Какое самое важное условие следует учитывать при открытии сделки? - страница 58

 

Работая над автоматической оптимизацией индикаторов, я столкнулась с вопросом о разработке условий определения качества сигналов?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как оценить качество сигналов, генерируемых индикаторами?

Lilita Bogachkova, 2023.11.02 14:17

Допустим, есть индикатор, который генерирует сигналы, смысл которых можно рассматривать как сигнал на покупку или продажу. 

В примере показан индикатор, сигнализирующий о продаже красными гистограммами и покупке синими гистограммами.

EURUSDH4

Нет необходимости ориентироваться непосредственно на этот индикатор. Суть вопроса в том, чтобы понять, насколько правдивыми могут быть сигналы и как определить эту величину?

Под качеством формируемых сигналов понимают: истинный/ложный/вводящий в заблуждение.

Какие могут быть решения для оценки качества сигнала?


 
Lilita Bogachkova #:

Работая над автоматической оптимизацией индикаторов, я столкнулась с вопросом о разработке условий определения качества сигналов?

Опять Вы с индикаторами мучаетесь. Вот Вам пример, как без индикаторов, робот чётко определяет точки входа в рынок, причём ему всё равно - есть тренд, нет тренда, есть флет, нет флета. Анализируется только цена и ничего более.

Сделок за календарный год не так уж много, но при разработке робота всегда исхожу из принципа - лучше меньше, да лучше!

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Опять Вы с индикаторами мучаетесь. Вот Вам пример, как без индикаторов, робот чётко определяет точки входа в рынок, причём ему всё равно - есть тренд, нет тренда, есть флет, нет флета. Анализируется только цена и ничего более.

Сделок за календарный год не так уж много, но при разработке робота всегда исхожу из принципа - лучше меньше, да лучше!

С уважением, Владимир.

Спасибо, что наглядно поделились своими достижениями в «тестере стратегий». Если вы уже начали, расскажите нам что-нибудь о том, как вы достигли этого результата. Я говорю это потому, что цель этих тем форума — открыть что-то новое для себя и других.

+

И еще предложение, добавьте своему эксперту условие, чтобы средства, доступные при тестировании, были только в размере первоначального депозита. Это очень поможет.

 
Lilita Bogachkova #:

Спасибо, что наглядно поделились своими достижениями в «тестере стратегий». Если вы уже начали, расскажите нам что-нибудь о том, как вы достигли этого результата. Я говорю это потому, что цель этих тем форума — открыть что-то новое для себя и других.

Извините, что отвечаю вопросом на вопрос - а с Вами многие поделились, как достигли положительных результатов, пусть даже в тестере стратегий? Ещё раз отвечаю на Ваш вопрос - за основу берётся только анализ цены и её движение. Ничего более.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Извините, что отвечаю вопросом на вопрос - а с Вами многие поделились, как достигли положительных результатов, пусть даже в тестере стратегий? Ещё раз отвечаю на Ваш вопрос - за основу берётся только анализ цены и её движение. Ничего более.

С уважением, Владимир.

Я считаю, что есть люди, которые разделяют как свои идеи, так и свои убеждения относительно порядка вещей на валютном рынке. То, что хочет принять во внимание каждый из читателей – это наш индивидуальный выбор.

 
MrBrooklin #:

Извините, что отвечаю вопросом на вопрос - а с Вами многие поделились, как достигли положительных результатов, пусть даже в тестере стратегий? Ещё раз отвечаю на Ваш вопрос - за основу берётся только анализ цены и её движение. Ничего более.

С уважением, Владимир.

Предложение, добавьте своему эксперту условие, чтобы средства, доступные при тестировании, были только в размере первоначального депозита. Это очень поможет.

 
MrBrooklin #:

 Вот Вам пример, как без индикаторов, робот чётко определяет точки входа в рынок, причём ему всё равно - есть тренд, нет тренда, есть флет, нет флета. Анализируется только цена и ничего более.

Видите ли, здесь кроется самообман. 

Это пересиживатель, либо стратегия ММ аля 20/80, когда стоп в 4 и более раза больше тейка. Судя по просадкам, равновероятные оба случая. В итоге, тейк срабатывает часто, а чтобы уменьшить количество лосей - умеьньшим количество тейков. 

До такого уровня, что прибыль к концу года будет копейчная, а с началом года попадёшь на стоп-лоссы, которые потом не вытянешь, либо погрязнешь в многомесячной просадке по балансу. 

Пройденный этап. 

 
MrBrooklin #:

Опять Вы с индикаторами мучаетесь. Вот Вам пример, как без индикаторов, робот чётко определяет точки входа в рынок, причём ему всё равно - есть тренд, нет тренда, есть флет, нет флета. Анализируется только цена и ничего более.

Сделок за календарный год не так уж много, но при разработке робота всегда исхожу из принципа - лучше меньше, да лучше!

С уважением, Владимир.

А вы можете показать тоже самое в режиме реальных тиков и еще статистику (вкладку Backtest) ?

 
Petros Shatakhtsyan #:

А вы можете показать тоже самое в режиме реальных тиков и еще статистику (вкладку Backtest) ?

Это в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков". На других режимах никогда не тестирую.

С уважением, Владимир.

P.S. Раз все кому надо было посмотрели отчет, то убираю все картинки-портянки.

 
MrBrooklin #:

Компактно, но так ничего не понятно, поэтому и показал полный отчет.

С уважением, Владимир.

Не превращайте эту ветку форума в место для хвастовства своим консультантом.

Уменьшите первоначальный депозит до той суммы средств, которую вы реально можете позволить себе внести и, повторюсь, улучшите код, чтобы ваш эксперт мог использовать только депозит, в том числе для MargiCall. И тогда вы сможете снова поделиться результатом.

+

TesterWithdrawal()

Документация по MQL5: Общие функции / TesterWithdrawal
Документация по MQL5: Общие функции / TesterWithdrawal
  • www.mql5.com
TesterWithdrawal - Общие функции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5