Расчет вероятности тейка и стопа - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скажите честно: кто нибудь, где нибудь видел такого ?
Нет, не видел. Изобретение интересное и заслуживает внимания, только оно не имеет ни какого отношения к вопросу, заданному топик стартером. Он хочет знать, цитирую: "возможно ли начиркать скрипт или сову, которая бы при открытии позиции указывала вероятность срабатывания тейка и стопа, анализируя историю торговли", на что ему сразу ответили - для этого нужен грааль. Тут, в принципе, больше и обсуждать не чего.
С уважением, Владимир.
Имея историю, можно по ней рассчитать вероятность срабатывания стоплосса и тейкпрофита. Только это никак не связано с открытием позиции.
Имея историю, можно по ней рассчитать вероятность срабатывания стоплосса и тейкпрофита. Только это никак не связано с открытием позиции.
Интересно поглядеть, оно понятно, даже сама статистика счета это случайность, хотя математика точная наука, но все в этом мире относительно
Не мудрено:
Количество сделок, закрытых по тейкпрофиту, поделить на общее количество сделок - вероятность тейкпрофита.
Количество сделок, закрытых по стоплоссу, поделить на общее количество сделок - вероятность стоплосса.
Не мудрено:
Количество сделок, закрытых по тейкпрофиту, поделить на общее количество сделок - вероятность тейкпрофита.
Количество сделок, закрытых по стоплоссу, поделить на общее количество сделок - вероятность стоплосса.
Не учитывается стопаут. Если стоплосс дальше стопаута, то вероятность стоплосса 0 )) Возрадуйтесь братья!
Еще на спред коррекция нужна.Согласен, но я считал что вменяемый трейдер ставит стоплосс ближе стопаута иначе он не имеет смысла.
Спред конечно важен, особенно его расширения во время новостей, но априори такие моменты учесть практически невозможно.
Еще важным может оказаться своп если стоп и тейк отстоят далеко, но этот момент просчитать тоже проблематично т.к.
своп часто меняется да и неизвестно как долго поза будет висеть до срабатывания СЛ / ТП.
В общем все это ближе к гаданию на кофейной гуще.
Нет, не видел. Изобретение интересное и заслуживает внимания, только оно не имеет ни какого отношения к вопросу, заданному топик стартером. Он хочет знать, цитирую: "возможно ли начиркать скрипт или сову, которая бы при открытии позиции указывала вероятность срабатывания тейка и стопа, анализируя историю торговли", на что ему сразу ответили - для этого нужен грааль. Тут, в принципе, больше и обсуждать не чего.
С уважением, Владимир.
Я именно на этот вопрос и ответил. На основе истории ничего не надо определить.
Если даже мы через МО или ИИ там находим какие-то закономерности, то они бесполезны, поскольку рынок постоянно меняется случайным образом и не возможно определить начало и конец этих закономерностей.
Не мудрено:
Количество сделок, закрытых по тейкпрофиту, поделить на общее количество сделок - вероятность тейкпрофита.
Количество сделок, закрытых по стоплоссу, поделить на общее количество сделок - вероятность стоплосса.
Это не вероятность, а частота, которая лишь может быть (а может и не быть) оценкой вероятности.
Это не вероятность, а частота, которая лишь может быть (а может и не быть) оценкой вероятности.
Никакие вероятности не помогают.
Вот ниже покажу мое изобретение :)
- ТП и СЛ появляются в зависимости от того, где и как открыт ордер. Их уровни не фиксированы. Соотношение их, по моему не имеет значение.
- Если ТП и СЛ стоят далеко и не срабатываются, то начинают приближаться к текущей цене.
Для ТП также срабатывает трейлинг стоп. Все они виртуальные.
Тут нет никакой подделки, работает на реальных тиках. Обрабатывается каждый тик.
Скажите честно: кто нибудь, где нибудь видел такого ?
Магия вне Хогвартса запрещена
А где научиться этому?)