решения для оценки качества сигнала?
Только по истории, вперед никак, или можно поиграться и прогнозировать количественно качество прогноза)))
И сигнал лучше делать не только в какую сторону, но и насколько пунктов, или совместно с индикатором на окончание движения цены. Если только в какую сторону движение цены, то это не полностью описывает задачу заработка.
Навскидку 2 варианта: (1) писать эксперт и подключать к нему торговые сигналы, тогда качество можно оценить через штатную оптимизацию; (2) считать вероятности срабатывания и прибыли/убытки вручную (некоторые авторы считают по зигзагу; некоторые по знаку результата позиции через N баров после сигнала; некоторые задают тейкпрофит (который должен случиться), стоп-лосс (который не должен случиться) и количество баров вперед, на которых тейк-профит и стоп-лосс проверяются). Например, вот в этой старой статье я считал вероятности сигналов индикаторов как прибыль или убыток после 5 баров (D1), а здесь предлагается расчет с учетом тейкпрофита и стоплосса.
Спасибо за информацию и ссылки на упомянутые статьи.
Только по истории, вперед никак, или можно поиграться и прогнозировать количественно качество прогноза)))
И сигнал лучше делать не только в какую сторону, но и насколько пунктов, или совместно с индикатором на окончание движения цены. Если только в какую сторону движение цены, то это не полностью описывает задачу заработка.
Я считаю, что тема важная и интересная. Следовательно, различные критерии оценки сигнала могут считаться полезными.
Однако меня интересует только оценка точности прогнозов направления (вверх, вниз). Это связано с особенностями построения самих индикаторов (возможен одновременный анализ до 10 различных финансовых инструментов в одном индикаторе и соответствующее нахождение общих признаков/закономерностей).
Есть такой индикатор наподобие - SDA и клон Kiosoto, включая их нерисующие моды. Это лучшее в таком стиле
Все осцилляторы = каналы! Все без исключений, разница лишь в отображении. А вся торговля разделяется на 2 вида, или в сторону пробития канала или на разворот.
Поиск лучшего нерисующего канала приведёт к каналам по АТР, по скользящей средней с удалением уровней по фибоначчи до вершин, а также нерисующий ТМА, который близок к рисующему, но всё же не без недостатков.
Все минусы осцилляторов и = каналов - это безоткатное движение. Для торговли по тренду +, на разворот -. Но все торгуют на разворот.
Для их избегания (минусов) можно запрограммировать пару фишек, как прилипание/залипание/проторговка и ход волны.
Безоткат также можно предвидеть после долгого узкого флэта, но он не всегда горизонтальный. Но это весьма полезно для сеток.
Есть много вариаций ТС Победа, где меняют сигнальщики и каналы, но не меняют суть самой стратегии - ловля движения по тренду на откате. В русскоязычном сегменте называется свинг. В остальном мире могут быть расхождения в терминах.
В конечном счёте, прежде чем использовать систему, необходим правильный рынок. Подразумевается, что отклонения волн от АТР не превышают заданный коэффициент на определённом участке.
Второй способ - по профилю, но тут сложнее.
Третий способ по наклону волн, но углы - вещь сложная.
Я считаю, что тема важная и интересная. Следовательно, различные критерии оценки сигнала могут считаться полезными.
Однако меня интересует только оценка точности прогнозов направления (вверх, вниз). Это связано с особенностями построения самих индикаторов (возможен одновременный анализ до 10 различных финансовых инструментов в одном индикаторе и соответствующее нахождение общих признаков/закономерностей).
Тема то интересная, но вот сам подход к решению данной проблемы оставляет желать лучшего...
В чем здесь методическая ошибка?... Нужно дублирование необходимых нам СИГНАЛОВ!
Необходимо опираться на ГРУППУ индикаторов, а не на один индикатор...
И даже в ГРУППЕ подход может быть разным...
1. Объединять в ГРУППУ индикаторы с разными параметрами...
2. Объединять индикаторы с разных таймфреймов...
3. Объединять сигналы от РАЗНЫХ индикаторов...
