Создаем генератор стратегий. Начало - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В каком плане взять? Наложить индикаторы друг на друга? Или создать советники из 3 индикаторов или 100 на выходе все равно получим одни и теже результаты. Как если всего появилось 6 торговых алгоритмов?
Мы тогда в то время привязывали это все к состоянию рынка (первичный восходящий/низходящий тренд, вторичная коррекция внутри бычьего/медвежьего тренда, флэт, разнонаправленное движение цены).Поэтому у нас и получалось, что многие индикаторы показывали одинаково эти состояния рынка.
Но могут быть и другие критерии.
Тут зависит от того - какая стоит цель.
--------------------------
Например, казалось, что эти состояния ранка можно оценивать многими стандартными индикаторами (наверное - всеми), и если например флэт или коррекция, то многие из них одновременно покажут этот флэт и коррекцию - (1) по какой-то паре (2) на каком-то таймфрейме (3) в какой-то промежуток времени.
Я когда сюда пришел с tsd, то сразу открыл ветку - Оценка состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5
(это англоязычная ветка, но она автопереводная с машинным переводом на русский, оригинал ветки - тут , краткое изложение ветки - в посте #613.
А в КодаБазе уже есть разные советники, осталось только их проанализировать на предмет того, когда они (так сказать "по определению") - прибыльны, а когда может и нет. Например, советники, арботающие на перепроданности/перекупленности, и так далее. Можно их группировать ... и так далее.
В то время (2012 год, англоязычный tsd форум, ветки этого форума перемещены сюда на англоязычный mql5 форум) уже были советники, которые были прибыльны при одних состояниях рынка (и не прибыльны - при других). Естественно, в них (в их кодах) это учитывалось.
Я их тестил (на демо) на выделенный серверах (не бектест), там, если помню - было более 20 самых разных советников.
И тогда и пришла эта идея - включать советники на одном торговом счете в зависимости от состояния рынка (которое определялось индикаторами как тех анализ). Я про это и рассказывал.
Выглядело все как бы просто - сделать включалку/выключалку, например - по типу Альфа советника, который тоже разрабатывался в открытую, и приаттачивался к одному графику, но торговал 12 графиков/символов, открывал там сделки в зависимости от индикаторов и так далее.
Но когда началась публичная реализация, то все "уперлось" в конкретику.
Сейчас это сделать можно быстрее, но надо обладать знаниями в МО (если иметь в виду разные комбинации индикаторов между собой по каким-то парам и так далее). То есть - тут поставить задачу то можно .. но как это выбирать ... комбинаций может быть много (плюс время суток и так далее).
Кстати, Stanislav Korotky довольно дельную идею подсказал в посте #6 выше - это позволит хотя бы что-то начать и увидеть объем работ, и, может быть, немного сократить этот объем или понять - что еще нужно, и получить уже какой-то результат.
Но повторюсь - все зависит от той задачи, которую вы ставите.
Вы сами пользовались этим генератором? Я до этого его и не смотрел, не думал что там что то интересное. Там реализовано, правда, какая то вакханалия. Идет оценка всех сигналов и учет веса их. И далее уже принятие решение об входе. Такой подход мною не использовался. Он специфический, когда идет совмещение противоположных сигналов посредством выставления весов. Но откуда взять эти веса? В оптимизаторе? Но это степенное увеличение вариаций. Не значит что подход плохой. Но затратный по времени.
Там есть код упаковки сигналов. Гляну. Вы с ним разбирались?
Помогите понять советник от Мастера MQL5 ?
Есть на англоязычном форуме обзорная ветка как это использовать -
All about MQL5 Wizard : create robots without programming.
Там ссылки на документацию и так далее (идете по ссылке, и меняете язык на рус), ссылки на статьи как это использовать
(там язык тоже меняется в статьях на рус), торговые сигналы индикаторов - в том числе из КодаБазы (язык тоже меняете на рус чтобы легче читать). Есть статьи (на русском) как примеры как это все делать.
Кстати, ветка создавалась в конце 2013 года, и там всего 2 листа постов, включая относительно свежие статьи, и там в них (в статьях) тоже язык меняется на русский (последний пост был сделан в этом году).
-------------------
PS. А это свежий отзыв в посте #18 - англоязычный, но можете читать со встроенным в каждом посте онлайн переводчиком -
Имейте в виду, что это просто частное мнение пользователя, который (цитата из этого поста) -
"Потратив на этот момент несколько сотен часов на работу с мастерами-экспертами и тестирование на истории, позвольте мне поделиться несколькими советами, которые могут оказаться полезными ..."
