Обсуждение статьи "Брутфорс-подход к поиску закономерностей (Часть VI): Циклическая оптимизация" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня сложилось впечатление, что есть некие подходы к построению ТС, когда критерий MaxBalance с ограничением по количеству сделок снизу всегда на Sample дает красивую кривую. При этом такую ТС можно считать, как что-то рациональное, даже если на OOS полный слив. Но вот специально искать красоту по Шарпу, R^2 или критерием в данной статье видится сомнительным. Возможно, не прав.
Подходы это хорошо, но этим вы сами выкидываете большую часть годных вариантов, которые может быть и не так хороши по профит фактору, но нужно понимать что помимо данного показателя есть еще куча параметров кривой, которые могут вам давать ровную линию. Все это статистические характеристики, которые не рассматриваются в рамках классических подходов, но их можно обобщить, например применив мой критерий. Вот кстати ссылка на статью где я многие интересные вещи подтверждал математически. Там на примере алгоритма докупки но на самом деле разбор многих фундаментальных вещей. Есть такой эффект что при повышении нижней границы по трейдам, автоматически повышается вероятность найти ровную линию. Это обусловлено в большей степени математикой. Если начать разбираться а что такое рациональная или годная система мы сейчас уйдем в такие дебри )). Хоть количественный показатель сначала надо придумать для определения годности )
есть еще куча параметров кривой, которые могут вам давать ровную линию.
Она нужна не на Sample, а на OOS.
Sample - выборка, OOS неизвестное мне сокращение.
Sample - выборка, OOS неизвестное мне сокращение.
Автор, а если не секрет, какой фин.рез из этого у вас получается?
До сих пор используете метод?
Автор, а если не секрет, какой фин.рез из этого у вас получается?
До сих пор используете метод?
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/756379
Привествую, по результатам исследования система была доведена до продукта. Это гайд к нему. Все ссылки если что там есть.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/756379
Привествую, по результатам исследования система была доведена до продукта. Это гайд к нему. Все ссылки если что там есть.
А не пробовали вместо постоянной ре-генерации стратегий просто отобрать стабильный набор стратегий, которые на большой истории стабильно ходят по синусоиде вверх-вниз (с явным общим трендом, т.е. прибыльные) и заходить в них на просадках?
PS: проект конечно мощный получился, но оооочень сложный. А в робастность сложных моделей на фин. рынках я в данный момент слабо верю (субъективное суждение).А не пробовали вместо постоянной ре-генерации стратегий просто отобрать стабильный набор стратегий, которые на большой истории стабильно ходят по синусоиде вверх-вниз (с явным общим трендом, т.е. прибыльные) и заходить в них на просадках?
PS: проект конечно мощный получился, но оооочень сложный. А в робастность сложных моделей на фин. рынках я в данный момент слабо верю (субъективное суждение).Ну так и делаю периодически, есть один из портфелей который я собираю сам вручную, используя настройки из канала. Так оно и выходит по итогу. Любая стратегия будет нуждаться в перенастройке через какое-то время. Моя система генерации настроек это и делает, избавляя меня от ручного поиска - перенастройки. Насчет просадок это другая тема, да это работает и боле того это еще фрактально можно вложить (так подсказка, кто знает тот поймет). Слишком это имбовая тема, я не решился такую статью писать сюда, но метод этот давно разработал. Это уже жесткий уход в виртуализацию и вложенность уровней. За 200 баксов это считай даром сюда такое выкладывать... Есть советник который в полную силу этот метод использует, но он только разработан, сейчас будем тестировать его с партнером. Через какое-то время появится версия для mql5, но про сроки пока не могу сказать, но прототип готов к испытаниям.
Ну так и делаю периодически, есть один из портфелей который я собираю сам вручную, используя настройки из канала. Так оно и выходит по итогу. Любая стратегия будет нуждаться в перенастройке через какое-то время. Моя система генерации настроек это и делает, избавляя меня от ручного поиска - перенастройки. Насчет просадок это другая тема, да это работает и боле того это еще фрактально можно вложить (так подсказка, кто знает тот поймет). Слишком это имбовая тема, я не решился такую статью писать сюда, но метод этот давно разработал. Это уже жесткий уход в виртуализацию и вложенность уровней. За 200 баксов это считай даром сюда такое выкладывать... Есть советник который в полную силу этот метод использует, но он только разработан, сейчас будем тестировать его с партнером. Через какое-то время появится версия для mql5, но про сроки пока не могу сказать, но прототип готов к испытаниям.
Вот здесь человек очень похожий подход применять пытается, на крипте и биржевых рынках.
Вот здесь человек очень похожий подход применять пытается, на крипте и биржевых рынках.
Ну так, общая информация, ну что то похожее. Использует индикаторы, Я бы ему мог подсказать даже как улучшить. В голом виде индикаторы конечно мало эффективны, ну за исключением осцилляторов, но и то лучше применять к относительным величинам. Ну короче резюмируя, любой подход имеет право на существование при достаточной проработке.