4. Объединить в одну ГРУППУ все пункты от 1 до 3...
Естественно, что протестировать такие группы без советника практически не возможно...
Тема то интересная, но вот сам подход к решению данной проблемы оставляет желать лучшего...
В чем здесь методическая ошибка?... Нужно дублирование необходимых нам СИГНАЛОВ!
Необходимо опираться на ГРУППУ индикаторов, а не на один индикатор...
И даже в ГРУППЕ подход может быть разным...
1. Объединять в ГРУППУ индикаторы с разными параметрами...
2. Объединять индикаторы с разных таймфреймов...
3. Объединять сигналы от РАЗНЫХ индикаторов...
4. Объединить в одну ГРУППУ все пункты от 1 до 3...
Естественно, что протестировать такие группы без советника практически не возможно...
Возможно я не точно выражаюсь. Целью не является определение качества усредненных сигналов, генерируемых группой индикаторов, или качества любого другого набора сигналов. Цель — оценить качество сигнала каждого отдельного индикатора. Прежде чем двигаться дальше, возможно, потребуется понять, что такое качественный сигнал?
Все минусы осцилляторов и = каналов - это безоткатное движение.
Это особенности работы индикатора, которые, несомненно, влияют на интерпретацию сигналов.
Однако вопрос темы связан с оценкой качества сигнала, включая определение самих критериев качества.
Это особенности работы индикатора, которые, несомненно, влияют на интерпретацию сигналов.
Однако вопрос темы связан с оценкой качества сигнала, включая определение самих критериев качества.
Ну собственно всегда спрашивают и интересуются, рисует ли индикатор.
Поэтому к качеству можно отнести отсутствие перерисовки, исчезание стрелок. Проверяется всё это в тестере и сравнивается с тем, что показывает на обычном графике. Бывает, что в тестере не рисует, но не сходится с тем, что на графике. Это хитрая рисовка, которая пересчитывает индикатор лишь после переинициализации.
Второе - это запаздывание. Бывает индикатор рисует сигнал в прошлом. Три вида. Сигнал появляется в процессе образования свечи и появляется на текущей свече и не исчезает. Обычно используется термин сигнал на 0 свече. Дальше сигнал, который появляется на свече, которая только что закрылась. Это 1. Далее, когда сформировался фрактал, это 2. Запаздывание больше - мусор. Это если нам нужен вход по "стрелке"
Вот два критерия и нарисовались - не рисует, не запаздывает. Первичный отсев, так сказать.
Дальнейшее качество сигналов - это их WinRate, прибыльность.
Ну собственно всегда спрашивают и интересуются, рисует ли индикатор.
Поэтому к качеству можно отнести отсутствие перерисовки, исчезание стрелок. Проверяется всё это в тестере и сравнивается с тем, что показывает на обычном графике. Бывает, что в тестере не рисует, но не сходится с тем, что на графике. Это хитрая рисовка, которая пересчитывает индикатор лишь после переинициализации.
Второе - это запаздывание. Бывает индикатор рисует сигнал в прошлом. Три вида. Сигнал появляется в процессе образования свечи и появляется на текущей свече и не исчезает. Обычно используется термин сигнал на 0 свече. Дальше сигнал, который появляется на свече, которая только что закрылась. Это 1. Далее, когда сформировался фрактал, это 2. Запаздывание больше - мусор. Это если нам нужен вход по "стрелке"
Вот два критерия и нарисовались - не рисует, не запаздывает. Первичный отсев, так сказать.
Дальнейшее качество сигналов - это их WinRate, прибыльность.
Перерисовка ограничивается тем, что индикатор инициализируется заново в начале каждого бара, так что в расчетах используются только цены OLHC 1 бара.
Сигнал считается сформировавшимся только при выполнении комплекса условий, позволяющих отличить только что сформировавшийся сигнал от уже сформировавшегося. В моем случае используется набор признаков, взаимно отделяющий сигналы, сформировавшиеся от подтвержденных сигналов.
WinRate уже используется, но проблема в том, что при расчетах не учитывается время.