Вы сами пользовались этим генератором? Я до этого его и не смотрел, не думал что там что то интересное. Там реализовано, правда, какая то вакханалия. Идет оценка всех сигналов и учет веса их. И далее уже принятие решение об входе. Такой подход мною не использовался. Он специфический, когда идет совмещение противоположных сигналов посредством выставления весов. Но откуда взять эти веса? В оптимизаторе? Но это степенное увеличение вариаций. Не значит что подход плохой. Но затратный по времени.
Там есть код упаковки сигналов. Гляну. Вы с ним разбирались?
Разумеется, все варианты сочетаний сигналов и их веса будут множиться в геометрической прогрессии. Это следует и из вашего начального поста (даже если эту идею реализовывать как-то иначе, а не в мастере - все равно потребуется мощная "комбинаторика" моделей, паттернов, шкал, формул (выборочно цитирую)). Оптимизатор - просто штатное средство для автоматизации этого поиска конфигурации и параметров. В более формальном виде - это задача машинного обучения (МО), которое здесь на форуме некоторые ученые люди пытаются применять: формируют кучу исходных данных (буквально в CSV пишут в столбиках показания индикаторов) и пробуют "просеять" с помощью нейросетей, деревьев и прочих алгоритмов (помимо встроенного оптимизатора), чтобы получить на выходе те самые заветные 1 или 0.
У мастера есть кое-какие ограничения, в частности, он завязан на стандартную библиотеку с некоторыми особенностями (я ей штатно не пользуюсь).
Подходы с комбинацией сигналов могут быть самые разные - их наверно много и на сайте - ищите в кодобазе и в статьях. Например, я как-то делал упрощенную проверку концепции с завязкой на Байеса. Можно в ней увеличить количество индикаторов и грузить MQL облако расчетами до одурения. Но вот составление набора сигналов там оставлено за пользователем.
Разумеется, все варианты сочетаний сигналов и их веса будут множиться в геометрической прогрессии. Это следует и из вашего начального поста (даже если эту идею реализовывать как-то иначе, а не в мастере - все равно потребуется мощная "комбинаторика" моделей, паттернов, шкал, формул (выборочно цитирую)). Оптимизатор - просто штатное средство для автоматизации этого поиска конфигурации и параметров. В более формальном виде - это задача машинного обучения (МО), которое здесь на форуме некоторые ученые люди пытаются применять: формируют кучу исходных данных (буквально в CSV пишут в столбиках показания индикаторов) и пробуют "просеять" с помощью нейросетей, деревьев и прочих алгоритмов (помимо встроенного оптимизатора), чтобы получить на выходе те самые заветные 1 или 0.
У мастера есть кое-какие ограничения, в частности, он завязан на стандартную библиотеку с некоторыми особенностями (я ей штатно не пользуюсь).
Подходы с комбинацией сигналов могут быть самые разные - их наверно много и на сайте - ищите в кодобазе и в статьях. Например, я как-то делал упрощенную проверку концепции с завязкой на Байеса. Можно в ней увеличить количество индикаторов и грузить MQL облако расчетами до одурения. Но вот составление набора сигналов там оставлено за пользователем.
Вот в этом вы ошибаетесь. Вы мне дали инструмент, который хорош, что бы посмотреть код. Но он полностью отличается от реализуемого.
Вы смотрите на стратегию как комбинацию сигналов. Я смотрю на множество стратегий. Которые, ко всему прочему. При первом прогоне и оценке не будут оптимизироваться - совсем. При задании будет дан нормальный их диапазон. И будет рандомно выбираться значение. В то время как мастер создает одну стратегию с набором параметров. Которые ко всему прочего еще и прогоняет через оптимизатор. Я буду иметь множество не оптимизируемых стратегий. Сначала первого уровня - один сигнал на вход, один на выход. А далее уже без весовую комбинацию. И заметьте - тоже без каких либо оптимизаций. Т.е. одним 100% весом каждого сигнала.
Да, оптимизация нужна. Но это отдельная тема разговора. Так как она никоим образом мне не поможет привлечь к моей идее участников. То обсуждать пока не планирую. Моя модель достаточно сложна. А я сам очень сильно затрудняюсь, как решить ее. Поэтому рассчитываю на поддержку.
Все уже давно придумано и реализовано, называется генетическое програмирование(не путать с генетическим алгоритмом) или более новые алгоритмы как граматическая эволюция или Символьная Регресия.
К этому я конечно прейду. Неизбежно. На первом этапе у меня уже будет мутация - рандомное изменение параметра для сигнала. Простейшее скрещивание - обычный выбор из вариаций сигнала. Чем вам не генетическое программирование? Шучу. Генетическое программировании включает в себя еще этапы. Которые в рамках метатрейдера может быть тесно. И о них еще рано говорить. Но создать переносимый код стоит.
В метатрейдере уже есть главное - тестер, графики, коэффициенты результата, тест на многих котировках, форвардный анализ. Последний очень важен.